CTP賬戶持倉和資金的維護（干貨滿滿）
對于很多CTP開發(fā)者而言，持倉和資金的維護都是比較頭疼的事情，這里給大家講一些維護持倉和資金的一些方法。注意哦，全篇全是干貨，記得做筆記~
先聲明一下，Up主這里講的是一個通用的錢和倉的計算規(guī)則，適用于大部分交易系統(tǒng)，up主也合理推測CTP柜臺內(nèi)部也是使用類似的更新方法。寫得不對的地方，歡迎大家指正。
首先列出幾個資金的計算式（本文以逐日盯市而非逐筆對沖的規(guī)則來計算，逐日盯市的含義up主不再贅述，讀者可通過其他方式了解）：
靜態(tài)權(quán)益 =?上次結(jié)算準備金（PreBalance，就是昨天結(jié)算后的賬戶權(quán)益）+ 入金（Deposit） - 出金（Withdraw）
動態(tài)權(quán)益（Balance） =?靜態(tài)權(quán)益?+?持倉盈虧（PositionProfit）?+?平倉盈虧（CloseProfit）+ 資金差額（CashIn，即權(quán)利金收支，期權(quán)才會用到）- 手續(xù)費?（Commission）
可用資金（Available） =?動態(tài)權(quán)益（Balance）-?保證金（CurrMargin）- 凍結(jié)的保證金（FrozenMargin） - 凍結(jié)的手續(xù)費（FrozenCommission） - 凍結(jié)的資金（FrozenCash，即凍結(jié)的權(quán)利金，期權(quán)才會用到） - 交割保證金（DeliveryMargin）
持倉盈虧 =?∑持倉的持倉盈虧
平倉盈虧?=?∑持倉的平倉盈虧
單個持倉的平倉盈虧 =?∑此持倉各筆平倉成交的平倉盈虧
資金差額?=?∑持倉的資金差額
手續(xù)費?=?∑持倉的手續(xù)費
保證金?=?∑持倉的占用保證金
凍結(jié)的保證金=?∑持倉的凍結(jié)的保證金
凍結(jié)的手續(xù)費=?∑持倉的凍結(jié)的手續(xù)費
凍結(jié)的資金=?∑持倉的凍結(jié)的資金
這些按持倉匯總求和的字段，都是表示當天這個交易日的數(shù)據(jù)，結(jié)算后會清空置零。例如，持倉盈虧表示今日的持倉盈虧，手續(xù)費表示今日的手續(xù)費。
從上面的式子可以看出，賬戶資金的數(shù)據(jù)的很多字段都是持倉的相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總求和，當持倉的該字段數(shù)據(jù)發(fā)生變化時，賬戶資金的對應(yīng)數(shù)據(jù)也會發(fā)生變化。因此，下面的內(nèi)容主要是關(guān)于持倉中各數(shù)據(jù)的維護，而資金的數(shù)據(jù)的變動可根據(jù)新的持倉數(shù)據(jù)計算更新，所以一般不再贅述。另外，也不涉及期權(quán)的相關(guān)計算。
TIPS：期權(quán)交易涉及到的資金差額（CashIn，即權(quán)利金收支）的更新，參加up主的文章：（傳送門）CTP期權(quán)交易。本文剩余內(nèi)容對于期貨和期權(quán)都是通用的，但不再單獨涉及期權(quán)的權(quán)利金收支的更新。
1.收到行情快照時資金和持倉的更新
接收到合約行情快照時，需要更新這個快照的合約對應(yīng)的持倉（匯總）的持倉盈虧，然后更新賬戶的動態(tài)權(quán)益等資金數(shù)據(jù)。
多頭持倉的持倉盈虧 =?（最新價 - 持倉均價） * 合約數(shù)量乘數(shù) * 持倉數(shù)量
空頭持倉的持倉盈虧 =?（持倉均價 - 最新價） * 合約數(shù)量乘數(shù)?* 持倉數(shù)量
2. 報單時資金和持倉的更新
報單時，區(qū)分開倉和平倉兩種類型來更新數(shù)據(jù)。
開倉報單：
需要凍結(jié)一部分保證金和凍結(jié)一部分手續(xù)費，以及持倉中增加等同于報單數(shù)量的多（或空）頭凍結(jié)。
買入開倉則增加多頭持倉的多頭凍結(jié)（LongFrozen）數(shù)量，賣出開倉則增加空頭持倉的空頭凍結(jié)（ShortFrozen）數(shù)量。
由于凍結(jié)手續(xù)費計算較為復(fù)雜，而且金額較少，因此本文中忽略不計，下同。
不同期貨公司的凍結(jié)保證金算法不一（可以參見 TThostFtdcMarginPriceTypeType 類型取值說明），有的按報單價格計算，有的按昨結(jié)算價計算，有的按最新價計算......為方便管理，開發(fā)者可自行選擇其中一種價格的類型來統(tǒng)一計算凍結(jié)保證金（此處以昨結(jié)算價為例進行計算）:
增加的凍結(jié)保證金?= 昨結(jié)算價 * 合約數(shù)量乘數(shù) * 合約保證金率 * 報單數(shù)量 + 合約保證金（按手數(shù)） * 報單數(shù)量
注1：目前國內(nèi)期貨的合約保證金（按手數(shù)）暫時都為0，多頭和空頭保證金率二者也是相等的，但有消息稱，交易所未來將上線"多頭和空頭獨立設(shè)置保證金率"的改動。
注2：期貨公司具體使用哪種方式計算凍結(jié)資金，可通過查詢經(jīng)紀公司交易參數(shù)獲得，查詢接口是函數(shù)ReqQryBrokerTradingParams, 響應(yīng)函數(shù)是OnRspQryBrokerTradingParams。
注3：期權(quán)買入開倉時，由于多頭持倉無需支付保證金，因此也無需占用凍結(jié)保證金。下方同理，對期權(quán)買入開倉的報單錯誤相應(yīng)和成交、報單回報等的處理中，也無需更改保證金或凍結(jié)保證金。作為代價，期權(quán)買入開倉需要支付權(quán)利金（資金差額），權(quán)利金的計算方式類似于保證金，計算方式：
權(quán)利金增加或減少的數(shù)量，等于此次成交的（預(yù)期的）成交額，即 成交數(shù)量 * 成交價格 * 期權(quán)合約乘數(shù)。?
當然對于買入下單計算凍結(jié)權(quán)利金時，這里的成交數(shù)量即可替換為報單數(shù)量，成交價格即可替換為合約昨結(jié)算價，替換方式類似于凍結(jié)保證金。其他場景的更新權(quán)利金和凍結(jié)權(quán)利金同理，下方不再贅述。
平倉報單：
需要凍結(jié)一部分持倉，就是說，未成交的平倉的掛單會凍結(jié)一部分持倉，這部分持倉暫時無法平倉。
增加的凍結(jié)的持倉的數(shù)量等于報單數(shù)量。
買入平倉則增加空頭持倉的多頭凍結(jié)（LongFrozen）數(shù)量，賣出平倉則增加多頭持倉的空頭凍結(jié)數(shù)量（ShortFrozen）數(shù)量。
這里給大家講一下，為啥在平倉的委托在下單時就要更新凍結(jié)的持倉等數(shù)據(jù)呢？因為從委托到收到報單通知是有一個時間差的，如果不在報單時更新而是在收到報單通知中更新，則有一定的延時，這段時間內(nèi)持倉等數(shù)據(jù)就會不準確。例如，小明有1手ag2106多頭持倉，他報單賣出平倉1手，如果他不在報單時更新凍結(jié)持倉數(shù)量，則程序會誤認為報單后（還沒收到報單通知時），自己仍有1手可平的持倉（見下面的式子），從而程序可能會再次下單平倉，產(chǎn)生錯誤。
持倉可用（即可平）數(shù)量計算式：
可用數(shù)量(對于多頭持倉) =?Position -?ShortFrozen?-?CombShortFrozen
可用數(shù)量(對于空頭持倉)?=?Position - LongFrozen?-?CombLongFrozen
3. 報單錯誤響應(yīng)時資金和持倉的更新
如果報單有錯誤，即收到了OnRspOrderInsert響應(yīng)，說明報單失敗，需要將此前凍結(jié)的持倉等數(shù)據(jù)進行解凍。
報單錯誤響應(yīng)時，也區(qū)分開倉和平倉兩種類型來更新數(shù)據(jù)。
開倉報單的錯誤響應(yīng)：
解凍（即減少）一部分保證金和一部分手續(xù)費，并持倉中減少等同于報單數(shù)量的多（或空）頭凍結(jié)。
買入開倉錯誤響應(yīng)則減少多頭持倉的多頭凍結(jié)（LongFrozen）數(shù)量，賣出開倉錯誤響應(yīng)則減少空頭持倉的空頭凍結(jié)（ShortFrozen）數(shù)量。
減少的凍結(jié)保證金?= 昨結(jié)算價 * 合約數(shù)量乘數(shù) * 合約保證金率 * 報單數(shù)量 + 合約保證金（按手數(shù)） * 報單數(shù)量
平倉報單的錯誤響應(yīng)：
需要解凍一部分持倉，減少的凍結(jié)的持倉的數(shù)量等于報單數(shù)量。
買入平倉錯誤響應(yīng)則減少空頭持倉的多頭凍結(jié)（LongFrozen）數(shù)量，賣出平倉則減少多頭持倉的空頭凍結(jié)數(shù)量（ShortFrozen）數(shù)量。
4. 報單通知（OnRtnOrder）中的更新
收到報單通知時，先判斷報單是否是已撤單。如果報單通知中的訂單狀態(tài)不是已撤單，則無需根據(jù)這個報單通知來更新持倉或資金。
當一個報單被撤單時，無論是被動撤單（被交易所自動撤單，如FAK單）還是主動撤單（主動發(fā)起撤單請求導(dǎo)致），都需要更新持倉和資金數(shù)據(jù)。更新的方法與報單錯誤響應(yīng)時的更新類似。二者主要區(qū)別在于，報單錯誤響應(yīng)時的更新中，計算使用的數(shù)量是報單數(shù)量，而（已撤單的）報單通知的更新，計算使用的數(shù)量是報單的未成交數(shù)量，即報單通知數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的剩余數(shù)量（VolumeTotal）字段。具體更新計算方法不再贅述。而如果報單沒有達到被撤單的最終狀態(tài)，則無需更新持倉和資金數(shù)據(jù)。
有一點需要注意，如果你的賬戶可能在多端同時登錄且報單，由于私有流OnRtnOrder報單通知會推送給所有登錄了同一賬戶的API，所以API會收到其他API終端報單生的報單通知，這就會有數(shù)據(jù)同步的問題。因為，在非本端的報單，是沒有在報單時更新本端的持倉等數(shù)據(jù)的，而根據(jù)其他端的報單產(chǎn)生的報單通知去更新，就會有解凍還沒有凍結(jié)（但本應(yīng)凍結(jié)）的持倉等錯誤。如何解決這個問題，這里有兩種方案供參考：
在你的多個程序間，建立同步機制，一端的報單能同步到其他端上面，從而保證各個端的數(shù)據(jù)是統(tǒng)一的，例如使用分布式服務(wù)。
收到報單通知時，判斷是否是本端的報單（例如根據(jù)FrontID和SessionID判斷），如果不是，而且是第一次收到這個報單的報單通知，則更新凍結(jié)的持倉等數(shù)據(jù)，更新方法類似于報單時的更新，即將本端漏掉的報單時的更新操作給補上。
5.成交通知（OnRtnTrade）中的更新
收到成交通知時，需要更新對應(yīng)的持倉明細和持倉，以及解凍數(shù)量等同于成交數(shù)量的持倉，還需要解凍一定數(shù)量的凍結(jié)保證金和凍結(jié)手續(xù)費。
成交也區(qū)分開倉和平倉兩種類型來更新數(shù)據(jù)。
開倉成交：
先增加一條持倉明細：
持倉明細的開倉日期（OpenDate）是成交的交易日（TradingDay），
持倉明細的成交編號（TradeID）等于成交的成交編號（TradeID），
持倉明細的成交類型（TradeType）等于成交的成交類型（TradeType），
持倉明細的買賣方向（Direction）等于成交的買賣方向（Direction），
持倉明細的開倉價格（OpenPrice）等于成交的成交價格（Price），
持倉明細的數(shù)量等于成交的成交數(shù)量（Volume），
持倉明細的投機套保標志（HedgeFlag）等于成交的投機套保標志（HedgeFlag）。
此筆持倉明細是今倉，因此持倉價格等于開倉成交價格。
持倉明細的保證金（Margin）由以下式子計算得出：
Margin =?Volume?*?Price?*?合約數(shù)量乘數(shù) * 合約保證金率 +?Volume?*?合約保證金（按手數(shù)）
然后，查找到對應(yīng)的持倉，并做修改：
持倉的持倉數(shù)量（PositionNum）和開倉量（OpenVolume）和今倉量（TodayPosition）增加，其增加量等于成交數(shù)量。
持倉的保證金（UseMargin）增加，增加量等于上述計算出的持倉明細的保證金。
持倉的多頭凍結(jié)（對于多頭持倉）或空頭凍結(jié)（對于空頭持倉）減少，其減少量等于成交數(shù)量。
持倉的凍結(jié)保證金減少，減少量為按成交數(shù)量計算。
持倉的持倉成本（PositionCost）和開倉成本（OpenCost）增加，增加量都等于成交的成交額，即Volume?*?Price?*?合約數(shù)量乘數(shù)，并根據(jù)持倉成本和開倉成本重新計算持倉均價和開倉均價：
持倉均價 = 持倉成本 / （持倉數(shù)量 *?合約數(shù)量乘數(shù)）
開倉均價 =?開倉成本 / （持倉數(shù)量 *?合約數(shù)量乘數(shù)）
持倉的手續(xù)費增加，增加數(shù)量即為此筆成交的手續(xù)費：
此筆開倉成交的手續(xù)費 =?成交價 * 成交數(shù)量?*?合約數(shù)量乘數(shù)?* 合約開倉手續(xù)費率 +?成交數(shù)量?*?合約開倉手續(xù)費（按手數(shù)）
平倉成交：
首先，按照一定的規(guī)則來確定，該合約對應(yīng)方向的各筆持倉明細的分別平倉的數(shù)量。平倉規(guī)則詳見此前介紹組合合約的文章。
部分交易所不區(qū)分今倉和昨倉，例如大商所，但平倉一般是按先開先平來處理，即先平昨倉再平今倉，而上期所和能源中心等交易所，區(qū)分平今和平昨，因此，這些交易所根據(jù)成交的開平類型（平今還是平倉即平昨），即可判斷要更新哪一些持倉明細。搞清楚持倉明細的平倉順序，才能正確更新持倉明細（主要是為了計算準確手續(xù)費和平倉盈虧）。
對于單筆持倉明細，按上述規(guī)則確定其在成交中的平倉數(shù)量（設(shè)為N），再進行更新。更新方法如下：
這筆持倉明細的數(shù)量減少，減少量等于N。
按新的數(shù)量重新計算這筆持倉明細的保證金。
這筆持倉明細的平倉量（CloseVolume）增加，增加量等于N。
這筆持倉明細的平倉盈虧（CloseProfit）增加，增加量等于此筆持倉明細在此成交中的平倉盈虧：
對于多頭持倉明細：此筆持倉明細在此成交中的平倉盈虧 =?（成交價 - 持倉價格）* N * 合約數(shù)量乘數(shù)
對于空頭持倉明細：此筆持倉明細在此成交中的平倉盈虧 =?（持倉價格?-?成交價）* N * 合約數(shù)量乘數(shù)
其中，持倉價格是多少：
歷史持倉明倉（開倉日期不等于今日交易日）的持倉價格 = 昨結(jié)算價
今日持倉明細（開倉日期等于今日交易日）的持倉價格 = 開倉價格
可以看到，今倉和昨倉的持倉價格不一樣，因此算出來的持倉盈虧也是不一樣的，所以持倉明細的更新需要按正確的平倉順序來算，如果順序錯了，那么算出來的平倉盈虧也就會和實際值不相符了，下面的平倉成交的的手續(xù)費也是同理。
更新持倉明細時，順便將此筆持倉明細平倉產(chǎn)生的手續(xù)費計算出來：
此筆持倉明細平倉產(chǎn)生的手續(xù)費 =?成交價 *?N *?合約數(shù)量乘數(shù)?* 合約平倉手續(xù)費率 +?N *?合約平倉手續(xù)費（按手數(shù)）
注意：即使是對于大商所等不區(qū)分今倉和昨倉的交易所，合約平倉手續(xù)費率和合約平倉手續(xù)費（按手數(shù)），也是區(qū)分平今和平昨進行計算的，即分為平今手續(xù)費率和平昨手續(xù)費率。所以，上面的計算手續(xù)費的式子中的費率是需要取用交易對應(yīng)的實際費率的，而不能為了簡單方便而對大商所等交易所的平倉交易統(tǒng)一都用單一的費率（例如，只取用平昨的費率），這樣算出來的手續(xù)費就會和實際的手續(xù)費有較大的偏差。
然后，根據(jù)以上數(shù)據(jù)，可以計算出此筆成交的平倉盈虧和手續(xù)費：
此筆平倉成交的平倉盈虧 =?∑各筆持倉明細在此平倉成交中的平倉盈虧
此筆平倉成交的手續(xù)費?=?∑各筆持倉明細在此平倉成交中產(chǎn)生的手續(xù)費
持倉明細更新完后，以持倉明細匯總更新持倉，更新持倉的持倉數(shù)量，保證金，平倉盈虧，今倉數(shù)量，持倉成本，開倉成本等數(shù)據(jù)，具體更新方法如下。
持倉的持倉數(shù)量 =?∑持倉明細的數(shù)量
持倉的保證金?=?∑持倉明細的保證金
持倉的平倉量?=?∑持倉明細的平倉量
持倉的平倉盈虧?=?∑持倉明細的平倉盈虧
持倉的今倉量?=?∑開倉日期等于今日交易日的持倉明細的數(shù)量
持倉的開倉成本 =?∑?(持倉明細的開倉價格 * 數(shù)量 * 合約數(shù)量乘數(shù)）
根據(jù)開倉的開倉成本即可算出開倉均價，注意哦，是均價，即開倉平均價格
持倉的持倉成本 =?∑?(持倉明細的持倉價格 * 數(shù)量 * 合約數(shù)量乘數(shù)）
根據(jù)持倉的持倉成本即可算出持倉均價，注意哦，是均價，即持倉平均價格
持倉的手續(xù)費?+=?此筆平倉成交的手續(xù)費
更新后，持倉中再做進一步改動：
持倉的空頭凍結(jié)（對于多頭持倉）或多頭凍結(jié)（對于空頭持倉）減少，其減少量等于成交數(shù)量。
注1：期權(quán)交易的賣出成交時（無論是開倉或平倉），還額外會有一筆權(quán)利金的收入，即權(quán)利金收支（資金差額）會增加，計算方式見上文。
至此，根據(jù)平倉成交來更新持倉明細和持倉的流程宣告完成。相信看到這里，你已經(jīng)是對CTP的錢和倉該怎么算，有了一個基礎(chǔ)的認識了。
這里舉一個平倉的例子，幫助大家理解：
小明有4手c2101多頭持倉，分為兩筆持倉明細：
第一筆，是2手昨倉，開倉價格3006元；
第二筆，是2手今倉，開倉價格3000元。
假設(shè)c2101昨結(jié)算價是3005元，合約數(shù)量乘數(shù)是10噸/手，多頭保證金率是5%，平昨手續(xù)費是每手1.2元，平今免手續(xù)費。他下單賣出平倉3手c2101，全部成交，成交價是3004元。則按平倉順序可知，平倉的是2手昨倉和1手今倉，交易后剩余1手今倉。交易數(shù)據(jù)如下：
第一筆持倉明細（昨倉）在本次成交中的平倉盈虧 =?（3004?- 3005） *?10 * 2 = -20元
第一筆持倉明細（昨倉）在本次成交中產(chǎn)生的手續(xù)費?= 2 * 1.2 =?2.4元
第二筆持倉明細（今倉）在本次成交中的平倉盈虧 =?（3004?-?3000） *?10 * 1?= 40元
第二筆持倉明細（今倉）在本次成交中產(chǎn)生的手續(xù)費?= 1?* 0?=?0元
此次成交的平倉盈虧?=?（-20）+ 40 = 20元
此次成交的手續(xù)費?= 2.4 + 0 = 2.4元
成交后，新的c2101多頭持倉的部分數(shù)據(jù)如下：
持倉數(shù)量 1手，其中今倉量 1手，即持倉全部都是今倉。
平倉量相比此次成交前增加3手，
手續(xù)費相比此次成交前增加2.4元，
平倉盈虧相比此次成交前增加20元。
新的開倉成本為30000元，開倉均價為3000元，
新的持倉成本為30000元，持倉均價為3000元。
新的持倉保證金為1500元。
