規(guī)劃

首先，我們需要明白我們正在應(yīng)對什么。 這也許看起來很奇怪，但您真的知道當您使用回放/模擬系統(tǒng)時自己想要實現(xiàn)什么嗎？

在創(chuàng)建市場回放時，存在一些非常棘手的問題。 其中之一，也許是主要的那個，是資產(chǎn)的生存周期和有關(guān)它們的信息。 如果您不明白這一點，請務(wù)必了解以下內(nèi)容：交易系統(tǒng)逐筆記錄所有資產(chǎn)每筆已執(zhí)行交易的所有逐次跳價信息。 但是您知道它們代表多少數(shù)據(jù)嗎？ 您有沒有想過組織和排序所有資產(chǎn)需要多長時間？

好吧，一些典型的資產(chǎn)在其日常變動中可能包含大約 80 MB 的數(shù)據(jù)量。 在某些情況下，它也許多一點或少一點。 這僅是單一資產(chǎn)的一天。 現(xiàn)在考慮必須將相同的資產(chǎn)存儲 1 個月、1 年、10 年...... 或者誰知道，永遠。 想想如此大量數(shù)據(jù)需要存儲，然后再從其中檢索。 因為如果您只是將它們保存在磁盤上，很快您就找不到任何東西。 有一句話可以很好地說明這一點：

空間越大，混亂越大。.

為了令事情變得更容易，一段時間后，數(shù)據(jù)被壓縮成 1 分鐘柱線，其中包含最少的必要信息，以便我們可以進行某種研究。 但是當該柱線實際創(chuàng)建時，構(gòu)建它的跳價就會消失，并且不再可訪問。 在那之后，就不再可能進行真正的市場回放。 從這一刻起，我們所擁有的，只是一個模擬器。 由于無法再訪問真實的走勢，我們就不得不創(chuàng)建某種方式，基于一些合理的市場走勢來模擬它。

上面的序列示意數(shù)據(jù)如何隨時間丟失。 左圖顯示了實際的跳價數(shù)值。 當數(shù)據(jù)被壓縮時，我們在中心得到圖像。 基于它，我們將無法獲得左側(cè)數(shù)值。 這樣做是不可能的。 但我們可以創(chuàng)建類似于右側(cè)圖像的東西，我們將根據(jù)有關(guān)市場通常如何移動的知識來模擬市場走勢。 不過，它看起來與原始圖像完全不同。

使用回放時請記住這一點。 如果您沒有原始數(shù)據(jù)，那么您就無法進行真實的研究。 您只能進行一些統(tǒng)計研究，其也許接近實際走勢，但也可能離之甚遠。 永遠記住這一點。 在整個系列中，我們將探索更多如何執(zhí)行此操作。 但這會一點一點地發(fā)生。

據(jù)此，我們繼續(xù)真正具有挑戰(zhàn)性的部分：實現(xiàn)回放系統(tǒng)。

實現(xiàn)

這部分雖然看起來很簡單，但卻相當復(fù)雜，因為軟件部分會涉及硬件限制，和其它方面的問題。 故此，我們必須嘗試創(chuàng)造一些東西，至少是最基本、最實用和可接受的。 如果基礎(chǔ)太薄弱，嘗試做更復(fù)雜的事情不會有任何好處。

奇怪的是，我們的主要和最大的問題是時間。 時間是一個需要克服的大問題，甚至是巨大的問題。

在附件中，我將始終（在第一階段）保留所有過去任何時期任何資產(chǎn)的至少 2 個真實跳價集。 由于數(shù)據(jù)會丟失且無法下載，因此無法再獲取此數(shù)據(jù)。 這將有助于我們研究每一個細節(jié)。 但是，您也可以創(chuàng)建自己的真實跳價基準。

創(chuàng)建您自己的數(shù)據(jù)庫

幸運的是，赫茲量化提供了一些方法，能做到這一點。 這很簡單，但您必須穩(wěn)步地做到這一點，否則數(shù)值可能會丟失，并且將無法再完成此任務(wù)。

為此，請打開 赫茲量化，并按默認快捷鍵：CTRL+U。 這將打開一個屏幕。 在此處指定資產(chǎn)，以及收集數(shù)據(jù)的開始和結(jié)束日期，點擊按鈕請求數(shù)據(jù)，然后等待幾分鐘。 服務(wù)器將返回您需要的所有數(shù)據(jù)。 之后，只需將此數(shù)據(jù)導出，并精心存儲即可，因為它非常有價值。

下面是您所捕獲的屏幕。

編輯切換為居中

雖然您可以創(chuàng)建一個程序來做到這一點，但我認為最好手動完成。 有些事情我們不能盲目相信。 我們必須親眼看到正在發(fā)生的事情，否則我們將對自己正在使用的東西缺乏相應(yīng)的信心。

相信我，這是我們將要學習創(chuàng)建的整個系統(tǒng)中最簡單的部分。 從這一點開始，事情變得更加復(fù)雜。

#property copyright "Daniel Jose" #property icon "Resources\\App.ico" #property description "Expert Advisor - Market Replay" //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { ? ? ? ?EventSetTimer(60); ? ? ? ?return INIT_SUCCEEDED; } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { ? ? ? ?EventKillTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { } //+------------------------------------------------------------------+