SPSSAU-在線SPSS分析軟件

時序圖

時序圖可用于直觀展示隨時間變化時某變量的數(shù)據(jù)變化情況，其通常用于某項分析前的直觀判斷，比如ARIMA模型前的數(shù)據(jù)平穩(wěn)性判斷，也或者VAR模型之前時時間序列數(shù)據(jù)的走勢一致性判斷等。

如果使用時序圖判斷數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性情況，通常需要重點關(guān)注2項，如下表格所述：

特別提示：

• 如果是使用時序圖判斷平穩(wěn)性，其為直觀圖示法，帶有一定的主觀性，反之使用比如SPSSAU的ADF檢驗平穩(wěn)性，二者有可能出現(xiàn)不同的結(jié)論。

時序圖案例

1 背景

當(dāng)前有一項美國宏觀聯(lián)邦基金利率、通貨膨脹率和失業(yè)率的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)日期從1960年第1季度到2012年第1季度，單位為季度，共計209個數(shù)據(jù)。現(xiàn)希望查看，該3項數(shù)據(jù)具有具有穩(wěn)定性，便于后續(xù)的分析使用。部分?jǐn)?shù)據(jù)如下圖所示：

2 理論

時序圖用于直觀展示時序數(shù)據(jù)的特征情況，比如ARIMA模型前的數(shù)據(jù)平穩(wěn)性觀察，也或者VAR模型分析前數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性判斷等。通過觀察數(shù)據(jù)是否沿著均值波動，并且沒有明顯的趨勢情況，直觀查看數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性，如果數(shù)據(jù)沿著某個均值波動并且沒有明顯的趨勢性，則說明數(shù)據(jù)基本具有平穩(wěn)性。

3 操作

本例子操作截圖如下，關(guān)于‘差分設(shè)置’參數(shù)，默認(rèn)是不進行差分，如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不平穩(wěn)并且希望進行差分設(shè)置，此時可下拉選擇1階差分或2階差分，以判別1階差分或者2階差分后的數(shù)據(jù)是否具有平穩(wěn)性。與此同時，將日期項放入‘時間項【可選】’框中，此時展示的時序圖則直接帶日期展示效果。

4 SPSSAU輸出結(jié)果

? ?SPSSAU分別輸入每項的時序圖，以及在最后一個圖中將各項數(shù)據(jù)同時展示在一個時序圖中，便于進行對比查看。

5文字分析

從上圖可以看到：聯(lián)邦基金利率數(shù)據(jù)并沒有明顯的趨勢性，與此同時，數(shù)據(jù)并沒有完全圍繞著某個均值波動，因而可判斷該數(shù)據(jù)有一定平穩(wěn)性，但平穩(wěn)性較弱，因而此種情況可考慮數(shù)據(jù)進行一階差分后的時序圖效果，如果進行一階差分得到如下圖所示：

從上圖可以看到：一階差分后的數(shù)據(jù)沒有明顯的趨勢性，并且該數(shù)據(jù)圍繞著數(shù)字0上下波動，因而說明‘聯(lián)邦基金利率’進行一階差分后具有平穩(wěn)性。

另外針對通貨膨脹率和失業(yè)率（沒有差分），分別如下兩圖所示：

從上圖可以看到：通貨膨脹率數(shù)據(jù)基本上具有平穩(wěn)性，因為該數(shù)據(jù)并沒有明顯的上升或者下降趨勢，并且該數(shù)據(jù)基本上沿著數(shù)字3左右波動。

從上圖可以看到：失業(yè)率數(shù)據(jù)基本上具有平穩(wěn)性，因為該數(shù)據(jù)并沒有明顯的上升或者下降趨勢，并且該數(shù)據(jù)基本上沿著數(shù)字6波動。

最后，SPSSAU還會將3項（聯(lián)邦基金利率、通貨膨脹率和失業(yè)率）數(shù)據(jù)合并在一個圖中，如下圖所示：

上圖中為3項數(shù)據(jù)合并一起展示。上述分析中發(fā)現(xiàn)‘聯(lián)邦基金利率’需要差分一階后才能平穩(wěn)。如果需要將差分一階后的‘聯(lián)邦基金利率’數(shù)據(jù)，與‘通貨膨脹率’、‘失業(yè)率’這兩個數(shù)據(jù)（不用差分就平穩(wěn)），放在一張圖上。此時可先將‘聯(lián)邦基金利率’數(shù)據(jù)進行差分【使用‘生成變量’->‘差分處理’】，得到新的一個數(shù)據(jù)后放入分析。操作如下圖：

最終將差分后的‘聯(lián)邦基金利率’（Diff1_聯(lián)邦基金利率）、 ‘通貨膨脹率’、‘失業(yè)率’這3項放入一起進行時序圖分析，如下圖所示。

6 剖析

涉及以下幾個關(guān)鍵點，分別如下：

• 時間序列數(shù)據(jù)判斷平穩(wěn)性，可使用時序圖（直觀法），也或者單位根檢驗法等，時序圖有直觀性但也帶有一定主觀性，因而二者結(jié)論可能不完全相同，并沒有固定標(biāo)準(zhǔn)一定使用那一種判斷方法。

• 如果需要對時間序圖數(shù)據(jù)進行差分設(shè)置，可使用SPSSAU的‘生成變量->差分處理’功能。