今天分享一個(gè)量化交易策略，該策略基于指數(shù)移動(dòng)平均值EMA和ATR指標(biāo)建立。根據(jù)指數(shù)的不同類型將k線繪制成三種顏色區(qū)域，當(dāng)k線位于紅色區(qū)域，說明行情屬于多頭趨勢(shì)，開多單；當(dāng)k線位于綠色區(qū)域，說明行情屬于空頭趨勢(shì)，開空單；當(dāng)k線位于白色區(qū)域，說明行情屬于震蕩盤整期，不操作或者減倉。該策略既能快速識(shí)別趨勢(shì)，又能抵御噪聲擾動(dòng)，可以捕捉趨勢(shì)行情，其部分源碼如下：

MZ1:EMA(C,21),LINETHICK2,COLORMAGENTA;

MZ2:EMA(C,55),LINETHICK2;

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR:=MA(TR,26);

GLL:=ABS(CLOSE-MZ1);

COND100:=BARSLAST(CROSS(C,MZ1))+1>=12&&C>MZ1&&C>MZ2&&GLL>ATR*3.8;

COND200:=BARSLAST(CROSSDOWN(C,MZ1))+1>=12&&C<MZ1&&C<MZ2&&GLL>ATR*3.8;

COND100,ICON(1,'ICO157'),ALIGN1,VALIGN2;

COND200,ICON(0,'ICO158'),ALIGN1,VALIGN0;

COND1:=BARSLAST(CROSS(C,MZ1))+1<5&&C>MZ1&&C>MZ2&&GLL>ATR*1.4 ;

COND11:=BARSLAST(CROSS(C,MZ1))+1=5&&C>MZ1&&C>MZ2;

COND111:=BARSLAST(CROSS(C,MZ1))+1<=5&&C>MZ1&&C>MZ2&&GLL>=ATR*0.90&&GLL<=ATR*1.4;

COND4:=BARSLAST(CROSS(C,MZ1))+1=5&&C>MZ1&&C<MZ2;

COND44:=BARSLAST(CROSS(C,MZ1))+1<=5&&C>MZ1&&C<MZ2&&GLL>=ATR*0.90&&GLL<=ATR*1.4;

COND444:=BARSLAST(CROSS(C,MZ1))+1<=5&&C>MZ1&&C<MZ2&&GLL>ATR*1.4;

COND2:=BARSLAST(CROSSDOWN(C,MZ1))+1<5&&C<MZ1&&C<MZ2&&GLL>ATR*1.4 ;

COND22:=BARSLAST(CROSSDOWN(C,MZ1))+1=5&&C<MZ1&&C<MZ2;

COND222:=BARSLAST(CROSSDOWN(C,MZ1))+1<=5&&C<MZ1&&C<MZ2&&GLL>=ATR*0.90&&GLL<=ATR*1.4;

COND3:=BARSLAST(CROSSDOWN(C,MZ1))+1=5&&C<MZ1&&C>MZ2;

COND33:=BARSLAST(CROSSDOWN(C,MZ1))+1<=5&&C<MZ1&&C>MZ2&&GLL>=ATR*0.90&&GLL<=ATR*1.4;

COND333:=BARSLAST(CROSSDOWN(C,MZ1))+1<=5&&C<MZ1&&C>MZ2&&GLL>ATR*1.4;

AA:=COND1||COND11||COND111;

BB:=COND2||COND22||COND222;

CC:=COND3||COND33||COND333;

DD:=COND4||COND44||COND444;

由于編譯測(cè)試花了大量的時(shí)間，源碼較長，篇幅有限，源碼就不全部展示了。以下是圖表上顯示的效果，從全品種數(shù)據(jù)回測(cè)來看，該策略具有良好的普適性，可以經(jīng)得起市場(chǎng)檢驗(yàn)。

友情提示：以上內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)交流使用，不構(gòu)成任何投資建議。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！