簡(jiǎn)介

瀏覽自動(dòng)交易錦標(biāo)賽論壇的帖子和訪談總能從噪雜的聲音中發(fā)現(xiàn)很多有意思的信息。William Boatright (Wackena) 在采訪中提出的觀點(diǎn)讓我對(duì)基于時(shí)間的方法產(chǎn)生了興趣，它用于在每日波動(dòng)交易中選擇當(dāng)日的一個(gè)小時(shí)進(jìn)行一次交易。于是我開(kāi)始搜集基于時(shí)間的進(jìn)入方法的信息，并決定實(shí)現(xiàn)一個(gè)能夠檢驗(yàn)該技巧實(shí)際有效性的系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)本文隨附的代碼沒(méi)有實(shí)際的退出策略，只是為了給你一個(gè)示例，說(shuō)明使用 MetaTrader 進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和在相對(duì)較長(zhǎng)的數(shù)據(jù)序列中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查可以期待的時(shí)間模式類(lèi)型。

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文獻(xiàn)搜索

首先，我在文獻(xiàn)中對(duì)該理念進(jìn)行確認(rèn)，在 Perry J. Kaufman 的《全新交易系統(tǒng)與方法》（New Trading Systems and Methods ）中發(fā)現(xiàn)了一篇關(guān)于該主題的非常有趣的文章，可謂技術(shù)分析中的圣經(jīng)。第 15 章講述了模式識(shí)別，其中首要的一個(gè)話題就是每日的時(shí)間和交易習(xí)慣。在這一章，他提到了 Frank Tubbs 的《股票市場(chǎng)函授課程》（ Stock Market Correspondence Lessons）一書(shū)，其中他解釋了基于美國(guó)交易時(shí)間的股票市場(chǎng)中的六個(gè)主要模式，并在規(guī)則 4 中表示：“如果市場(chǎng)直到下午 2 點(diǎn)還在上漲，則很可能會(huì)持續(xù)到收盤(pán)和第二天”。GMT-5 下午 2 點(diǎn)剛好是 GMT+1 晚上 8 點(diǎn)，是 Wackena 對(duì)其交易進(jìn)行檢驗(yàn)的時(shí)間。這是關(guān)于該技巧的有效性的第一個(gè)有趣的確認(rèn)。其他關(guān)于該主題的有趣引用出現(xiàn)在 Kaufman 的該章中。

創(chuàng)建基本的 EA

對(duì)于創(chuàng)建在一天當(dāng)中的特定時(shí)間捕捉交易方向的系統(tǒng)，第一個(gè)考慮是你要尋找的僅僅是那些提供關(guān)于趨勢(shì)方向信息的相關(guān)信號(hào)，而那些相反趨勢(shì)方法或突破系統(tǒng)并不適合此目的。本文給出一個(gè)基本的 Expert Advisor，下面展示了代表運(yùn)行流程的程序塊示意圖。

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其中：

• Analyzer 路徑調(diào)用一系列信號(hào)檢測(cè)程序，對(duì)此刻的趨勢(shì)強(qiáng)度給予反饋。

• TrailingStopEngine 動(dòng)態(tài)評(píng)估下一個(gè)獲利目標(biāo)，并根據(jù)平均真實(shí)范圍或類(lèi)似物評(píng)估新的跟蹤止損。

• CurrentOpenOrders 返回已經(jīng)開(kāi)始的訂單數(shù)量。

• LoopThroughOrders 在所有訂單中循環(huán)，在必要時(shí)應(yīng)用新的跟蹤止損和新的獲利目標(biāo)，或決定因某個(gè)特定事件關(guān)閉交易。

• BlockFilterTrading 確定是否存在我們不想進(jìn)行交易的特定條件。

• MoneyManagement 返回手?jǐn)?shù)作為風(fēng)險(xiǎn)的函數(shù)。

• PlaceOrder，如果允許，按照 Analyzer 定義的方向開(kāi)訂單。

操作和優(yōu)化結(jié)果

我使用運(yùn)行在 Parallel Desktop 下的虛擬機(jī)在 Apple MacBookPro 上使用赫茲量化引擎，運(yùn)行快速可靠，我可以在 MS-windows 虛擬機(jī)上非常容易的快速截屏用于文檔化?；販y(cè)通過(guò) 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 29 日的可用數(shù)據(jù)在 EURUSD 貨幣對(duì)上進(jìn)行，時(shí)間范圍為 15 分鐘，結(jié)果似乎令人滿意。本文中使用的主要運(yùn)行參數(shù)取自第一個(gè)優(yōu)化過(guò)程，你可以自己嘗試不同的參數(shù)組合。關(guān)于測(cè)試中使用的 Take Profit 和 Stop Loss 參數(shù)的選擇，唯一的考慮是我們對(duì)余額最大化或者對(duì)赫茲量化所提供參數(shù)的任何其他可能的優(yōu)化并不感興趣，赫茲量化只需要將獲利交易的數(shù)量最大化，以強(qiáng)調(diào)進(jìn)入策略。任何其他結(jié)果的優(yōu)化應(yīng)在后面階段進(jìn)行。下面是 Analyzer 模塊的代碼，出于測(cè)試目的，你可以添加任何其他信號(hào)檢測(cè)程序。

兩個(gè)不同的信號(hào)必須一致選擇正確的方向。

//+------------------------------------------------------------------+ //| Price Direction Analyzer //+------------------------------------------------------------------+ int Analyzer() ? { int ?signalCount=0; signalCount += EntrySignal1(); signalCount += EntrySignal2(); return(signalCount); } //+------------------------------------------------------------------+ //| ENTRY SIGNALS BLOCK MODULES //+------------------------------------------------------------------+ int EntrySignal1() { // Long term SMA trend detect int i,Signal; int LongTrend=0; for(i=0;i<3;i++) { ? if (iMA(Symbol(),PERIOD_H4,S1_MA_FAST,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,i) > iMA(Symbol(),PERIOD_H4,S1_MA_FAST,0, ? MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,i+1)) ? ? LongTrend++; ? else ? ? LongTrend--; } ? ? if( LongTrend < 0) ? Signal=-1; else ? Signal=1; ? return(Signal); ? } int EntrySignal2() { // Daily MACD ? int Signal; ? if (iMACD(NULL,PERIOD_D1,S2_OSMAFast,S2_OSMASlow,S2_OSMASignal,PRICE_WEIGHTED,MODE_MAIN,0) > ? ? ? iMACD(NULL,PERIOD_D1,S2_OSMAFast,S2_OSMASlow,S2_OSMASignal,PRICE_WEIGHTED,MODE_MAIN,1) ) ? ? Signal=1; ? else ? ? Signal=-1; ? return (Signal); }

交易時(shí)間在一個(gè)阻止交易過(guò)濾器模塊中匹配，可以直接實(shí)現(xiàn)如下。所描述的模塊化架構(gòu)可以在操作流程中為新的阻止過(guò)濾器留出空間。

//+------------------------------------------------------------------+ //| FILTER BLOCK MODULES //+------------------------------------------------------------------+ bool BlockTradingFilter1() { bool BlockTrade=false; ?//trade by default if (UseHourTrade) { ? if( !(Hour() >= FromHourTrade && Hour() <= ToHourTrade && Minute()<= 3) ) ? ? { ? ? ?// ?Comment("Non-Trading Hours!"); ? ? ?BlockTrade=true; ? ? } ?} return (BlockTrade); ? }

事實(shí)上，我們應(yīng)該能有很多較小的獲利交易，而完全不需要考慮整體余額。下面是主要的優(yōu)化設(shè)置：

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要分析給出最佳結(jié)果的時(shí)間間隔，你必須把 FromHourTrades 設(shè)置為從 0 到 23，步長(zhǎng)為 1 小時(shí)，啟動(dòng)程序之前在回測(cè)設(shè)置表中檢查優(yōu)化信號(hào)。

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以下是優(yōu)化結(jié)果：

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