老師們好，本人在使用兩年的面板數(shù)據(jù)時(shí)，使用豪斯曼檢驗(yàn)后結(jié)果如下圖1：

圖1

判定使用隨機(jī)面板效應(yīng) ,命令為 xtreg y x x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 ,re；跑完數(shù)據(jù)后結(jié)果良好，但是后續(xù)做內(nèi)生性實(shí)證中使用工具變量法時(shí)，使用xtivreg2時(shí)出現(xiàn)圖2：

圖2

之后使用xtivreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 (x=instrument),re結(jié)果顯著；但是不知道如何進(jìn)行弱工具變量檢驗(yàn)，在各論壇詢問(wèn)發(fā)現(xiàn)好多人都存在這個(gè)問(wèn)題——面板隨機(jī)工具變量估計(jì)后如何檢驗(yàn)弱工具變量

首先，Hausman 檢驗(yàn)中方差矩陣之差不是正定的，所以嚴(yán)格來(lái)說(shuō)最好別拿這個(gè)結(jié)果做參考。此時(shí)可以利用 suest 命令做類(lèi)似的檢驗(yàn)，詳情可參照 suest 的說(shuō)明文檔，里面有詳細(xì)的例子。

其次，xtivreg2 不支持基于隨機(jī)效應(yīng)的工具變量回歸，所以需要用 xtivreg。xtivreg 命令中加一個(gè) first 選項(xiàng)，就可以看到第一階段回歸結(jié)果，里面會(huì)匯報(bào)工具變量系數(shù)的顯著程度，可以用來(lái)判斷工具變量與內(nèi)生自變量是否足夠相關(guān)。

最后，如果對(duì)面板數(shù)據(jù)做工具變量分析的話，一般建議用固定效應(yīng)模型。隨機(jī)效應(yīng)模型要求工具變量不僅與誤差項(xiàng)（v_it）無(wú)關(guān)，也要求工具變量與個(gè)體效應(yīng)（u_i）無(wú)關(guān)，這個(gè)外生性要求比較難達(dá)到（更為關(guān)鍵的是，此假設(shè)還無(wú)法完全檢驗(yàn)）。所以，即便出于估計(jì)效率的考慮，隨機(jī)模型更好，但是在使用工具變量時(shí)，最好還是用固定效應(yīng)，最多犧牲一些效率，但在外生性上可以有更大的保證。

往期回顧：

互助問(wèn)答第188期：傾向得分匹配檢驗(yàn)問(wèn)題

互助問(wèn)答第187期：雙門(mén)檻模型解惑

互助問(wèn)答第186期：學(xué)員提問(wèn)匯總（12）

互助問(wèn)答第185期：分組回歸問(wèn)題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：中關(guān)村大街

統(tǒng)籌：易仰楠

編輯：孫婷婷

技術(shù)：林毅