關于回歸模型中變量相關的問題

尊敬的老師：

您好！

我在做面板數據的固定效應回歸時碰到一個問題：

我有兩類變量X1和X2，單獨對Y=α+βX1…，或者Y=α+βX2…回歸時都是顯著的，但是放在同一個模型中Y=α+β1X1+β2X2…時X2仍然顯著，但X1就不顯著了，我看了一下X1和X2的相關系數，是在0.5左右，是因為相關系數太高了嗎？這種情況該怎么處理呢？

這樣的結果無所謂對錯，所以也就不涉及如何處理的問題。更重要的是理解這樣的結果。如你所說，X1和X2對Y都有影響，但控制在一起時，X1的局部影響就沒有了，說明X1和Y之間的關聯可能很大程度上是通過X2建立的——因此控制X2相當于切斷了X1與Y的關聯，所以X1系數變得不顯著了。

往期回顧：

互助問答第427期：關于多時點PSM-DID的問題

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學術指導：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：中關村大街

編輯：陳孜晗

統籌：左川 易仰楠

技術：劉子瑗