場內(nèi)300etf期權(quán)是即將在2019年12月上市的新的期權(quán)，它不同于當(dāng)前在2015年上市的50etf期權(quán)，它結(jié)合了期權(quán)衍生品做空和對沖股票，基金下跌風(fēng)險的運作特點，因此深受投資者的追捧。那么，你知道場內(nèi)300etf期權(quán)交易規(guī)則嗎？看這篇就夠了！我們一起來看一看。

1場內(nèi)300etf期權(quán)交易規(guī)則

▎交易方式及交易時間

股指期權(quán)合約采用集合競價和連續(xù)競價兩種交易方式：

開盤集合競價時間為每個交易日9:25-9:30，其中9:25-9:29為指令申報時間，9:29-9:30為指令撮合時間。

連續(xù)競價時間為每個交易日9:30-11:30和13:00-14:57

收盤集合競價時間為每個交易日14:57-15:00。

▎交易指令

目前僅提供限價指令。限價指令可以附加即時全部成交或撤銷和即時成交剩余撤銷兩種指令屬性。

2交易保證金

▎每手看漲期權(quán)交易保證金

（合約當(dāng)日結(jié)算價×合約乘數(shù)）+Max（標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)-虛值額，最低保障系數(shù)×標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)）

▎每手看跌期權(quán)交易保證金

（合約當(dāng)日結(jié)算價×合約乘數(shù)）+Max（標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)-虛值額，最低保障系數(shù)×合約行權(quán)價格×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)）

其中保證金調(diào)整系數(shù)、最低保障系數(shù)由交易所另行規(guī)定。

3行權(quán)與履約

當(dāng)期權(quán)持倉到期時，買方有可能執(zhí)行自身的權(quán)利，那么期權(quán)的賣方必須履約。滿足下列情況之一的期權(quán)買方，交易所會對其進行行權(quán)處理。

（1）買方提交行權(quán)最低盈利金額的，行權(quán)條件為合約實值額大于買方提交的行權(quán)最低盈利金額和交易所規(guī)定的行權(quán)（履約）手續(xù)費中的較大者；

（2）買方未提交行權(quán)最低盈利金額的，行權(quán)條件為合約實值額大于交易所規(guī)定的行權(quán)（履約）手續(xù)費。

不符合上述兩點的買方持倉到期時，視為放棄行權(quán)。

如果期權(quán)買方需要行權(quán)可以在到期日9:30-15:15，向交易所提交行權(quán)最低盈利金額。

期權(quán)合約行權(quán)時由交易所按照最后交易日的結(jié)算價進行現(xiàn)金交割，了結(jié)相應(yīng)持倉。

滬深300股指期權(quán)權(quán)限開通

客戶需依據(jù)上級監(jiān)管部門政策管理。

申請中金所交易編碼的投資者需要滿足投資者適當(dāng)性“三有一無”的要求，即有資金、有能力，有經(jīng)驗、無不良記錄。單位客戶增加相關(guān)制度要求。

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