量化交易策略的定義：

量化策略是基于數(shù)字、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)金融市場低效率的策略。這是通過研究過去的歷史數(shù)據(jù)來完成的，主要是金融工具價格的時間序列，目的是檢測不太可能偶然發(fā)生的模式和關(guān)系。我們使用回溯測試來衡量盈利能力。

量化策略科學(xué)使用方法：

交易策略的規(guī)則是 100% 量化的，因此會更科學(xué)。規(guī)則是嚴(yán)格的，不接受人為的任意判斷。當(dāng)交易策略通過了所有測試并準(zhǔn)備好進(jìn)行實時交易時，交易信號會傳遞到自動執(zhí)行交易的交易軟件或平臺，也稱為交易機(jī)器人。您當(dāng)然也可以手動輸入買賣訂單。

量化策略的其他標(biāo)簽是算法策略或“量化”策略?；旧希袠?biāo)簽在其方法中都涉及相同的元素。“量化”只是一個依賴量化策略和自動交易的交易者。這些策略是根據(jù)嚴(yán)格的機(jī)械規(guī)則制定的，這些規(guī)則在過去的數(shù)據(jù)中是成功的，交易者相信這些規(guī)則在未來也會有成功的機(jī)會。

量化策略并不是什么新鮮事，它隨著計算機(jī)計算能力的提高而興起。那時計算機(jī)的出現(xiàn)使價值投資的創(chuàng)始人本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham）的舊方法變得不再有效，因為計算機(jī)的計算能力可以在幾秒鐘內(nèi)發(fā)現(xiàn)那些錯誤的定價。某種程度上格雷厄姆也嚴(yán)格的使用了量化模型來尋找被低估的證券。

量化交易策略由交易者根據(jù)自己的想法制定一些要素，這些想法包括但不限于打算交易哪些市場、交易的時間范圍、交易頻率、交易的目標(biāo)、何時進(jìn)入何時退出、每筆交易多少股等等，然后通過大量的時間開發(fā)測試交易策略的技能。

量化策略的回測：

回測涉及對歷史數(shù)據(jù)的假設(shè)進(jìn)行測試，但測試最重要的方面是樣本外測試。樣本外是指在回測中未包含的數(shù)據(jù)上測試策略。為此，可以將數(shù)據(jù)集分為兩部分，一部分用于創(chuàng)建策略，另一部分用于在樣本外測試策略。更好的做法是每天在幾個月的實時數(shù)據(jù)上測試該策略。

沒有交易策略是永遠(yuǎn)持續(xù)的：

沒有策略是永遠(yuǎn)持續(xù)的。太受歡迎的東西最終會被“套利”掉。有時候紙面上和回測中看起來不錯的策略，在現(xiàn)實世界中有可能成為陷阱。

一是市場是相當(dāng)隨機(jī)的，焦點每年都在變化。

二是市場的自然市場周期。由于市場的潮起潮落，過去表現(xiàn)出色的策略都有可能再次奏效。任何算法交易系統(tǒng)都可以在牛市中獲得盈利，而在熊市中則表現(xiàn)不好。

結(jié)論：

量化策略是 100% 機(jī)械化的交易信號，不需要人為給出判斷。它可以替人們做出判斷和計劃。量化策略是基于過去的歷史數(shù)據(jù)得出的機(jī)械規(guī)則，可幫助人們消除行為錯誤，讓交易者交易多種策略以減少相關(guān)性，并迫使交易者從概率的角度進(jìn)行思考。這些都是交易獲得成功的重要基石。

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