老師好，在使用IV處理內(nèi)生性問(wèn)題時(shí)，面板數(shù)據(jù)會(huì)常常用到?xtivreg2?這一外部命令檢驗(yàn)iv是否存在弱識(shí)別問(wèn)題。有時(shí)候?Weak identification test?中會(huì)有F統(tǒng)計(jì)值，但Stock-Yogo weak ID test critical values會(huì)顯示?<not available>，添加?first?選項(xiàng)后在一階段的結(jié)果后可以找到相應(yīng)的臨界值進(jìn)行判斷。這種情況的原因是什么呢？是否表明選取的IV不是很好，但如果真的是這樣的話(huà)，Underidentification test?與Sargan test都沒(méi)問(wèn)題，?Weak identification test?中的F值也比較高，一階段的聯(lián)合顯著性檢驗(yàn)F也很顯著，很疑惑。

請(qǐng)老師賜教。

順頌文祺！

Stock-Yogo 檢驗(yàn)有適用條件。例如，它對(duì)內(nèi)生變量個(gè)數(shù)和工具變量個(gè)數(shù)都有上限要求，如果超出上限則檢驗(yàn)無(wú)法適用。此外，如果主結(jié)果用 GMM 估計(jì)，該檢驗(yàn)也不適用。以上可能都是臨界值顯示 “not available” 的原因。臨界值缺失并不能說(shuō)明你做的有問(wèn)題，只是說(shuō)明該檢驗(yàn)可能無(wú)法適用于你研究的情形——這源于檢驗(yàn)方法本身的適用范圍限制。

往期回顧：

互助問(wèn)答第80期: 面板數(shù)據(jù)模型之交互固定效應(yīng)

互助問(wèn)答第79期: 編讀往來(lái)

互助問(wèn)答第78期: 雙重差分命令和PSM問(wèn)題

互助問(wèn)答第77期: 反事實(shí)問(wèn)題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：中關(guān)村大街

統(tǒng)籌：易仰楠

編輯：孫婷婷

技術(shù)：林毅