注：本內(nèi)容為實(shí)盤模擬，切勿直接帶入市場(chǎng)運(yùn)行：）

話說在期貨市場(chǎng)有這樣一個(gè)傳說，大佬們都是長(zhǎng)線高手，所以每天交易的次數(shù)極少，只有newbee喜歡每天搗搗鼓鼓不停地為一點(diǎn)的漲幅上下大呼小叫（本人），眼睛緊盯著屏幕，不停的咬牙切齒，每天忙忙呼呼做了十幾筆，一看收益-250，純純?cè)┓N（還是本人）。期貨協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)過，每日交易次數(shù)和收益率是成反比的，所以要耐得住寂寞，胸中裝的了起伏，奈何手管不住啊，時(shí)不時(shí)的臉上青紅藍(lán)靛紫的。

所以啊，要做一個(gè)高手，就要看得了趨勢(shì)，擁抱趨勢(shì)，而不是被莊家按在地上反復(fù)摩擦。但是沒有市場(chǎng)的拷打，去哪里尋找一雙火眼金睛呢？還好，身為一個(gè)統(tǒng)計(jì)學(xué)人，沒有辦法那就去和我們的好伙伴--數(shù)據(jù)，一起玩耍吧。

偶爾聽到一條新聞，期貨市場(chǎng)有些品種在一年是有固定趨勢(shì)的，例如螺紋鋼，和房地產(chǎn)市場(chǎng)是緊密關(guān)系的。房地產(chǎn)市場(chǎng)工地每年也有高低起伏，在夏季和冬季由于天氣的原因，所以會(huì)有期貨品種的價(jià)格周期起伏。哎？這不是趨勢(shì)就來了嗎，開干開干，尋找趨勢(shì)去！

“巧婦難為無(wú)米之炊”，期貨數(shù)據(jù)哪里找呢，各個(gè)API和數(shù)據(jù)接口要么要錢，要么連接很復(fù)雜，怎么辦呢？不如來FMZ平臺(tái)看看，選擇期貨品種和數(shù)據(jù)調(diào)取時(shí)間，一行代碼，幫你輸出數(shù)據(jù)，而且重要的是免費(fèi)的！

怎么樣，一行代碼，就說易不easy吧，直接在數(shù)據(jù)這里點(diǎn)擊下載日志，2016到2023螺紋鋼數(shù)據(jù)到手。

期貨，期貨，不就是時(shí)間序列數(shù)據(jù)嗎，來讓我做一個(gè)簡(jiǎn)單的時(shí)間序列分解。在統(tǒng)計(jì)學(xué)里，時(shí)間序列可通過一定的數(shù)據(jù)處理方法，進(jìn)行分解，一般包括四類因素,長(zhǎng)期趨勢(shì)因素（下圖2）、季節(jié)循環(huán)變動(dòng)因素（下圖3）和不規(guī)則變動(dòng)因素（下圖4）。

這里面“seasonal”變動(dòng)(上圖3)是我們的興趣所在，因?yàn)樗且粋€(gè)固定的趨勢(shì)，每年都會(huì)往復(fù)，所以利用這種趨勢(shì)的變化去做相應(yīng)的開平倉(cāng)預(yù)測(cè)，不失為一種前瞻的趨勢(shì)預(yù)測(cè)策略。時(shí)間序列趨勢(shì)分析，Pine語(yǔ)言目前是不支持的，這個(gè)要轉(zhuǎn)換語(yǔ)言，利用專業(yè)的統(tǒng)計(jì)軟件，r語(yǔ)言兩行代碼搞定(數(shù)據(jù)處理就不算了哈)。

利用r語(yǔ)言，我們將2016至2023年的期貨數(shù)據(jù)進(jìn)行分解，提取每年的季節(jié)循環(huán)變動(dòng)趨勢(shì)。

可以觀察到，有點(diǎn)意思嘿，看著這江山起起伏伏，溫柔的曲線。四個(gè)起伏，抓住這四個(gè)起伏，豈不是“趨勢(shì)在手，多空不愁！”，話不多說，去FMZ上用Pine語(yǔ)言去進(jìn)行策略編寫。策略命名，就叫“隨風(fēng)而動(dòng)”。

粗略估計(jì)下，開年首先來一手多倉(cāng)，三月初來一個(gè)空倉(cāng)，四月份我們?cè)賮韨€(gè)多，持有到八月份，反手做空到十一月，平倉(cāng)度假去！話不多說，代碼奉上：

因?yàn)橐紤]周日的原因，所以時(shí)間點(diǎn)都是三日的空閑（用到for循環(huán)），如果是交易日，就進(jìn)行開平倉(cāng)的操作。讓我們以2022-2023為回測(cè)時(shí)間段，回測(cè)一下，看看咱這四手的魔力。

怎么樣，收益14731，是不是感覺現(xiàn)在看k線都溫順了起來，讓你張牙舞爪，只不過還在我的手心。

拉長(zhǎng)時(shí)間段看看，觀察下策略的生態(tài)效度（上節(jié)課教過?。?。2020到2023，回測(cè)收益為25944.

再來，從2016到2023看看，收益率為39845，就不放圖了，給你想象的空間。

正經(jīng)點(diǎn)評(píng)：

本策略運(yùn)用時(shí)間序列分析統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)螺紋鋼數(shù)據(jù)進(jìn)行了季節(jié)的趨勢(shì)分析，試圖尋找到固定的趨勢(shì)，并利用FMZ平臺(tái)回測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行在線回測(cè)，取得了良好的收益，證明統(tǒng)計(jì)技術(shù)在期貨分析中具有重要的參考意義。

怎么看起來像個(gè)論文摘要，說點(diǎn)人話吧，確實(shí)是聽到了新聞的點(diǎn)評(píng)，偶爾而發(fā)利用統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)做了一個(gè)策略的模擬。當(dāng)然，模型還有很多可以優(yōu)化的地方，比如時(shí)間序列的分解，我使用的是“multi”，但是還有“additive”可以使用。第二點(diǎn)，趨勢(shì)起伏時(shí)間段是用肉眼判斷的，可能略微有點(diǎn)誤差，我想拿尺子去圖里比劃會(huì)更準(zhǔn)一點(diǎn)；第三，時(shí)間段多空的選擇是經(jīng)過在策略回測(cè)中改進(jìn)的，比如在五月份到八月份，里面的小起伏放在模型里并不是十分理想，所以去除了；第四，最重要的一點(diǎn)，是我們的趨勢(shì)是來自于數(shù)據(jù)的，如今用數(shù)據(jù)獲取的趨勢(shì)去預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，這不相當(dāng)于量身定做嗎？所以在后續(xù)的模型改進(jìn)中，我們需要對(duì)模型進(jìn)行更多的不同時(shí)間段的交叉驗(yàn)證，確定模型的魯棒性。在實(shí)盤模擬（FMZ平臺(tái)也支持）里經(jīng)得起摔打的策略，才是真正的好策略！

再次提醒下：本策略為教學(xué)展示用，金融有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！