關(guān)于非平衡面板數(shù)據(jù)分組回歸的問題

老師您好，我在做非平衡面板數(shù)據(jù)分組回歸的過程中遇到了以下問題：

根據(jù)企業(yè)產(chǎn)權(quán)性質(zhì)進行分組回歸，回歸結(jié)果是一組顯著，一組不顯著。但是我用似無相關(guān)檢驗的結(jié)果是不顯著(y是因變量，x1是自變量，x2 x3是控制變量)

檢驗的Stata運行命令如下：

xtreg y?x1 x2 x3 i.year,fe ,if soe==0

est store xxxx1

xtregy x1 x2 x3 i.year,fe, if soe==1

est store xxxx2

suest xxxx1 xxxx2

test [xxxx1_mean]x1=[xxxx2_mean]x1??

結(jié)果如下：

想請教老師這是什么原因呢？一組顯著一組不顯著的話，可以不做似無相關(guān)檢驗嗎？

這是很常見的情況，一組顯著一組不顯著，并不意味著兩組系數(shù)存在統(tǒng)計上的差異。至少你從公式上推不出來。一組顯著一組不顯著，你有以下選擇：1、不做似不相關(guān)檢驗，詮釋結(jié)果的時候強調(diào)只對其中一個子樣本顯著，而不是不同產(chǎn)權(quán)組的X的效應(yīng)存在顯著差異。2、改成交互項試試看。嚴格來說主要變量包括控制變量都應(yīng)該和產(chǎn)權(quán)dummy交互，但你只用x1和產(chǎn)權(quán)dummy交互，一般也沒人說你。3、做個組間bootstrap檢驗。連玉君老師的公眾號對此有很清晰的講解，點擊鏈接即可參閱。https://mp.weixin.qq.com/s/tAu3dUz7f2j182f249PGmg

往期回顧：

互助問答第346期：關(guān)于logistics二元回歸模型的內(nèi)生性問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：曹暉老師

編輯：景瑞

統(tǒng)籌：左川 易仰楠

技術(shù)：劉子瑗

全文完，感謝您的耐心閱讀

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