量化交易系統(tǒng)（開發(fā)實(shí)現(xiàn)原理）丨量化交易系統(tǒng)架構(gòu)源碼（python版）
如今數(shù)字貨幣市場(chǎng)發(fā)展火熱，量化交易系統(tǒng)已成為香餑餑。量化交易系統(tǒng)可以借助計(jì)算機(jī)技術(shù)和采用數(shù)學(xué)模型去實(shí)現(xiàn)投資策略，也被稱為自動(dòng)化交易，其核心是用先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型來替代人為的主觀判斷。
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量化交易的工作原理是通過觀察“市場(chǎng)波動(dòng)”來執(zhí)行操作，這意味著只要市場(chǎng)有波動(dòng)，就有機(jī)會(huì)賺取差價(jià)。它既可以用于牛市，也可以用于熊市。貨幣價(jià)格的上漲可以在原有基礎(chǔ)上賺取一些額外的差價(jià)，而貨幣價(jià)格的下跌也可以賺取一定的差價(jià)來彌補(bǔ)自身的損失。
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量化交易系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)更豐富的策略和更強(qiáng)大的程序功能，為收益和風(fēng)險(xiǎn)提供豐富的歷史數(shù)據(jù)和多角度模型評(píng)估算法，支持策略研究、回溯測(cè)試、自動(dòng)交易等功能，具有相對(duì)成熟的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，使得投資者可以在系統(tǒng)的模擬交易環(huán)境中不斷優(yōu)化自己的策略模型。
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量化交易系統(tǒng)架構(gòu)：量化系統(tǒng)分為前端和后端，前端主要面向用戶，用于策略編寫、手工下單、監(jiān)控、報(bào)告分析等；后端將交易和行情進(jìn)行封裝，以及指令路由工作，并提供最簡(jiǎn)單的接口供前端使用。
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量化交易系統(tǒng)開發(fā)源碼參考：
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import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn import linear_model
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn import linear_model
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# 定義交易資金
capital = 100000
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# 定義每次交易的數(shù)量
trade_qty = 1000
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# 定義交易費(fèi)用
trade_fee = 0.003
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# 定義時(shí)間跨度
time_span = 10
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# 計(jì)算交易收益
def calc_profit(open_price, close_price):
????return (close_price - open_price) * trade_qty - trade_qty * trade_fee * 2
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# 計(jì)算交易均值回歸模型
def calc_linear_model(df):
????X = np.array(df['open']).reshape(-1, 1)
????y = np.array(df['close']).reshape(-1, 1)
????model = linear_model.LinearRegression()
????model.fit(X, y)
????return model.coef_[0][0], model.intercept_[0]
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# 讀入交易數(shù)據(jù)
df = pd.read_csv('trade_data.csv')
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# 計(jì)算交易均值回歸模型參數(shù)
slope, intercept = calc_linear_model(df)
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# 初始化資產(chǎn)和交易結(jié)果
capital_list = []
result_list = []
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# 開始交易
for i in range(time_span, len(df)):
????# 計(jì)算收益
????open_price = df.iloc[i-time_span]['open']
????close_price = df.iloc[i]['close']
????profit = calc_profit(open_price, close_price)
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????# 更新資產(chǎn)
????capital += profit
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????# 記錄交易結(jié)果
????capital_list.append(capital)
????result_list.append(profit)
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# 輸出交易結(jié)果
print('Final capital:', capital)
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