11月6日，非凸科技受邀出席中泰證券舉辦的“第四屆XTP開(kāi)發(fā)者大會(huì)”，眾多優(yōu)秀量化私募管理人和工程師們齊聚一堂，共同探索量化行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，以及未來(lái)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

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中泰證券金融科技委員會(huì)主任、XTP品牌創(chuàng)始人何波表示，“Rust在今年成為XTP的重要組件，Rust的優(yōu)點(diǎn)在于高性能，沒(méi)有垃圾回收，與C++一樣安全可靠?！倍峭箍萍甲鳛镽ust量化先行者，敢為人先，在持續(xù)為券商、量化私募等金融機(jī)構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)的算法交易解決方案。

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非凸科技首席架構(gòu)師喬丹在會(huì)上分享了“Rust在算法交易中的實(shí)際應(yīng)用與積極效應(yīng)”，為大家?guī)?lái)滿滿的技術(shù)干貨！

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在非凸算法交易服務(wù)中，Rust有哪些全棧應(yīng)用實(shí)踐？從桌面客戶(hù)端到交易執(zhí)行服務(wù)端，從離線模型訓(xùn)練、策略研究和回測(cè)到在線預(yù)測(cè)因子生成和風(fēng)控、結(jié)算等，Rust都扮演著重要角色，助益良多。

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非凸科技采用Rust FFI方式進(jìn)行行情、交易API的接入，且基于Rust的安全性和穩(wěn)定性，在低延遲方面做到了極致，對(duì)各個(gè)組件進(jìn)行了優(yōu)化。喬丹表示，“非凸內(nèi)部高度應(yīng)用的Rust進(jìn)程間通信組件‘XSHM’，基于低延遲高吞吐的一寫(xiě)多讀消息隊(duì)列，支持全用戶(hù)態(tài)和零拷貝，還針對(duì)x86_64、AArch64 架構(gòu)分別做了CPU Cache 友好方面的優(yōu)化，以及后續(xù)的組件，也會(huì)陸續(xù)開(kāi)源出來(lái)?！绷硗猓P(guān)于UDP組播，非凸科技也在比較底層的通信層面協(xié)議棧參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化，包括多路行情的冗余互備。

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然后，在模型訓(xùn)練和在線預(yù)測(cè)方面也做了一些優(yōu)化。比如預(yù)測(cè)，森林模型展開(kāi)成Rust代碼后，預(yù)測(cè)的代碼可能特別長(zhǎng)，但是編譯后的執(zhí)行效能比動(dòng)態(tài)加載的方式更快；比如互聯(lián)網(wǎng)新聞因子，大規(guī)模的新聞實(shí)時(shí)spider以及NLP分析，將其做成交易信號(hào)的一個(gè)增強(qiáng)，來(lái)指導(dǎo)交易?！叭欢獙?shí)現(xiàn)這些訓(xùn)練需要一個(gè)物質(zhì)基礎(chǔ)，那就是我們的自建機(jī)房，配備8TB內(nèi)存+8顯卡定制機(jī)型，分布式超大規(guī)模的 LSTM 等訓(xùn)練，單臺(tái)價(jià)值百萬(wàn)，支持全天候多周期預(yù)測(cè)?！眴痰ぱa(bǔ)充道。

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在非凸科技，不管是策略研究員還是開(kāi)發(fā)工程師，都要寫(xiě)Rust。也就是說(shuō)，離線回測(cè)、在線模擬盤(pán)或?qū)嵄P(pán)策略都需要代碼統(tǒng)一，不僅能降低多棧維護(hù)成本，還能降低代碼細(xì)節(jié)不一致導(dǎo)致的實(shí)驗(yàn)失真。

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從交易過(guò)程到桌面客戶(hù)端和風(fēng)控服務(wù)端，非凸科技形成了一個(gè)比較完備的異常的事前、事中、事后全方位監(jiān)控。非凸風(fēng)控服務(wù)端和桌面客戶(hù)端，是基于Rust異步編程框架開(kāi)發(fā)，風(fēng)控邏輯可插拔，兼顧部署靈活性與執(zhí)行性能。

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非凸內(nèi)部使用最廣泛的Rust組件，是Rust高性能日志庫(kù)ftlog。目前ftlog已開(kāi)源，支持時(shí)間切分和受限寫(xiě)入，且單次調(diào)用耗時(shí)8倍提升。喬丹表示，“非凸的工程師將會(huì)持續(xù)迭代技術(shù)，不斷優(yōu)化細(xì)節(jié)，保持開(kāi)源精神，希望可以與更多的開(kāi)發(fā)者們進(jìn)行探討和交流?！?/p>

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未來(lái)，非凸科技將持續(xù)精進(jìn)Rust的應(yīng)用場(chǎng)景，開(kāi)發(fā)一種基于Rust宏的語(yǔ)言，RTL（Rust Trading Language）），只描述交易相關(guān)的事情，可以降低策略研究員寫(xiě)Rust代碼的門(mén)檻?！癛TL在編譯時(shí)展開(kāi)為Rust代碼，靜態(tài)編譯為native二進(jìn)制，將進(jìn)一步提升非凸策略研究、回測(cè)和實(shí)盤(pán)的迭代效率?！眴痰そ忉尩?。

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除此之外，非凸科技將在高性能和可視化方面做突破，即開(kāi)發(fā)一種在瀏覽器內(nèi)基于Rust + WebAssembly 的高性能可視化工具，可以幫助策略研究員極大地提高迭代效率。

精進(jìn)技術(shù)，持續(xù)迭代。非凸科技仍將基于Rust高性能，輸出更高效、更安全、更全面的技術(shù)服務(wù)，為量化機(jī)構(gòu)賦能，攜手打造健康可持續(xù)發(fā)展的量化行業(yè)新生態(tài)。

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