老師您好：

安慰劑檢驗(yàn)一定要不顯著嗎？以下文章，一個(gè)不顯著（常規(guī)），一個(gè)仍顯著

Abadie and Dermisi ( 2008 )?利用回歸DID方法考察了恐怖襲擊對(duì)CBD經(jīng)濟(jì)的影響。以2001.9.11為干預(yù)“政策”研究芝加哥辦公寫字樓租賃市場(chǎng)的影響，干預(yù)組為“芝加哥最高建筑為中心，半徑為500米范圍內(nèi)的辦公寫字樓”，控制組為“半徑500米之外的寫字樓”。結(jié)果顯示，911事件后顯著增加了半徑內(nèi)CBD的空置率。

然后進(jìn)行安慰劑檢驗(yàn)，作者以1998年第四季度作為虛擬“政策”干預(yù)點(diǎn)，重復(fù)之前DID操作，結(jié)果顯示，911事件之前就沒有顯著的政策影響。

思路大致相同，《自貿(mào)區(qū)設(shè)立能夠有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)嗎》在利用多期DID建模后得到上海，廣東等自貿(mào)區(qū)的建立可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。隨后進(jìn)行反事實(shí)檢驗(yàn)（安慰劑），將自貿(mào)區(qū)設(shè)定時(shí)間提前1-3年，再重復(fù)操作步驟，結(jié)果如下

安慰劑檢驗(yàn)仍然是顯著的，文章以“提前時(shí)間越長(zhǎng)，效應(yīng)遞減”說明了通過安慰劑檢驗(yàn)

問題：兩篇文章的安慰劑檢驗(yàn)，一個(gè)不顯著；一個(gè)顯著（但遠(yuǎn)離政策年，效應(yīng)逐年遞減）。所以想問老師，安慰劑檢驗(yàn)不一定必須是“不顯著”的，也可以顯著時(shí)比較效應(yīng)系數(shù)就行？

安慰劑檢驗(yàn)通常是在treatment沒有實(shí)際發(fā)生的情況下，估計(jì)一個(gè)虛擬的treatment的影響，這種情況下如果發(fā)現(xiàn)存在顯著的treatment effect，就意味著方程的識(shí)別假設(shè)可能有問題。自貿(mào)區(qū)這個(gè)例子屬于沒有通過安慰劑檢驗(yàn)。

往期回顧：

互助問答第104期：關(guān)于引力模型估計(jì)方法的問題

互助問答第103期：二值變量的模型選擇、內(nèi)生轉(zhuǎn)換模型和HECKMAN兩階段選擇模型區(qū)別

互助問答第102期：關(guān)于有序probit 回歸的工具變量問題

互助問答第101期：PSM-DID匹配和協(xié)整檢驗(yàn)系數(shù)問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：張川川

統(tǒng)籌：易仰楠

編輯：李寧

技術(shù)：林毅