老師您好！

我想使用引力模型，因變量是我自己設(shè)定的一個隨時間變化的變量（不再是原引力模型的因變量——出口額），核心解釋變量是空間距離，不隨時間變化，其他解釋變量有的隨時間變化，有的不隨時間變化。整體是一個面板數(shù)據(jù)。

我的問題是：

使用系統(tǒng)GMM方法好，還是使用reghdfe（多維固定效應(yīng)估計）好？

如果使用系統(tǒng)GMM方法，是否可以使用現(xiàn)有變量的滯后項做工具變量，無須再尋找新的工具變量（太難找了）？

感謝您百忙之中，為我解答疑問，謝謝！

系統(tǒng) GMM 對應(yīng)的是動態(tài)面板模型，reghdfe 對應(yīng)的是靜態(tài)面板模型。使用哪種方法實際上需要判斷模型應(yīng)該是靜態(tài)還是動態(tài)，這取決于因變量當(dāng)期水平的高低是否很大程度上依賴于它自己的歷史信息——這一點沒有通用答案，要看具體的研究情況和數(shù)據(jù)形態(tài)。一般來說，動態(tài)模型比靜態(tài)模型更一般化，或者靜態(tài)模型可以看做動態(tài)模型的特殊情況；但使用動態(tài)模型需要引入因變量的滯后項做自變量，這就人為引入了內(nèi)生性問題，系數(shù)估計的一致性需要更多前提條件得以滿足。因此，選擇哪類模型是需要權(quán)衡的。建議回到數(shù)據(jù)（特別是因變量）形態(tài)或理論機(jī)制，如果有證據(jù)表明因變量在時間維度上的演變在很大程度上依賴自身的歷史水平（自變量的演變不足以解釋因變量的演變），那么就選擇動態(tài)模型；否則就選擇靜態(tài)模型。如果使用動態(tài)模型方法（例如系統(tǒng) GMM），因變量滯后項的工具變量是 Stata 自動選擇的，無需手動操作；如果你說的內(nèi)生變量是其他自變量，也可以使用它們自己的滯后項做工具變量，不過這個需要在 Stata 命令中手動設(shè)定工具變量（xtdpdsys 命令幫助文件的舉例中有體現(xiàn)，手冊中有更具體的解釋，可參考。）。做完系統(tǒng) GMM 命令，可以檢驗誤差項的序列相關(guān)性或者工具變量的過度識別，進(jìn)而判斷模型設(shè)定或工具變量是否有效。

往期回顧：

互助問答第103期：二值變量的模型選擇、內(nèi)生轉(zhuǎn)換模型和HECKMAN兩階段選擇模型區(qū)別

互助問答第102期：關(guān)于有序probit 回歸的工具變量問題

互助問答第101期：PSM-DID匹配和協(xié)整檢驗系數(shù)問題

互助問答第100期：關(guān)于PSM方法協(xié)變量問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：中關(guān)村大街

統(tǒng)籌：易仰楠

編輯：孫婷婷

技術(shù)：林毅 趙雅軒