概論

之前的兩篇文章包含了如何創(chuàng)建一款 帶有圖形界面的通用振蕩器 的說(shuō)明, 以及如何在其基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)一款 通用通道。 ?

也可以在通用振蕩器的基礎(chǔ)上創(chuàng)建通用趨勢(shì)指標(biāo)。為了避免重復(fù), 赫茲量化將采用稍微不同的方法。有些人可能會(huì)喜歡新的途徑。

在通用振蕩器和通用通道中, 在表單類中創(chuàng)建的控件的所有對(duì)象都使用自動(dòng) 指針, 其可見(jiàn)性和位置均使用附加類進(jìn)行管理?，F(xiàn)在我們將使用 "定制圖形控件" 系列 (文章 1, 文章 2, 文章 3)。不過(guò), 僅創(chuàng)建此特定文章所需要的方法。

指標(biāo)類型

赫茲量化不會(huì)局限于傳統(tǒng)上認(rèn)定的趨勢(shì)指標(biāo)。任何依賴價(jià)格方向 (移動(dòng)平均線, RSI 指標(biāo)及其它) 的指標(biāo)都可用來(lái)判斷入場(chǎng)和確定趨勢(shì)。例如, 如果價(jià)格高于移動(dòng)平均線, 赫茲量化可推斷此為上升趨勢(shì), 反之亦然 (圖例. 1)。

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圖例. 1. 使用移動(dòng)平均線和價(jià)格來(lái)判斷趨勢(shì)。藍(lán)色向上箭頭標(biāo)示的間隔 我們可以買(mǎi)入 (價(jià)格高于均線), 紅色向下箭頭示意的間隔, 可賣(mài)出 (價(jià)格低于均線)。

均線坡度可類似運(yùn)用: 坡度向上 — 上行趨勢(shì), 向下坡度 — 下行趨勢(shì) (圖例. 2)。

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圖例. 2. 使用移動(dòng)均線坡度來(lái)判斷趨勢(shì)。藍(lán)色向上箭頭 標(biāo)示的間隔 我們可以買(mǎi)入 (均線指向向上), 紅色向下箭頭 示意的間隔, 可賣(mài)出 (均線指向向下)

如果確定一根柱線, 價(jià)格穿越均線 (一根柱線的收盤(pán)價(jià)低于均線, 下一根則高于均線), 在這種情況下, 移動(dòng)均線可用來(lái)判斷入場(chǎng)點(diǎn)。在此情況下, 一根柱線中存在交易信號(hào) (圖例. 3)。

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圖例. 3. 使用移動(dòng)平均線和價(jià)格來(lái)判斷入場(chǎng)點(diǎn)。藍(lán)色向上箭頭 示意此柱線 買(mǎi)入 (一根柱線的收盤(pán)價(jià)低于均線, 下一根則高于均線), 紅色向下箭頭 示意 柱線賣(mài)出 (一根柱線的收盤(pán)價(jià)高于均線, 下一根則低于均線)

均線坡度可類似運(yùn)用: 均線方向改變的柱線為入場(chǎng)點(diǎn) (圖例. 4)。

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圖例. 4. 使用移動(dòng)平均坡度來(lái)判斷入場(chǎng)點(diǎn)。藍(lán)色向上箭頭 示意此柱線 買(mǎi)入 (均線的下端極值), 紅色向下箭頭 示意 柱線賣(mài)出 (上端極值)

在本文中, 赫茲量化感興趣的是趨勢(shì)判斷選項(xiàng) (如同圖例. 1 和圖例 2)。在此給出判斷入場(chǎng)柱線的選項(xiàng), 以便進(jìn)行比較和完整的理解。 ?

振蕩器正常情況下用于判斷入場(chǎng)點(diǎn), 通常是級(jí)別穿越, 例如 RSI (圖例. 5)。至少有兩種方式可使用 隨機(jī)振蕩器 來(lái)判斷入場(chǎng)點(diǎn): 級(jí)別穿越, 以及主線與信號(hào)線交匯。 ?

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圖例. 5. 根據(jù) RSI 指標(biāo)判斷入場(chǎng)。藍(lán)色箭頭表示柱線買(mǎi)入 (級(jí)別穿越 70 向上), 紅色箭頭表示柱線賣(mài)出 (如果穿越級(jí)別 30 向下)

赫茲量化來(lái)研究如何使用振蕩器識(shí)別趨勢(shì)。對(duì)于隨機(jī)振蕩器答案是顯而易見(jiàn)的: 基于主線和信號(hào)線的位置, 當(dāng)主線高于信號(hào)線時(shí), 我們可以買(mǎi)入; 當(dāng)主線低于信號(hào)線時(shí) — 賣(mài)出 (圖例. 6)。

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圖例. 6. 隨機(jī)振蕩器主信號(hào)線和信號(hào)線的位置用于確定趨勢(shì)。藍(lán)色箭頭示意 上行趨勢(shì) (主線高于信號(hào)線), 紅色箭頭意味著下行趨勢(shì) (主線低于信號(hào)線)

類似地, 赫茲量化可以使用級(jí)別: 如果振蕩器高于某個(gè)級(jí)別, 我們可以買(mǎi)入, 如果低于 — 我們賣(mài)出 (圖例. 7)。

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圖例. 7. 使用 RSI 振蕩器和級(jí)別來(lái)判斷趨勢(shì)。藍(lán)色箭頭示意 上行趨勢(shì) (RSI 高于 60), 紅色箭頭示意下行趨勢(shì) (RSI 低于 40)

趨勢(shì)顯示

我們來(lái)尋找最便利的方式來(lái)顯示趨勢(shì)。最初的想法是繪制一條線, 其顏色依據(jù)趨勢(shì)而變化。赫茲量化來(lái)研究使用 RSI 的 60 和 40 級(jí)別檢驗(yàn)趨勢(shì)。如果 RSI 線高于 60, 我們可以買(mǎi)入, 如果低于 40, 我們可以賣(mài)出 (圖例. 7)。在此情況下, 當(dāng) RSI 線在 40 到 60 之間時(shí), 我們既不買(mǎi)也不賣(mài)?，F(xiàn)在讓我們交換級(jí)別: 買(mǎi)入級(jí)別等于 40 (如果數(shù)值大于40, 我們可以買(mǎi)入), 賣(mài)出級(jí)別為 60 (賣(mài)出時(shí)可能低于 60)。在此情況下, 賣(mài)出和買(mǎi)入都可能在 40 到 60 之間 (圖例. 8)。

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圖例. 8. 使用 RSI 振蕩器來(lái)判斷趨勢(shì)。當(dāng)買(mǎi)入級(jí)別設(shè)置為 40, 以及賣(mài)出級(jí)別設(shè)為 60 時(shí) 有些區(qū)域, 赫茲量化即可以買(mǎi)入亦可以賣(mài)出 (藍(lán)色和紅色箭頭共存)。

因此, 趨勢(shì)應(yīng)顯示為兩個(gè)獨(dú)立的數(shù)據(jù)集。赫茲量化將使用兩個(gè)指標(biāo)緩沖區(qū): 一個(gè)緩沖區(qū)稍微偏近頂部, 另一個(gè)緩沖區(qū)偏近底部 (在此情況下, 兩個(gè)緩沖區(qū)可以并行顯示)。由于緩沖區(qū)不會(huì)連續(xù)顯示, 最好使用直方圖或圖標(biāo)。我們選擇用圖標(biāo)。在此情況下, 除了不同的緩沖區(qū)顏色有區(qū)別, , 我們可以使用不同的圖標(biāo)。圖例. 9 顯示指標(biāo)的外觀。

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圖例. 9. 一種顯示趨勢(shì)的便利方式

這種趨勢(shì)顯示方法允許擴(kuò)充可用指標(biāo)的數(shù)量。例如, 您可以添加不依賴于方向的指標(biāo), 但僅允許/禁止在不同的間段進(jìn)行交易。例如, 赫茲量化可用 ATR或 STD。如果其數(shù)值超過(guò)某個(gè)閾值, 則將顯示兩個(gè)箭頭 (上與下)。因此, 一款通用指標(biāo)變得更加萬(wàn)能。 ?

指標(biāo)運(yùn)用

在我們開(kāi)始創(chuàng)建通用趨勢(shì)指標(biāo)之前, 定義一套完整的用來(lái)判斷趨勢(shì)的指標(biāo)清單。這也會(huì)讓我們找到必要的外部參數(shù)集 (變量的數(shù)量和類型)。當(dāng)然, 所有可能的選項(xiàng)都不可能輕松地塞進(jìn)一個(gè)指標(biāo) — 它們太多了。即使移動(dòng)平均線也可以按照兩種不同的方式使用。此外, 可以使用兩條移動(dòng)平均線。因此, 有必要首先提供簡(jiǎn)單的可能性來(lái)修改指標(biāo)。

一些指標(biāo)使用的選項(xiàng)可以是相同的, 雖然看起來(lái)不是很明顯。例如, 使用兩條均線 (快速和慢速) 來(lái)判斷趨勢(shì), 使得基于均線和價(jià)格的趨勢(shì)檢測(cè)選項(xiàng)沒(méi)有必要。如果我們將快速均線的周期設(shè)置為 1, 則該均線將與該價(jià)格相對(duì)應(yīng)。因此, 每個(gè)指標(biāo)應(yīng)分開(kāi)考慮。此外, 有必要考慮運(yùn)用每個(gè)指標(biāo)的每個(gè)變體。