什么是量化交易？

量化交易是指現(xiàn)代統(tǒng)計和數(shù)學的方法，通過建立先進的數(shù)學模型來代替人類的主觀判斷，利用計算機技術從海量的歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的方法來制定策略， 并利用數(shù)學模型驗證和固化這些規(guī)則和策略，然后通過程序化交易嚴格執(zhí)行，最大限度地減少投資者情緒波動下非理性決策的影響，以獲得持續(xù)、穩(wěn)定和高于平均的超額收益。

量化交易的核心在于數(shù)學、統(tǒng)計、金融和計算機技術的結合。通過挖掘海量數(shù)據(jù)、尋找規(guī)則、做出預測，并利用該定律進行自動計算和決策，可以克服人性的弱點，獲得高額利潤。

簡單來說，可以把量化當做一種理性的投資手段，利用技術優(yōu)勢幫助投資者實現(xiàn)風險最小化和收益最大化的良好局面。

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量化交易的優(yōu)點？

（1）投資業(yè)績穩(wěn)定，回撤低。量化交易從歷史數(shù)據(jù)中不斷地挖掘有望在未來重復的歷史規(guī)律并進行利用；量化交易依靠一組股票來獲勝，而不是一個或者幾個股票獲勝。

（2）能夠克服人性的弱點，實現(xiàn)理性投資。在容易失去理性的情況下幫助投資者保持理性；因而在市場反應過度、喪失理性的時候能夠及時把握住時機。

（3）信息的處理能力強。量化交易使用計算機技術對海量數(shù)據(jù)進行處理，對信息的處理能力更強。

量化策略的類型有哪些？

量化策略大概可分為趨勢類、馬丁類、網(wǎng)格類、算法交易、高頻交易、剝頭皮類以及人工智能類。但現(xiàn)階段市面上的量化系統(tǒng)，常用的是以下四種：

趨勢類策略：具體還可以分為均線策略、海龜策略、震蕩策略，主要還是依賴傳統(tǒng)的公式指標計算開倉平倉。但是，因為該策略市場已經(jīng)高度同質化，目前面臨失效的問題。

馬丁類策略：該策略在外匯交易應用上是最頻繁且變種最多的策略。它其實是一種賭博策略，就是逆勢加倉或者順勢加倉，直至盈利出局，再進行下一輪建倉。

網(wǎng)格類策略：網(wǎng)格系統(tǒng)是將盤面網(wǎng)格化，就是對價格空間進行平均分配，每一段形成橫坐標，一般可分為3格、5格、8格等，依照各個坐標位進行建倉平倉操作，一般是止盈出場。該策略的的優(yōu)點在于對利潤和風險進行精確計算。但是缺點則是對行情的整體方向性把握不強；適合震蕩行情，不太適合趨勢行情。

人工智能策略：人工智能策略利用神經(jīng)網(wǎng)絡算法，通過大數(shù)據(jù)學習，深度訓練出一套可用于交易，能夠準確預測未來行情的變化，實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

綜合而言，量化交易的本質可以用西蒙斯的這段話概括：“不管多么復雜的模型，沒有一個能長期不變地一直賺錢，因為市場在變化，信息在變化，我們不是機器的奴隸，只有通過不斷學習，持續(xù)不斷地更新自己的模型和策略，尋找市場上的規(guī)律，讓我們的交易系統(tǒng)跟上變化本身，才能在交易市場中立于不敗之地?！?/p>

量化交易是一個極其復雜但很有趣的量化金融領域。而且在金融投資逐步由科技主導代替人主導的背景下，量化交易具有廣闊的成長空間，這既是挑戰(zhàn)，也是機遇！