問題1

尊敬的老師：

您好！看一些資料說，隨機效應模型中的R方并不能反映其擬合優(yōu)度，想請教老師，隨機效應模型的擬合優(yōu)度用哪個指標來反映呢？感謝您百忙之中為我解答疑惑，謝謝！

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問題2

老師，您好，我的問題是：我在做論文的時候單獨做自變量x1的時候自變量系數(shù)符號符合預期且顯著，增加變量x2的時候，x1系數(shù)方向發(fā)生了改變?nèi)匀伙@著，但是當模型中同時包括x1和x2以及交互項x1乘x2的時候，交互項系數(shù)和x1系數(shù)都不顯著了，但是x2顯著。我想研究x2在x1影響y的過程中起了作用，是中介，調節(jié)還是什么？請問老師我該怎么處理。

懇請老師回復，謝謝

回答1

面板回歸模型無法定義單個R平方，既反映整體擬合優(yōu)度又具有OLS回歸R平方的所有性質。但是，面板回歸模型一般報告三個R平方：總R平方、組間R平方、組內(nèi)R平方。三個R平方分別對應面板回歸模型中的三個子模型，在相應子模型內(nèi)部，依然可以類比于OLS回歸的R平方。

個人建議：在面板回歸模型中，可以同時報告三個R平方；不同模型之間也可以進行R平方比較，但須比較同一類R平方（比如組間R平方跟另一個組間R平方對比）；通過對比，你可以下一系列的結論，例如模型1在組間回歸上擬合得比模型2好，但在組內(nèi)回歸上擬合得不如模型 2，等等。

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回答2

如果想研究X2在X1影響Y的過程中起了什么作用，聽起來像是研究中介效應。除了專門的中介效應模型外，也可以手動操作：當X2是外生變量時，可以通過控制和不控制X2來看X1系數(shù)的變化；如果變化不大，則X2可能不是重要的中介或機制變量；如果變化很大，則說明X1可能通過X2影響Y。調節(jié)效應研究的是：X1對Y的影響大小會如何隨著X2取值的變化而變化，也是X1對Y影響的異質性，在計量上可以通過加入X1和X2的交互項實現(xiàn)。

往期回顧：

互助問答第246期：關于受限因變量的模型選擇問題（回答更正）

互助問答第245期：關于混合橫截面的問題

互助問答第244期：關于Tobit模型和邏輯回歸的問題

互助問答第243期：關于面板數(shù)據(jù)固定效應模型的問題

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學術指導：張曉峒老師

本期解答人：中關村大街

編輯：孫婷婷

統(tǒng)籌：易仰楠

技術：林毅

全文完，感謝您的耐心閱讀

請順手點個“在看”吧~

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