尊敬的老師您好：

目前我在做實(shí)證研究，是面板數(shù)據(jù)固定效應(yīng)模型在使用工具變量進(jìn)行回歸的時候，發(fā)現(xiàn)用不同的工具變量回歸命令得到不同的結(jié)果，比如xtivreg2與ivreghdfe，二者得出的結(jié)果完全不一樣，系數(shù)都是相反的，你們在第九期互助回答中說了xtivreg,ivreg2的不同，但是對于xtivreg2與ivreghdfe這兩個命令的不同，我還是很困惑，到底哪個更適合使用在面板數(shù)據(jù)固定效應(yīng)模型中呢？為何他們差距這么大？

希望有幸得到您的解答，不勝感激！

Stata 官方命令是 xtivreg。xtivreg2 和 ivreghdfe 均為第三方命令。三個命令理應(yīng)無本質(zhì)區(qū)別，下面舉例說明。首先在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下運(yùn)行 webuse nlswork，加載示例數(shù)據(jù)。接下來可依次運(yùn)行下列三個命令：（1）xtivreg ln_w age not_smsa (tenure = union south), fe（2）xtivreg2 ln_w age not_smsa (tenure = union south), fe（3）ivreghdfe ln_w age not_smsa (tenure = union south), absorb(idcode)。三個命令均估計(jì) tenure 對 ln_w 的因果效應(yīng)，且拿 age, not_smsa 做主回歸外生控制變量，拿 union 和 south 做 tenure 的外來工具變量，且均為固定效應(yīng)模型。三個命令的結(jié)果一模一樣。請檢查相關(guān)命令是否正確安裝，是否更新到最新版本，以及使用過程中是否存在誤用的情形。如還不能發(fā)現(xiàn)原因，請?zhí)峁┚唧w命令語句等更詳細(xì)的信息，以幫助我們更好判斷。

往期回顧：

互助問答第230期：工具變量階數(shù)和模型設(shè)定問題

互助問答第229期：關(guān)于實(shí)證分析的一個問題

互助問答第228期：關(guān)于共同前沿生產(chǎn)函數(shù)模型和方法的問題

互助問答第227期：中介效應(yīng)Sobel檢驗(yàn)和交互項(xiàng)系數(shù)是否顯著為零的問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：中關(guān)村大街

編輯：孫婷婷

統(tǒng)籌：易仰楠

技術(shù)：林毅