您好！我想請(qǐng)教以下三個(gè)問(wèn)題：

1.在估計(jì)double-hurdle模型時(shí)是不是可以用probit結(jié)合truncreg做？

2.是不是需要通過(guò)第一個(gè)模型估計(jì)出逆米爾斯比率，然后再帶入第二個(gè)模型進(jìn)行估計(jì)？

3.我的數(shù)據(jù)是在0處斷尾，我用probit+truncreg跑了一下模型，在truncreg時(shí)設(shè)置ll(0)跑不出結(jié)果，但是在設(shè)置了ul（）時(shí)，卻跑出了結(jié)果,這是什么原因造成的？是否與因變量有關(guān)系？（因變量共600份樣本，其中有400份樣本的因變量為0）。

感謝老師百忙之中抽出時(shí)間來(lái)回答我的問(wèn)題，謝謝。

Double-hurdle 模型第一步假設(shè)研究對(duì)象的特征決定他們是否有可能從事某個(gè)行為，這是第一層 hurdle；在給定研究對(duì)象有可能從事某個(gè)行為的基礎(chǔ)上，第二步分析研究對(duì)象的特征對(duì)行為結(jié)果的影響。但是，即使研究對(duì)象有可能從事某個(gè)行為，也不意味著他真的從事了該行為——如果研究對(duì)象的特征預(yù)測(cè)他從事該行為的程度為負(fù)，則他實(shí)際上就沒(méi)有從事該行為，這是第二層 hurdle。從 double-hurdle 的模型原義看，它可以是 probit（第一層 hurdle）和 tobit（第二層 hurdle）的結(jié)合。舉個(gè)例子。研究者研究個(gè)體消費(fèi)牛奶的行為。第一層 hurdle研究個(gè)體特征如何決定他們是否是牛奶的潛在消費(fèi)者；給定個(gè)體是牛奶潛在消費(fèi)者，第二層hurdle研究個(gè)體特征如何決定他們消費(fèi)了多少牛奶——但即便個(gè)體是潛在的牛奶消費(fèi)者（越過(guò)了第一層hurdle），如果個(gè)體特征預(yù)測(cè)出牛奶消費(fèi)量為負(fù)，則研究對(duì)象實(shí)際上也沒(méi)有消費(fèi)牛奶（因此，第二層本質(zhì)上是tobit模型）。

但是，double-hurdle模型無(wú)法、也沒(méi)有必要分兩步估計(jì)。上面的例子中，我們觀測(cè)到的信息就是牛奶消費(fèi)量，有的人是0，有的人是正數(shù)。但牛奶消費(fèi)為0的個(gè)體可能屬于不同情況：第一種情況是他們根本就不是牛奶的潛在消費(fèi)者；第二種情況是他們是牛奶的潛在消費(fèi)者，但因?yàn)槟承┨卣饔绊?，暫時(shí)不消費(fèi)牛奶。單憑觀測(cè)到的牛奶消費(fèi)量，無(wú)法區(qū)分兩種情況，因此也就無(wú)法分兩步估計(jì)兩層hurdle。

Double-hurdle的正確估計(jì)方法是根據(jù)上述兩層的邏輯構(gòu)建極大似然函數(shù)，然后利用極大似然法同時(shí)估計(jì)出各層參數(shù)。如果最終的行為結(jié)果是連續(xù)變量（例如牛奶消費(fèi)量），則可以下載使用第三方命令dhreg。該命令還有許多變種，比如適用于面板數(shù)據(jù)double-hurdle模型的xtdhreg和放松分布假設(shè)后使用的bootdhreg等。相關(guān)命令的使用方法和實(shí)例可參見(jiàn)幫助文件，也可參見(jiàn)這些命令的原始論文：

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1536867X1401400405

往期回顧：

互助問(wèn)答第116期：PSM-DID問(wèn)題補(bǔ)充

互助問(wèn)答第115期：IV-Probit中二階段外生變量都要放入一階段中嗎

互助問(wèn)答第114期：交乘項(xiàng)系數(shù)、解釋變量滯后一期的面板固定效應(yīng)等問(wèn)題

互助問(wèn)答第113期：關(guān)于面板數(shù)據(jù)的偏差校正LSDV法與全面FGLS法的權(quán)衡問(wèn)題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：中關(guān)村大街

統(tǒng)籌：易仰楠

編輯：孫婷婷

技術(shù)：林毅