基于指數(shù)均線 (EMA) 的技術(shù)指標

指數(shù)移動平均線 (EMA) 是其它一些技術(shù)指標的基礎(chǔ)。

指標

描述

計算公式

計算公式的說明

自適應移動平均線 (AMA)

MA 對噪音敏感度低。如果與其余的均線相比, 該指標在判斷趨勢反轉(zhuǎn)和變化時滯后最小。在價格尖刺時, 它不會產(chǎn)生強烈的波動, 因此不會被稱為假的交易信號。

AMA(i-1) — 是指標的以前數(shù)值Price(i) — 是當前的價格數(shù)值SSC(i) — ?平滑常量

雙重指數(shù)移動平均線

它用來平滑價格或其它指標的數(shù)值。 主要優(yōu)點在于當價格以之字形方式移動時, 沒有假信號。與通常的 EMA 相比, 它可在強趨勢期間維持位置, 并降低信號的滯后。

EMA(Price, n, i) — Price 序列周期為 n 的 EMA 當前值。EMA2(Price, n, i) = EMA(EMA(Price, n, i), n, i) — Price 序列周期為 n 的雙重 EMA。

三重指數(shù)移動平均線

單重、雙重和三重指數(shù) MA 的合成?？倻笠h遠低于每一個單獨的 MA。該指標經(jīng)常替代傳統(tǒng)移動平均線, 應用在平滑價格圖表以及其它指標的數(shù)值。

EMA(Price, n, i) — Price 序列周期為 n 的 EMA 當前值。EMA2(Price, n, i) = EMA(EMA(Price, n, i), n, i) — Price 序列周期為 n 的雙重 EMA。EMA3(Price, n, i)=EMA(EMA2(Price, n, i), n, i) — Price 序列周期為 n 的三重 EMA。

分形自適應移動平均線

此處的平滑因子是在當前價格序列的分形維數(shù)基礎(chǔ)上計算得來的。指標優(yōu)點是跟隨強趨勢, 并在整理期間, 大幅放緩。

Price(i) — 是當前的價格數(shù)值A(chǔ)(i) — 當前的指數(shù)平滑因子

可變指數(shù)動態(tài)平均線

這是一個平均周期依據(jù)行情波動動態(tài)變化的 EMA。 行情波動由錢德動量振蕩 (CMO) 測量。它衡量給定周期 (CMO 周期) 的正、負增量總和之間的比率。CMO 值是 EMA 平滑因子的系數(shù)。因此, 指標有兩個設(shè)置參數(shù): CMO 振蕩器周期和 EMA 平滑周期。

F=2/(n+1) 是平滑因子, n 是周期單元數(shù)ABS 是計算變量絕對值的數(shù)學函數(shù)VIDYA(i-1) — 是指標的以前數(shù)值CMO(i) — 是 CMO 振蕩器的數(shù)組值

尼克·洛普克移動平均線

該指標并非標準 發(fā)布包中的一部分。其主要優(yōu)點是在橫盤時幾乎沒有波動; 它嚴格跟蹤趨勢。

NRMA(i-1) — 是指標的以前數(shù)值Price(i) — 是當前的價格數(shù)值F=2/(n+1) 是平滑因子, n 是周期單元數(shù)NRratio 是平滑因子的比率

• AMA(i-1) — 是指標的以前數(shù)值

• Price(i) — 是當前的價格數(shù)值

• SSC(i) — ?平滑常量

雙重指數(shù)移動平均線它用來平滑價格或其它指標的數(shù)值。 主要優(yōu)點在于當價格以之字形方式移動時, 沒有假信號。與通常的 EMA 相比, 它可在強趨勢期間維持位置, 并降低信號的滯后。a

• EMA(Price, n, i) — Price 序列周期為 n 的 EMA 當前值。EMA2(Price, n, i) = EMA(EMA(Price, n, i), n, i) — Price 序列周期為 n 的雙重 EMA。

• ABS 是計算變量絕對值的數(shù)學函數(shù)

• VIDYA(i-1) — 是指標的以前數(shù)值

• CMO(i) — 是 CMO 振蕩器的數(shù)組值

• NRMA(i-1) — 是指標的以前數(shù)值

• Price(i) — 是當前的價格數(shù)值

• F=2/(n+1) 是平滑因子, n 是周期單元數(shù) NRratio 是平滑因子的比率

指標與普通 EMA 的區(qū)別

我們將上述研究的指標與普通的 EMA 進行比較。圖例 2 表明:

• 自適應移動平均線 (周期 - 12, 快速 EMA — 2, 慢速 EMA — 30, 偏移 — 0)

• 雙重指數(shù)移動平均線 (周期 - 12, 偏移 - 0)

• 分形自適應移動平均線 (周期 - 12, 偏移 - 0)

• 指數(shù)移動平均線 (周期 - 12, 偏移 - 0)

• 三重指數(shù)移動平均線 (周期 - 12, 偏移 - 0)

• 可變指數(shù)動態(tài)平均線 (CMO 周期 — 12, EMA 周期 — 12, 偏移 — 0)

• 尼克·洛普克移動平均線 (平均方法 — SMA, 平滑深度 — 3, 平滑參數(shù) — 15 (對于 SMA 未使用), Kf — 1, 快速 — 12, 鋒銳 — 2, 垂直和水平偏移 — 0)。

所有的指標都是以收盤價格為基礎(chǔ)制定的。

交易策略規(guī)范

為了測試指標, 選擇了一個具有明顯入場和離場條件的簡單策略。

入場條件:

• 初步買入信號: 指標線與陽線實體交叉。進而, 如果指標的當前數(shù)值與前一個數(shù)值之間的差值超過了指定 Growth 因子 (指標增長), 則買入交易開單。

• 初步賣出信號: 指標線與陰線實體交叉。進而, 如果指標的前一個數(shù)值與當前數(shù)值之間的差值超過了指定 Growth 因子 (指標下跌), 則賣出交易開單。

離場條件:

• 一旦觸及止盈位或止損位;

• 若是買入交易開單, 指標線與陰線實體交叉;

• 若是賣出交易開單, 指標線與陽線實體交叉;