在社群討論的話題中經(jīng)常會(huì)看到有關(guān)跟蹤止盈止損設(shè)計(jì)的問(wèn)題與交流，有很多程序化交易入門的同學(xué)也會(huì)經(jīng)常咨詢這類設(shè)計(jì)如何實(shí)現(xiàn)。那么本篇我們就來(lái)一起探討一下有關(guān)于策略中跟蹤止盈、止損的設(shè)計(jì)思路和具體實(shí)現(xiàn)。

TradingView的Pine語(yǔ)言中的strategy.exit函數(shù)跟蹤止損止盈

為了易于理解，我們從最簡(jiǎn)單TradingView中Pine語(yǔ)言的跟蹤止損、止盈功能入手。在FMZ量化已經(jīng)支持了Pine語(yǔ)言，不僅可以回測(cè)也可以實(shí)盤。我們就可以很方便的來(lái)觀察TradingView的Pine語(yǔ)言中strategy.exit函數(shù)的跟蹤止損、止盈的具體行為。我們首先來(lái)看一個(gè)簡(jiǎn)單的Pine語(yǔ)言測(cè)試代碼：

這個(gè)Pine語(yǔ)言策略比較簡(jiǎn)單，在實(shí)時(shí)K線BAR階段直接下一個(gè)買入單開多持倉(cāng)。然后立即下一個(gè)計(jì)劃平倉(cāng)單，給這個(gè)計(jì)劃平倉(cāng)單設(shè)置跟蹤止盈/止損參數(shù)。因?yàn)槲覀冎粶y(cè)試一次開倉(cāng)、然后計(jì)劃單平倉(cāng)，所以代碼中我設(shè)計(jì)了一個(gè)isTrade變量標(biāo)記，執(zhí)行一次之后就賦值true，下次就不會(huì)再次進(jìn)入這個(gè)開倉(cāng)、平倉(cāng)邏輯了。然后使用plot函數(shù)畫圖記錄各個(gè)時(shí)刻的一些數(shù)據(jù)，便于觀察。

Pine語(yǔ)言中實(shí)現(xiàn)跟蹤止損、止盈的語(yǔ)句主要是：

1、trail_price參數(shù)為觸發(fā)跟蹤止損、止盈的價(jià)格，測(cè)試中我們使用了當(dāng)時(shí)的收盤價(jià)close，加上一個(gè)偏移量offset。怎么區(qū)分多頭持倉(cāng)還是空頭持倉(cāng)的跟蹤止盈、止損觸發(fā)價(jià)格呢？strategy.exit函數(shù)會(huì)要求指定一個(gè)標(biāo)簽，來(lái)確定是對(duì)哪個(gè)倉(cāng)位進(jìn)行執(zhí)行跟蹤止損止盈計(jì)劃單。我們使用strategy.entry("test 1", strategy.long, 1)函數(shù)開了一個(gè)多頭倉(cāng)位，指定了標(biāo)簽為test 1，所以在strategy.exit函數(shù)調(diào)用時(shí)我們也傳入了這個(gè)標(biāo)簽。那么Pine語(yǔ)言腳本就知道是要對(duì)這個(gè)標(biāo)簽為test 1的多頭倉(cāng)位執(zhí)行跟蹤止損、止盈計(jì)劃單了。
當(dāng)對(duì)多頭持倉(cāng)使用trail_price參數(shù)時(shí)，是當(dāng)價(jià)格高于這個(gè)trail_price價(jià)格時(shí)才會(huì)觸發(fā)跟蹤止損止盈?？疹^持倉(cāng)則反之。

2、trail_offset參數(shù)為跟蹤止損、止盈偏移量，跟蹤止損止盈時(shí)會(huì)時(shí)時(shí)刻刻記錄出現(xiàn)過(guò)的最高/最低價(jià)格，用來(lái)動(dòng)態(tài)調(diào)整跟蹤止盈止損線（注意，不是觸發(fā)啟動(dòng)跟蹤止損止盈行為的線，是執(zhí)行跟蹤止損止盈的線）。拿本例子中開多倉(cāng)之后跟蹤止損止盈來(lái)說(shuō)，這里就會(huì)監(jiān)控行情出現(xiàn)的最高價(jià)格，當(dāng)價(jià)格回撤到距離最高價(jià)格超過(guò)trail_offset參數(shù)設(shè)置的值時(shí)就會(huì)立即平倉(cāng)止盈止損。如果是空頭倉(cāng)位的跟蹤止損止盈，那么方向相反。

我們通過(guò)這個(gè)演示代碼回測(cè)顯示來(lái)具體說(shuō)明：
因?yàn)闇y(cè)試的rb合約價(jià)格每跳為1元，我們?cè)O(shè)置了參數(shù)offset為30即30元距離，激活跟蹤止損止盈計(jì)劃單的價(jià)格就為close+30。然后當(dāng)行情價(jià)格超過(guò)這個(gè)價(jià)格（close+30）之后就會(huì)進(jìn)行跟蹤止損止盈，記錄最高價(jià)。當(dāng)價(jià)格低于止損止盈觸發(fā)線（記錄的最高價(jià)-30）時(shí)，立即平倉(cāng)止損止盈。

可以看到策略開始執(zhí)行時(shí)馬上開多倉(cāng)，然后設(shè)置了觸發(fā)移動(dòng)止盈止損條件單的觸發(fā)價(jià)格（顏色為土黃色的觸發(fā)線）。之后期間沒(méi)有任何操作，待到價(jià)格上升超過(guò)土黃色線，開始激活跟蹤止盈止損條件單。開始記錄此后行情的最高價(jià)（紫色），根據(jù)最高價(jià)動(dòng)態(tài)調(diào)整止損止盈線（藍(lán)色）

可以觀察到紫色的線與藍(lán)色的線始終保持30元的距離（即因?yàn)樵O(shè)置了strategy.exit函數(shù)的參數(shù)trail_offset=offset），動(dòng)態(tài)調(diào)整跟隨。當(dāng)價(jià)格下降跌破藍(lán)色的線時(shí)，立即執(zhí)行了平倉(cāng)操作。

測(cè)試時(shí)日志輸出：

這樣就實(shí)現(xiàn)了一次開倉(cāng)、跟蹤止盈止損操作。Pine語(yǔ)言是不是非常簡(jiǎn)單易用，便于設(shè)計(jì)。我們還可以把這樣的止盈止損設(shè)計(jì)到策略里。例如我們有一個(gè)超級(jí)趨勢(shì)策略，我們可以在策略中加入這樣跟蹤止損止盈。

僅僅只用在策略里加上：

就讓策略擁有了跟蹤止盈止損的功能，那么如何在其它語(yǔ)言中設(shè)計(jì)跟蹤止損、止盈呢？其實(shí)和Pine語(yǔ)言上的邏輯是一樣的，我們下期再來(lái)探討如何使用python/javascript語(yǔ)言設(shè)計(jì)類似的跟蹤止損止盈功能。