股票量化軟件：赫茲量化中拋物線 SAR 設(shè)計交易系統(tǒng)
貫穿前面的主題，我們將學(xué)習(xí)基于拋物線 SAR 指標(biāo)的簡單策略，以及如何依據(jù)其背后的概念設(shè)計一個簡單的交易系統(tǒng)。 貫穿拋物線 SAR 定義主題，我們將更詳細(xì)地學(xué)習(xí)拋物線 SAR 指標(biāo)是什么，或它意味著什么，以及如何計算該指標(biāo)，從而了解其背后的概念，以此種方式運(yùn)用拋物線 SAR 指標(biāo)會變得有效、容易。 然后，我們將根據(jù)所學(xué)內(nèi)容，通過一些基于該指標(biāo)概念的簡單策略來掌握如何利用拋物線 SAR 指標(biāo)，這些學(xué)習(xí)內(nèi)容貫穿于拋物線 SAR 策略主題部分。 然后，我們將為上述簡單策略設(shè)計藍(lán)圖，該藍(lán)圖將幫助我們依據(jù)清晰的策略藍(lán)圖，和我們所需構(gòu)建的內(nèi)容，逐步設(shè)計我們的交易系統(tǒng)。 然后，我們將討論本文中最有趣的主題，因為我們將學(xué)習(xí)如何編寫交易系統(tǒng)的代碼，令計算機(jī)根據(jù)我們的策略來檢查我們設(shè)計好的信號條件，并返回信號，這個過程可在基于我們的簡單策略實現(xiàn)的智能交易系統(tǒng)里自動準(zhǔn)確地完成。
在我們深入討論話題之前，我想給您一些建議，那就是應(yīng)用您自己學(xué)到的東西，因為這種方法將加深您的理解，您必須測試任何策略或任何東西，然后才能在實際賬戶中使用它，特別是如果您所學(xué)內(nèi)容出于學(xué)習(xí)目的，因為它可能對您的交易毫無用處。
免責(zé)聲明：所有信息“按原樣”提供僅用于教學(xué)目的，并非出于交易目的或建議。 這些信息不能保證任何結(jié)果。 如果您選擇在您的任何交易賬戶上使用這些材料，您將自行承擔(dān)風(fēng)險，您是唯一的責(zé)任人。
現(xiàn)在，我們來遍歷本文主題，開始我們有趣的旅程。
拋物線 SAR 定義
在這一部分中，我們將更詳盡地學(xué)習(xí)威爾斯·懷爾德（Welles Wilder）創(chuàng)建的拋物線 SAR 指標(biāo)。 該指標(biāo)的名稱來自“拋物線”，它是指圖表上指標(biāo)的形式，“SAR” 是指停止和反轉(zhuǎn)，或者您也許會發(fā)現(xiàn)其名稱“拋物線時間/價格系統(tǒng)”，該名稱是威爾斯·懷爾德在其《技術(shù)交易系統(tǒng)的新概念》一書中所稱的相同。
拋物線 SAR 指標(biāo)是趨勢跟蹤指標(biāo)，在趨勢行情中使用。該指標(biāo)能夠在金融產(chǎn)品交易后的幾個周期內(nèi)作出反應(yīng)，然后破位等級開始移動。 因此，我們可以說，該指標(biāo)的主要目標(biāo)是允許您根據(jù)當(dāng)前行情方向或趨勢設(shè)置合適的止損點，如果您不知道，您可以參閱趨勢定義主題，從而了解更多有關(guān)趨勢的信息。
換言之，拋物線 SAR 指標(biāo)的主要目的是創(chuàng)建尾隨停止。 破位事關(guān)兩件事的函數(shù)：時間和價格，根據(jù)價格的函數(shù)，我們可以發(fā)現(xiàn)破位會隨著價格的相對走勢而上移或下移；而根據(jù)時間的函數(shù)，無論價格的方向如何，我們都會發(fā)現(xiàn)破位每時每刻都在移動。
因此，我們首先需要判定趨勢，然后我們就可以運(yùn)用拋物線 SAR 策略。 到目前為止，我們了解了拋物線 SAR 指標(biāo)代表什么，以及它能告訴我們什么。現(xiàn)在我們需要知道如何手工計算該指標(biāo)，從而了解其背后的概念，下面是實現(xiàn)這一點的途徑。
根據(jù)我們所學(xué)到的，我們需要首先判定行情的趨勢或方向，然后根據(jù)該判定，我們要分兩種情況計算，其一是如何在上漲行情中計算拋物線 SAR，并返回上漲的 SAR，另一個是在下跌行情中如何計算拋物線 SAR，并返回下跌的 SAR。 因此，我們將分別計算這兩件事：在行情上漲的情況下，上升的 SAR；和在行情下跌的情況下，下降的 SAR。
上升的 SAR：
判定前一個 SAR 值 = 前一周期的前一個 SAR 值。
判定極值（EP）= 當(dāng)前上升趨勢的最高值。
判定加速因子（AF）= 0.02 和 0.20 之間的值。 在判定第一個最小值（0.02）后，將根據(jù)（EP）判定該值；因為每當(dāng) EP 創(chuàng)造一個新的高點，從而更接近 0.20 的最大值時，AF 將增加 0.02，無論趨勢將延長多長時間。
當(dāng)前拋物線 SAR 值 = 先驗 SAR（步驟 1）+ 先驗 AF *（先驗 EP - 先驗 SAR）。
我們舉一個例子，即上升 SAR，如果我們從行情上獲得以下數(shù)據(jù)：
天數(shù)
最高價
最低價
1
45
43
2
44
43.5
3
46
43
4
47
42
5
48
42.5
6
47.5
42.75
7
48
42.60
8
47.75
42.5
9
48
43
10
49
42.5
11
48.75
42.60
12
50
42
13
51
42.5
14
52
43
15
51.5
42.5
16
51
42
17
52
43
18
53
44
19
54
45
