回憶一下，這應(yīng)該是金數(shù)金工相關(guān)專業(yè)最簡(jiǎn)單但也是最經(jīng)典最重要的模型吧，因?yàn)樗玫轿⒎e分、測(cè)度論、隨機(jī)分析乃至最后用來解決投資組合優(yōu)化求解HJB等等問題的延申都是以這個(gè)思路為基礎(chǔ)。第一次發(fā)專欄也是給自己做個(gè)筆記，希望工作五年以后自己還能不忘初心。PS：此處省略測(cè)度變換Girsanov定理的介紹，盡管它在風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論中至關(guān)重要，感興趣的小伙伴建議參考uid:275959084大佬。此模型也可以拓展使描述標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化SDE的波動(dòng)項(xiàng)更復(fù)雜，或改為服從泊松分布的跳躍，最后也能給不同的奇異衍生品定價(jià)?？傊静穗u認(rèn)為研究前景還是十分廣闊的，可惜無奈緣盡于此，希望大佬們繼續(xù)加油~~~