今日問(wèn)題

各位老師好，我想請(qǐng)問(wèn)二元選擇模型的固定效應(yīng)問(wèn)題。我用的是非平衡面板數(shù)據(jù)，因變量是0-1變量（均值15.2%），需要確定應(yīng)選擇固定效應(yīng)模型、隨機(jī)效應(yīng)模型還是混合模型。我首先刪除了在所有年份y均為1或均為0的樣本，因?yàn)檫@些樣本不會(huì)進(jìn)入固定效應(yīng)模型，然后對(duì)剩下的樣本進(jìn)行豪斯曼檢驗(yàn)。使用的命令如下，但是第一步就出現(xiàn)不收斂的結(jié)果。

命令：

固定效應(yīng)結(jié)果不收斂：?

我想請(qǐng)問(wèn)老師：（1）我的命令是不是有問(wèn)題??？豪斯曼檢驗(yàn)和LR檢驗(yàn)時(shí)是否需要控制年度和行業(yè)呢？（2）其實(shí)我不止一次遇到logit固定效應(yīng)不收斂（是否控制年度都遇到過(guò)），如果不收斂，我可以只在隨機(jī)效應(yīng)和混合效應(yīng)之間選擇嗎？
附數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如圖：

今日解答

你寫(xiě)的命令本身沒(méi)有問(wèn)題，fe模型之所以不收斂是因?yàn)槟愕臄?shù)據(jù)問(wèn)題，利用fe模型的一個(gè)前提條件是數(shù)據(jù)在組內(nèi)要有足夠的變差(within variation)，就是說(shuō)你的數(shù)據(jù)在多期間沒(méi)有變化，你可以用xtsum命令看下within變差是否很小。

如果數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，是可以利用hausman進(jìn)行檢驗(yàn)的，比如：

clear

webuse union

xtset idcode year

xtsum

xtlogit union age grade not_smsa south , re nolog

estimates store re

xtlogit union age grade not_smsa south , fe nolog

estimates store fe

hausman fe re

插播一條信息：

??? 各位院長(zhǎng)、老師和同學(xué)：中國(guó)科學(xué)院大學(xué)現(xiàn)有一批應(yīng)用統(tǒng)計(jì)專(zhuān)碩的考生（考試成績(jī)?cè)?70-399分）和金融專(zhuān)碩的考生（考分在360-379分）需要調(diào)劑到外校。有接受調(diào)劑的院校，請(qǐng)聯(lián)系我（13910905505；sywang@amss.ac.cn）。謝謝！

汪壽陽(yáng)

學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：游萬(wàn)海 左翔 許文立 姚偉老師?

編輯：海藍(lán)

統(tǒng)籌：易仰楠

技術(shù)：知我者?

往期回顧

固定效應(yīng)以及混合回歸問(wèn)題

互助問(wèn)答第51期：實(shí)證研究中的機(jī)制檢驗(yàn)與交互項(xiàng)

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