今日問(wèn)題

尊敬的老師：

? ?您好！

? ?我在學(xué)習(xí)DID的過(guò)程中遇到以下問(wèn)題，特向您請(qǐng)教。

?? （1）我看到很多做DID的論文都提到個(gè)體固定和時(shí)間固定，參考網(wǎng)站上（https://www.jianshu.com/p/baef9e9bc75d）的一個(gè)OLS的例子是通過(guò)設(shè)置時(shí)間和個(gè)體的虛擬變量。

原始命令：diff firstfte , t(treated) ?p(t)

生成時(shí)間虛擬變量：tab year, ?gen(yr)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?drop yr1

我嘗試加入時(shí)間固定的命令：diff firstfte , t(treated) ?p(t) ?yr*?

結(jié)果顯示“option yr not allowed”。

請(qǐng)問(wèn)案例中為什么要把生成第一年的虛擬變量drop掉？diff要如何實(shí)現(xiàn)個(gè)體固定和時(shí)間固定？

?? （2）DID實(shí)驗(yàn)前和實(shí)驗(yàn)后的結(jié)果都是顯著的，但是雙重差分的結(jié)果不顯著，如圖所示，這是為什么呢，該如何解釋?zhuān)x謝。

? ?（3）連續(xù)變量year和虛擬變量threshold交互，形式是i.year #c.threshold（作交互的時(shí)候虛擬變量前面加c.，連續(xù)變量前面加i.，不知道我理解的對(duì)不對(duì)）。請(qǐng)問(wèn)如果year不是連續(xù)變量，而是像資金投入這種類(lèi)型的變量和虛擬變量作交互，也要加i.嗎？請(qǐng)問(wèn)交互項(xiàng)的格式應(yīng)該是怎樣的，謝謝。

? ?（4）門(mén)檻模型的門(mén)檻變量不可以是虛擬變量嗎，謝謝。

今日解答

回答：

? ? ? ?（1）首先，去掉第一年虛擬變量的原因是，當(dāng)存在截距項(xiàng)，設(shè)置虛擬變量的參數(shù)有n種取值時(shí)，需要設(shè)置n-1個(gè)虛擬變量。例如，我們考察性別的影響，我們只設(shè)置1個(gè)虛擬變量，是男性時(shí)設(shè)置為1，女性為0.

其次，考慮個(gè)體固定效應(yīng)和時(shí)間固定效應(yīng)時(shí)，一般采用面板估計(jì)來(lái)完成。具體命令：xtreg y treated*post X i.t , fe?

（2）雙重差分的結(jié)果不顯著說(shuō)明考察的政策沖擊作用不顯著。

（3）i.var是分類(lèi)變量，c.var是連續(xù)變量。如果是分類(lèi)變量前面加i.

（4）不可以，門(mén)檻變量需要是連續(xù)變量。

插播一條信息：

??? 各位院長(zhǎng)、老師和同學(xué)：中國(guó)科學(xué)院大學(xué)現(xiàn)有一批應(yīng)用統(tǒng)計(jì)專(zhuān)碩的考生（考試成績(jī)?cè)?70-399分）和金融專(zhuān)碩的考生（考分在360-379分）需要調(diào)劑到外校。有接受調(diào)劑的院校，請(qǐng)聯(lián)系我（13910905505；sywang@amss.ac.cn）。謝謝！

汪壽陽(yáng)

學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：任婉婉老師

編輯：統(tǒng)計(jì)小妹?

統(tǒng)籌：易仰楠

技術(shù)：知我者?

往期回顧

固定效應(yīng)以及混合回歸問(wèn)題

互助問(wèn)答第51期：實(shí)證研究中的機(jī)制檢驗(yàn)與交互項(xiàng)

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