#此策略根據(jù)一個文章寫成量化交易策略，文章中說：

#zq193782 ： 30分鐘級別120線在風(fēng)險市場算得上簡單的交易系統(tǒng)了,上午同老朋友聊了半小時電話,此朋友就是從50萬起家，8年風(fēng)險市場交易,現(xiàn)在的財富積累是32億！就是兩根均線起家,現(xiàn)在已經(jīng)退出了市場,周游世界安度晚年去了,聊天甚歡.(7月24日 12:06)

#zq193782 ：各位新手還是老老實(shí)實(shí)做好30分鐘級別120日線,我已經(jīng)按此方法做了5年有余,盡管我當(dāng)初用的是30分鐘160日和15日線.也是收益豐厚,不但把前五年的虧空全部掙回,而且還大有盈余,今年3月份改用120線,感覺效果比160線要順手,更敏感點(diǎn).就一直用到現(xiàn)在.規(guī)則還是照舊.對于較大的資金交易,30分鐘級別我感覺是最理想(8月21日 22:46)

#zq193782 ： 回復(fù)@滑翔之行:先生說的:”?一旦你的操作線向上（反之亦然），你就即刻明白當(dāng)下的成交價格在提高，這就意味著做多機(jī)會來了，當(dāng)即時價格（就是K線的收盤價）站上操作線，就是介入做多的時刻?！痹趯?shí)際交易中好好體會并實(shí)證.這都需要自己腳踏實(shí)地實(shí)踐操作才可以得到.(8月19日 19:39)

#投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。

#導(dǎo)入 天勤庫

import tqsdk

from tqsdk.tafunc import ma,crossup

from tqsdk import TqApi, TqAuth, TargetPosTask

from tqsdk import TqApi, TqAuth,TqAccount,tafunc,TargetPosTask,TqSim,TqBacktest

from datetime import date

合約名字="SHFE.rb2201"

時間周期=1800

#雙均線設(shè)置

短周期=15

長周期=120

#回測周期

start_dt = date(2021,6,29)

end_dt = date(2021,10,29)

天勤賬戶名="天勤賬號,天勤密碼"

期貨公司,用戶名,密碼="期貨公司名稱","期貨賬號","期貨賬戶密碼"

#模式1 實(shí)盤連接, 模式2 快期模擬, 模式3 ,回測模式

模式=1

if 模式==1:

? ? api=tqsdk.TqApi(tqsdk.TqAccount(期貨公司,用戶名,密碼),auth=天勤賬戶名)

? ? current_tate="當(dāng)前狀態(tài):已經(jīng)啟動實(shí)盤或simnow"

elif 模式==2:

? ? api=tqsdk.TqApi(tqsdk.TqKq(),auth=天勤賬戶名)

? ? current_tate="當(dāng)前狀態(tài):已經(jīng)啟動快期模擬"

elif 模式==3:

? ? api=tqsdk.TqApi(TqSim(),backtest=TqBacktest(start_dt=start_dt, end_dt=end_dt),auth=天勤賬戶名,web_gui=True)

? ? current_tate="當(dāng)前狀態(tài):已經(jīng)回測"

#獲取行情

行情=api.get_kline_serial(合約名字,時間周期)

target_pos = TargetPosTask(api,合約名字)

id_cache=0

while True:

? ? api.wait_update()

#如果短周期上傳長周期，開多，如果 反之開空

? ? if id_cache!=行情.id.iloc[-1]:

? ? ? ? id_cache=行情.id.iloc[-1]

? ? ? ? 短=ma(行情.close,短周期)

? ? ? ? 長=ma(行情.close,長周期)

? ? ? ? if crossup(短,長).iloc[-1]:

? ? ? ? ? ? print("開多")

? ? ? ? ? ? target_pos.set_target_volume(1)#開一手多

? ? ? ? if ?crossup(長,短).iloc[-1]:

? ? ? ? ? ? print("開空")

? ? ? ? ? ? target_pos.set_target_volume(-1)#開一手空

api.close()