簡介

今天的文章為中級 MQL5 編程人員講解如何通過輕松實施所謂的冪的技術(shù)從他們的線性交易系統(tǒng)（固定手數(shù)）中獲利更多。本文中使用的泛稱取冪是指那些使市場中下達的倉位的規(guī)?；驍?shù)量與其風險相適應的貨幣管理模型。這是因為結(jié)果資產(chǎn)凈值曲線呈拋物線形式，以幾何級數(shù)或指數(shù)增長。術(shù)語“線性”也用于本文的上下文中，是一個介于數(shù)學和編程之間的術(shù)語。具體而言，赫茲量化將實施一個由 Ralph Vince 開發(fā)的固定分數(shù)倉位大小的實際 MQL5 變體。

編輯

圖 1. 數(shù)學拋物線

現(xiàn)在，讓我們快速回顧一下資金管理模型，看看赫茲量化可以如何實現(xiàn) Ralph Vince 的固定分數(shù)倉位規(guī)模的變體。準備好了嗎？不要錯過從您的交易策略獲利更多的機會！

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1. 什么是資金管理模型？

一言以蔽之，資金管理模型是概念框架，在此框架下您作出與您的倉位規(guī)模、止損的使用以及預付款計算和交易成本相關(guān)的決策。網(wǎng)絡上有大量的資金管理模型可用！如果您愿意，您可以搜索固定手數(shù)、固定分數(shù)、固定比率、Kelly 的百分比或?qū)嶋H成本加深您對這些經(jīng)典框架的了解。正如我說的，本文僅涉及固定分數(shù)的一種變體。

1.2. 固定分數(shù)

本資金管理模型背后的理念是根據(jù)與操作相關(guān)的估計風險對操作進行分級。風險是每項交易凈額的相同部分。

固定分數(shù)倉位規(guī)模中合約數(shù)量的方程如下：

N = f * Equity / Trade Risk

N 是合約數(shù)量，f 是固定分數(shù)（介于 0 和 1 之間的數(shù)），Equity 是賬戶資產(chǎn)凈值的當前值，Trade Risk 是計算合約數(shù)量的每份合約的風險。請閱讀 Michael R. Bryant 的《固定分數(shù)倉位規(guī)?！?/span>一文，以更深入地了解此模型。

固定分數(shù)模型的一個有趣屬性是，由于操作的規(guī)模保持與賬戶的凈余額成比例，從理論上說不可能損失所有的資金。破產(chǎn)的風險為零。從另一方面來說，由于風險資金的百分比較低，連贏或連輸操作不會對利潤曲線造成顯著影響。

2. 將固定分數(shù)添加至您的交易系統(tǒng)

2.1. 獲得您的線性交易系統(tǒng)

當然，首先您需要一個線性交易系統(tǒng)以體驗低風險指數(shù)冪！可以這么說，這個系統(tǒng)將作為冪底。但我所指的線性系統(tǒng)是經(jīng)證明在某個時間區(qū)間內(nèi)是贏家且其資產(chǎn)凈值曲線看上去像一條直線的交易系統(tǒng)。例如，HawaiianTsunamiSurfer 就是代碼庫中提供的所謂的線性交易系統(tǒng)。其資產(chǎn)凈值曲線在從 2012 年 1 月到 2012 年 3 月的時間區(qū)間內(nèi)看起來像一條直線。

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圖 2. HawaiianTsunamiSurfer 從 2012 年 1 月到 2012 年 3 月的資產(chǎn)凈值曲線

本文的目的不是從頭開發(fā)一個線性交易系統(tǒng)，而是為您提供必要的工具，以便您可以從您的系統(tǒng)中獲益更多。所以從現(xiàn)在開始，我假設(shè)您已經(jīng)在面向?qū)ο蠓妒较麻_發(fā)了一個類似于這個系統(tǒng)的交易系統(tǒng)。在這種情況下，您應添加我在下文中說明的面向?qū)ο髩K。

2.2. 使用 MQL5 的核心類 - CEvolution - 將您的系統(tǒng)提升為冪級

所以，赫茲量化再次采取面向?qū)ο蟮姆椒▉砭帉懳覀兊?EA 的代碼。我建議您首先閱讀《另一個 MQL5 OOP 類》和《建立自動新聞交易者》這兩篇文章，獲得以此面向?qū)ο蟮姆绞焦ぷ鞯募夹g(shù)基礎(chǔ)。如果您已經(jīng)完成這一步，記住在那些文章中討論的設(shè)計包含了名為 CEvolution 的非常重要的元素。這允許我們對一些重要的臨時信息保持追蹤，例如自動交易在給定時刻的狀態(tài)、執(zhí)行的操作的歷史數(shù)據(jù)等。

這一次，赫茲量化將在 CEvolution 中編寫管理我們的資金所需的邏輯的代碼。由于風險固定分數(shù)與資產(chǎn)凈值保持比例，在此我們都同意它不是恒定的而是可變的，此邏輯必須在 CEvolution 中編寫代碼。或者簡單地說，由于資產(chǎn)凈值曲線的斜率隨時間而變化，所有這些問題必須在 CEvolution 中實現(xiàn)。這是赫茲量化面向?qū)ο笤O(shè)計的抽象概念。將下列面向?qū)ο箢惻c您的面向?qū)ο箫L格的交易系統(tǒng)集成起來的工作留給讀者作為練習。

類 CEvolution.mqh：

//+------------------------------------------------------------------+ //| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CEvolution.mqh | //| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Copyright ? 2013, Jordi Bassaga?as | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Mine\Enums.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| CEvolution Class ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | //+------------------------------------------------------------------+ class CEvolution ?{ protected: ? ENUM_STATUS_EA ? ? ? ? ? ? ? ? ? m_status; ? ? ? ? ? ?// The current EA's status ? 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