因一位朋友的邀請(qǐng)，這篇文章我們來(lái)講講如何構(gòu)建交易系統(tǒng)，但這是一個(gè)很大的話題，以下文作以回答，希望對(duì)大家有啟發(fā)！

一套交易系統(tǒng)需要包含兩個(gè)最基本的東西：

一、最基本的三個(gè)點(diǎn)：

(1)?在哪里進(jìn)場(chǎng)

(2)?在哪里止損

(3)?在哪里止盈

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這有兩層意思：

(1)?不需要知道為什么?

(2)?也可以知道為什么?

即為什么“在這里進(jìn)場(chǎng)”、為什么“在這里止損”、為什么“在這里止盈” 。

即是否需要知道市場(chǎng)運(yùn)行的本質(zhì)/原理，不必一定非要知道，不影響交易，看個(gè)人對(duì)交易的追求深度而定，知道為什么當(dāng)然對(duì)交易會(huì)有更深、更全面的認(rèn)知。

二、最基本的三要素：

1.?趨勢(shì)

2.?結(jié)構(gòu)位

3.?形態(tài)（入場(chǎng)信號(hào)）

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無(wú)論是諧波、PA價(jià)格、形態(tài)/量?jī)r(jià)交易等等都是離不開(kāi)這三要素的構(gòu)成，只是不同的交易系統(tǒng)觀察市場(chǎng)的角度不一樣、理解不一樣、操作不一樣，殊途同歸?。?！

可詳見(jiàn)：“技術(shù)分析三要素：“趨勢(shì)，結(jié)構(gòu)，形態(tài)”之探討”

而構(gòu)建自己的一套交易系統(tǒng)，需要對(duì)這三點(diǎn)有自己的理解，理解到位，自然就也水到渠成。

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依據(jù)筆者自身學(xué)習(xí)交易的過(guò)程，對(duì)上述3點(diǎn)，具體需要解決如下一些要點(diǎn)：

1.?趨勢(shì)

趨勢(shì)為上升趨勢(shì)、下降趨勢(shì)、水平趨勢(shì)，但這三種趨勢(shì)可總結(jié)為3個(gè)點(diǎn)：

(1)?起點(diǎn)、

(2)?中點(diǎn)、

(3)?終點(diǎn)。

問(wèn)題1：如何判斷趨勢(shì)的起點(diǎn)、終點(diǎn)?

因?yàn)橼厔?shì)不可能一直延續(xù)，必定會(huì)有結(jié)束的節(jié)點(diǎn)

問(wèn)題2：對(duì)趨勢(shì)的定義?

除道氏理論對(duì)趨勢(shì)的理解、定義外，波段也是一種趨勢(shì)? 那怎么判斷價(jià)格會(huì)從一個(gè)點(diǎn)移動(dòng)到另一個(gè)點(diǎn)，并如此反復(fù)，直到某一次的突破（注意：這不是在討論震蕩，而是趨勢(shì)的另一種定義）

最低要求是必須理解并掌握到“問(wèn)題1”的程度。

2.?結(jié)構(gòu)位

結(jié)構(gòu)位可以分為：

(1)?傳統(tǒng)支撐阻力位、

(2)?關(guān)鍵結(jié)構(gòu)位、

(3)?機(jī)構(gòu)建倉(cāng)結(jié)構(gòu)位、

(4)?多空分水嶺等等

最低要求是必須理解并掌握到第一層的概念：“傳統(tǒng)支撐阻力位”，（2）（3）（4）為進(jìn)階內(nèi)容，與（1）有本質(zhì)的不同。

3.?形態(tài)（入場(chǎng)的信號(hào)）

這里的形態(tài)是指，入場(chǎng)的信號(hào)，可以是PA價(jià)格信號(hào)、諧波、或其它k線組合形態(tài)。

關(guān)于k線組合形態(tài)、諧波、形態(tài)（指V、W、楔形、三角形等）、PA價(jià)格行為等與供需之間的區(qū)別，可詳見(jiàn)相關(guān)文章或視頻：

(1)?49 供需與形態(tài)的區(qū)別（一）中繼形態(tài)

(2)?50 供需與形態(tài)的區(qū)別（二）底部形態(tài)

(3)?51 供需與PA價(jià)格行為的區(qū)別

(4)?52 供需與諧波的區(qū)別

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這里是要表達(dá)兩點(diǎn)：

(1)?了解這些區(qū)別，可更明確什么樣的“入場(chǎng)信號(hào)”適合自己。

(2)?入場(chǎng)的信號(hào)，可以是深入了解各種k線形態(tài)背后的運(yùn)行原理的k線形態(tài)，也可以是《日本蠟燭圖技術(shù)》介紹的常見(jiàn)的k線形態(tài)，做為構(gòu)建自己交易系統(tǒng)的入場(chǎng)信號(hào)。

從構(gòu)成各種k線形態(tài)所包含的供給與需求原理程度排序?yàn)椋褐C波（無(wú)原理）、形態(tài)交易系統(tǒng)、PA價(jià)格行為、量?jī)r(jià)分析、供需。

4.?多重時(shí)間周期

這是交易者必定會(huì)遇到的問(wèn)題，甚至是長(zhǎng)期困擾。

如何解決結(jié)構(gòu)位區(qū)域的選擇，并處理不同時(shí)間周期的結(jié)構(gòu)位級(jí)別，這涉及到趨勢(shì)、方向等的綜合理解/應(yīng)用。

這一環(huán)節(jié)處理好，一套基礎(chǔ)的交易系統(tǒng)就基本成形了。

而對(duì)交易有更高要求的交易者，可進(jìn)一步理解如下幾個(gè)點(diǎn)：

5.?盈利空間的判斷

行話：會(huì)買是徒弟，會(huì)賣是師父，這里的買/賣，指進(jìn)場(chǎng)/出場(chǎng)。

只依據(jù)盈虧比出場(chǎng)是其中一種選擇，但不貼切市場(chǎng)自身的結(jié)構(gòu)位；

比較合理的出場(chǎng)方式是：判斷進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)與出場(chǎng)點(diǎn)之間是否有阻力會(huì)阻止價(jià)格按預(yù)期達(dá)到目標(biāo)位。如果沒(méi)有阻力，就可一直持有倉(cāng)位，直到環(huán)境改變，手動(dòng)出場(chǎng)。

6.?逐根分析k線的多空力量

盈利空間的判斷、趨勢(shì)/方向、結(jié)構(gòu)位的判斷，在理解逐根k線多空力量基礎(chǔ)之上，可如虎添翼，這也是交易進(jìn)入更高階的一種體現(xiàn)。

7.?操盤(pán)手法/原理的理解

金融市場(chǎng)起初是一種真實(shí)的供給與需求，但隨著時(shí)間的發(fā)展或需要，市場(chǎng)充滿了投機(jī)，充斥著各種大機(jī)構(gòu)、大資金的參與，為了完成他們的交易，必然需要獵殺流動(dòng)性，而了解機(jī)構(gòu)的操盤(pán)手法/原理就顯得很有必要，也便于更好的理解價(jià)格的移動(dòng)。

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寫(xiě)在最后：

1.?關(guān)于筆者使用的供需交易，感興趣的朋友可詳見(jiàn)視頻：“54 有關(guān)“供需交易”的說(shuō)明”。

2.?任何一種方法，不存在好壞、高低之分，適合自己就好！

詳見(jiàn)視頻：