【高頻考點(diǎn)】國際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)

(一) 1988年巴塞爾報(bào)告(舊巴塞爾資本協(xié)議)確認(rèn)了監(jiān)督銀行資本的可行的統(tǒng)—標(biāo)準(zhǔn)。

1.資本組成

(1)核心資本（一級(jí)資本)∶實(shí)收股本、公開儲(chǔ)備，至少占全部資本的50%。

(2）附屬資本(二級(jí)資本)︰未公開儲(chǔ)備、資產(chǎn)重估儲(chǔ)備、普通準(zhǔn)備金、呆賬準(zhǔn)備金、混合資本工具、長期次級(jí)債券。

⒉風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重:根據(jù)不同類型的資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)的相對風(fēng)險(xiǎn)大小，賦予它們不同的權(quán)重，即0%、10%、20%、50%和100%。權(quán)重越大，表明該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)越大。

3.資本標(biāo)準(zhǔn):資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%，核心資本比率不得低于4%。

4.過渡期安排:1987年底~1992年底為實(shí)施過渡期。

(二)2003年新巴塞爾資本協(xié)議

三大支柱:最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查、市場約束。

(三)2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ

體現(xiàn)了監(jiān)管新思維(微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管有機(jī)結(jié)合);確立了監(jiān)管新標(biāo)桿(資本監(jiān)管和流動(dòng)性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本充足率與杠桿率并行、長期影響與短期效應(yīng)統(tǒng)籌兼顧)

1.資本充足率

(1）超額資本要求:留存超額資本和反周期超額資本。

(2）新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，正常情況下，商業(yè)銀行的普通股、一級(jí)資本和總資本充足率應(yīng)分別達(dá)到7%、8.5%和10.5%。

2.杠桿率:3%(—級(jí)資本/總資產(chǎn))

3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化

(1）流動(dòng)性覆蓋率:用于度量短期壓力情境下單個(gè)銀行流動(dòng)性狀況，目的是提高銀行短期應(yīng)對流動(dòng)性中斷的彈性。

(2）凈穩(wěn)定融資比率:用于度量中長期內(nèi)銀行解決資金錯(cuò)配的能力，它覆蓋整個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，目的是激勵(lì)銀行盡量使用穩(wěn)定的資金來源。

4.過渡期:為期8年(2011~2018) 。

[例題.多選]被稱為2003年新巴塞爾協(xié)議"支柱”的內(nèi)容包括()。

A.最低資本要求

B.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

C.市場約束

D.資本組成

E.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重

[答案]ABC

[解析]本知識(shí)點(diǎn)在2013年也考過多選，在2006、2007年考過單選。在新巴塞爾資本協(xié)議中，最引人注目的是該協(xié)議推出的最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查以及市場約束的內(nèi)容，被稱為巴塞爾協(xié)議的‘三大支柱"。