計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)消除共線性影響時(shí)采用的加入逐步回歸法(begin with empty model)和剔除逐步回歸法(begin with full model)二者stata運(yùn)算得出的模型結(jié)果并不相同。從直覺(jué)上來(lái)說(shuō)，二者應(yīng)該相同，是什么導(dǎo)致了二者的差異?

逐步回歸本質(zhì)上逐步逼近[最優(yōu)]過(guò)程，這個(gè)[最優(yōu)]其實(shí)是[局部最優(yōu)]，局部最優(yōu)是相對(duì)于逐步逼近，逐步迭代而言的，即每一次引入的變量都能讓模型調(diào)整后的可決系數(shù)增大:即向模型解釋能力增強(qiáng)的方向前進(jìn)。所以我們不能說(shuō)最終輸出的模型是遍歷所有可能引入變量情況中最優(yōu)的，只能說(shuō)相對(duì)于上一個(gè)引入的變量它是更優(yōu)的，這是[相對(duì)]最優(yōu)中[相對(duì)]的來(lái)源：相對(duì)于上一個(gè)引入的變量對(duì)應(yīng)模型的優(yōu)劣(解釋能力)（r方值）

【全局最優(yōu)】是對(duì)遍歷比較所有模型可能引入的變量的R方得出的最優(yōu)解釋力的模型，計(jì)算所有可能的引入的變量對(duì)應(yīng)的模型的調(diào)整后的可決系數(shù)，并進(jìn)行比較，其選擇出的模型一定是最優(yōu)的，稱其為全局最優(yōu)。