最初學(xué)習(xí)交易的時(shí)候，聽到過交易系統(tǒng)這個概念。我感覺這個概念很好，但什么是交易系統(tǒng)一直非常抽象。后來看了很多書，也有了一些實(shí)踐，對交易系統(tǒng)有了一些新的理解，在這里分享一下自己的觀點(diǎn)。

一個交易系統(tǒng)，至少應(yīng)該包括以下方面：

（1）交易目標(biāo)

（2）資金管理規(guī)則

（3）開倉策略（規(guī)則）

（4）離場策略（規(guī)則）

（5）行為規(guī)則

（6）風(fēng)險(xiǎn)管理

（7）學(xué)習(xí)系統(tǒng)

（1）交易目標(biāo)

交易的目標(biāo)其實(shí)很容易被忽略，或者說很多人沒想清楚。比如一些人最初就是希望能賺錢。

我：希望一年能賺多少錢？

他：說不上來，可能說賺一點(diǎn)就行了。

我：一年賺10%可以嗎？

他：不少啊，可以??？

我：那你每個月賺0.8%就差不多了

他：每個月賺0.8%，不多啊，太少了，每個月賺四五個點(diǎn)多好??？

我：那你一年的收益預(yù)期是50%左右，遠(yuǎn)超過很多優(yōu)秀的基金經(jīng)理了，你打算多久實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)呢？你做交易多久了？

他：我剛學(xué)了幾個月，我希望今年就實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)？

我：你是自己學(xué)，還是有人帶，還是計(jì)劃去機(jī)構(gòu)（交易）上班？

他：我自己平時(shí)有其他工作，我兼職做交易，我晚上做交易，有時(shí)間我就看書

我：那你很難達(dá)到這個目標(biāo)：第一年，自己學(xué)習(xí)交易，達(dá)到50%年化。

他：我感覺有很大機(jī)會

我：祝你一切順利

我最初做交易的目標(biāo)是一年幾倍，然后隨著對交易的了解增多，以及對自己水平更加客觀的認(rèn)識，以及對交易學(xué)習(xí)過程的理解，目標(biāo)越來越低。目前的目標(biāo)是每個月1%，能夠持續(xù)穩(wěn)定的達(dá)到月均1%的收益，當(dāng)然多久能達(dá)到，我還不確定，但我認(rèn)為這是一個自己在一年內(nèi)可以去努力的目標(biāo)。

沒有合理的目標(biāo)做交易，如同沒有航向的船。

沒有合理的目標(biāo)，后面的資金管理、入場、離場、風(fēng)險(xiǎn)管理等等，丟失去了基礎(chǔ)。

（2）資金管理規(guī)則

很多投資大師建議單次投資最大損失不要超過2%，當(dāng)然這也要有個前提，那就是你交易的類型。如果是日內(nèi)交易，你每天交易3-5次，單次最大損失2%就過高了?？梢韵薅▎稳兆畲髶p失，比如，單日最大損失不超過資金0.5%，單周不超過1%，單月不超過2%。

這個規(guī)則說起來簡單，但執(zhí)行的時(shí)候還要考慮很多因素。比如開倉后雖然按照嚴(yán)格的計(jì)算設(shè)置好了止損，但我們并不知道滑點(diǎn)是多少，可能會加大損失。對于股票，第二天開盤和前一天收盤可能一下子差5%，一下子觸發(fā)止損，成交價(jià)遠(yuǎn)低于設(shè)置的止損，損失金額遠(yuǎn)超預(yù)期。

但總之，有資金管理意識肯定比沒有資金管理意識要好，資金管理也會和風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)合。

資金是參與交易的基礎(chǔ)，沒有資金就沒有入場券，保護(hù)資金是交易過程中的第一任務(wù)。

（3）開倉（入場）策略（規(guī)則）

什么時(shí)候入場，入場規(guī)則是什么，具體是什么策略？

很多人會嘗試不同的指標(biāo)、方法，這個過程是需要一定時(shí)間來驗(yàn)證的。當(dāng)然，不同的品種入場策略也會有差異，股票、商品、期貨，你打算做什么？初期加入市場，能有一個全局了解，然后從簡單做起是最好的，從低風(fēng)險(xiǎn)的做起是最好的。

從整個交易體系來說，開倉策略只是其中一部分，甚至說一小部分。但大部分人把這個當(dāng)作了全部或者大部分，這個認(rèn)知會帶來很多負(fù)面結(jié)果。比如，一些人專心研究指標(biāo)、信號，把自己80%以上時(shí)間投入到研究如何入場，但實(shí)際上，入場水平再高，不懂得離場，不懂得風(fēng)險(xiǎn)管理，長期交易虧損的概率是極大的。

（4）離場策略（規(guī)則）

開倉后，怎么離場？通常是兩種狀態(tài)，一個是虧損離場，一個是獲利離場?？雌饋砗唵?，但虧多少時(shí)候離場，獲利多少離場，這個就太難了。這需要在入場時(shí)候就思考好盈虧比，只有長期來看，盈虧比整體是獲利的入場和出場，才可能帶來盈利。

交易高手的單子組成大多為：小虧占一部分，小賺占一部分，大賺占一部分，大虧的沒有。

而普通交易者則是：小虧小賺大賺也有，但是有很多大虧，這些大虧影響了交易結(jié)果，甚至導(dǎo)致退出市場。

（5）行為規(guī)則

這個是很容易被忽視的，也很少人提。但從我個人體會來講，是非常重要的。這可能和我之前在工作中學(xué)習(xí)了很多個人管理技巧、項(xiàng)目管理知識，然后我用到了交易管理中，體會到了確實(shí)能改善交易。

比如，是否按時(shí)休息、按時(shí)吃飯，心情是否平靜，每一單是否按照一定流程來處理，一單結(jié)束后如何確認(rèn)是否做下一單，一次交易虧了很多或賺了很多該如何去做？

如何避免自己情緒大的起伏，避免情緒交易毀滅賬戶，這些都是應(yīng)該有一些行為規(guī)則，并練習(xí)成為一個好習(xí)慣的。

很多事情是一個整體，吃飯吃的好不好，可能包括你之前如何安排吃飯時(shí)間，吃什么，你吃的過程是不是細(xì)嚼慢咽，這些會影響你的胃腸，而胃腸又會影響你的情緒，情緒會影響交易。所以很多看起來和交易無關(guān)的事情，其實(shí)也在影響交易結(jié)果。

再比如，你有一個不錯的入場策略，但是每次就是無法在正確的條件下入場，經(jīng)常提前入場，結(jié)果降低了策略正確率，該怎么辦？這些都是行為上要去改善的。

（6）風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理，大部分內(nèi)容應(yīng)該是在開倉和離場時(shí)候要注意的行為，但又不僅僅是開倉和離場時(shí)的行為。

比如，如果你持倉呢，倉位還不輕，你下了單就帶上了一個初步的止損和止盈，然后家里網(wǎng)絡(luò)突然斷了，你該怎么辦？

用手機(jī)的熱點(diǎn)？手機(jī)這會沒電了怎么辦？

手機(jī)充電？家里這時(shí)候又?jǐn)嚯娏嗽趺崔k？

用充電寶？充電寶也沒電怎么辦？

這些看似小概率的事情，在長久做交易的過程發(fā)生的概率就慢慢提高了。

再比如，下單（開倉）時(shí)候是有止盈、止損訂單的，但是自己不小心刪了，接下來應(yīng)該怎么辦？

再比如，你正在持倉，而且是日內(nèi)交易，大概是十幾分鐘離場的，但突然有特別緊急的事情要外出，怎么辦？

一部分風(fēng)險(xiǎn)是來自市場的，一部分風(fēng)險(xiǎn)是來自于自己環(huán)境，當(dāng)然還有一部分風(fēng)險(xiǎn)是來自于自己。比如，自己之前虧了一單，要報(bào)復(fù)性交易怎么辦？

沒有單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識和方法，在交易過程中發(fā)生的幾個風(fēng)險(xiǎn)，就可能讓交易者長期離開市場。

（7）學(xué)習(xí)系統(tǒng)

交易是需要長期學(xué)習(xí)的，要向市場學(xué)習(xí)，向其他交易者學(xué)習(xí)，也要向過去的自己學(xué)習(xí)。如何有效的利用自己曾經(jīng)經(jīng)歷的每一筆訂單，讓過去交的學(xué)費(fèi)為自己貢獻(xiàn)更多價(jià)值。如何向市場中有經(jīng)驗(yàn)的人學(xué)習(xí)，減少自己的彎路。如何安排學(xué)習(xí)時(shí)間，看哪些書，如何把里面內(nèi)容合理納入交易系統(tǒng)（而不是生搬），如何驗(yàn)證。交易的重要因素之一就是在保護(hù)賬戶的前提下，把該學(xué)的知識學(xué)到，而且能用好。

交易很大程度比拼的就是學(xué)習(xí)力，學(xué)習(xí)是學(xué)和習(xí)兩個過程，學(xué)是獲取知識，習(xí)是實(shí)踐知識，獲取、實(shí)踐不斷循環(huán)，逐步成為自己內(nèi)在技能。