量化交易軟件：使用比爾威廉姆系統(tǒng)的交易信號模塊
簡介
赫茲量化比爾威廉姆的交易系統(tǒng)在他的書中有所描述，書名為"交易新維度(New trading dimensions)"，它是任何交易者都應(yīng)該學(xué)習(xí)熟悉的。這個系統(tǒng)包含了清晰和對大多數(shù)初學(xué)者都易于理解的規(guī)則，但是，規(guī)則的簡單性只是表面 - 交易系統(tǒng)是由許多交易模式構(gòu)成的。
很多人已經(jīng)嘗試在此系統(tǒng)基礎(chǔ)之上創(chuàng)建自己的EA交易，但是對于赫茲量化模式的形態(tài)，正確搜索以及解釋工作經(jīng)常被證明是困難的。為了與自動交易一樣地進(jìn)行模式的識別和標(biāo)記，我為在MQL5向?qū)?/span>中創(chuàng)建交易機(jī)器人而開發(fā)了一個交易信號模塊。
我的目標(biāo)是為赫茲量化終端的潛在用戶，想獨(dú)立學(xué)習(xí)交易系統(tǒng)的人創(chuàng)造最大的便利，與其他已經(jīng)發(fā)布的MQL5向?qū)褂玫?0個模塊的區(qū)別是，它包含了一個用于配置選項(xiàng)的可視化界面。
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所以，這些就是交易模塊的主要特性:
使用圖形面板調(diào)整交易系統(tǒng)的設(shè)置；
允許禁止所選模式的識別和標(biāo)記；
允許禁止所選模式的交易；
允許優(yōu)化交易系統(tǒng)的參數(shù)。
結(jié)構(gòu) (本文附件中的 billwilliamsts.zip 檔案就是源代碼):
MQL5 CBillWilliamsTS 類. 包含了所有識別系統(tǒng)交易模式的邏輯以及使用找到的模式進(jìn)行交易的邏輯，也可以使用該類(可選)在交易品種圖表上標(biāo)記找到的模式。此類包含于BillWilliamsTS.mqh文件中。
MQL5 CBillWilliamsDialog 圖形面板類。它是用于顯示設(shè)置面板的，用于CBillWilliamsTS類對象的交互式管理。這個類包含于BillWilliamsPanel.mqh文件中。
MQL5 SignalBillWilliams 類。在MQL5向?qū)е杏糜谧詣觿?chuàng)建EA交易的交易信號模塊。
MQL5 BillWilliamsEA EA交易， 一個基于交易類和圖形面板的EA交易。它是用于根據(jù)比爾威廉姆交易系統(tǒng)的模式進(jìn)行自動交易的，它包含于BillWilliamsEA.mq5文件中。
資料是按以下順序提供的：
比爾威廉姆交易策略的概要描述，使用的交易模式，另外使用所開發(fā)的EA交易進(jìn)行標(biāo)記。
圖形面板的描述。
在不同交易品種上交易的測試結(jié)果。
1. 比爾威廉姆交易系統(tǒng)概覽
1.1. 一般信息 在他名為"交易新維度(New trading dimensions)"的書中, 比爾威廉姆聲明，從金融市場的交易中獲利，有必要了解市場的結(jié)構(gòu)。根據(jù)作者的觀點(diǎn)，市場有五個維度，通過逐步學(xué)習(xí)，您可以得到市場的真實(shí)景象以及80%以上的市場波動：
分形 (階段間隙)
動量 (階段能量)
加速/減速 (階段動力)
區(qū)域 (階段能量/動力的組合)
平衡線
除了五個維度之外，比爾威廉姆還介紹了為人熟知的市場條件 - 趨勢和平緩。為了識別它們，系統(tǒng)的作者建議使用他所開發(fā)的鱷魚指標(biāo)，只在有趨勢的市場區(qū)域中運(yùn)行。 交易系統(tǒng)的元素，交易模式就是基于它們，在本文中，還會進(jìn)一步使用所開發(fā)的交易信號模塊特別標(biāo)記出找到的信號。 1.2. 鱷魚指標(biāo)
鱷魚指標(biāo)是三個移動平均的組合(圖1):
鄂線, 慢速線(藍(lán)色), 通常是一條13個周期數(shù)的移動平均線;
齒線, 平均線(紅色), 通常是一條8個周期數(shù)的移動平均線;
唇線, 快速線 (綠色), 通常是一條5個周期數(shù)的移動平均;
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圖 1. 鱷魚指標(biāo) 根據(jù)系統(tǒng)，交易操作只能在這種情況下執(zhí)行：鱷魚指標(biāo)線與趨勢方向一致，并且自上而下的順序是：價格，唇線，齒線，顎線。本圖顯示了向下趨勢的起始和終止。 很明顯，鱷魚指標(biāo)是一個嚴(yán)重延遲的指標(biāo)，這與其他基于移動平均的指標(biāo)是一樣的。然而，移動平均的交叉不是作為進(jìn)入市場的信號，而只是作為執(zhí)行交易的過濾器。 1.3. 分形 - 第一市場維度的信號 分形是一個由5個燭形組成的形態(tài)，賣出分形是中間燭形為最低價的一種分形，而買入分形，與它相反，是中間燭形為最高價的一種分形。分形也被稱為第一市場維度(維度 1):
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圖 2. 分形 對于上升趨勢，如果一個分形形成于鱷魚指標(biāo)平均線(齒線)之上時，就認(rèn)為是有效的，而對于下跌趨勢，要求分形在平均線下方。 所開發(fā)的EA交易按照以下方式標(biāo)記分形(FrB — FractalBuy — 有效買入分形, FrS — FractalSell — 有效賣出分形):
圖 3. 有效的買入分形
圖 4. 有效的賣出分形 在買入分形形成的地方，在比柱的最大值高一個點(diǎn)的地方設(shè)置止損買入訂單。在賣出分形形成的地方，在比柱的最小值低一個點(diǎn)的地方設(shè)置止損賣出定單。只有當(dāng)鱷魚指標(biāo)改變了趨勢的時候并且超過了第一個分形以后，才允許建立額外的倉位(通過分形及其他指標(biāo))。 1.4. 動量震蕩指標(biāo) - AO - 第二市場維度的信號 1.4.1. 一般信息 動量震蕩指標(biāo)(AO)確定了市場的動量，它是34個周期數(shù)的SMA與5個周期數(shù)的SMA之間的差，SMA(簡單移動平均)是根據(jù)柱的中值計(jì)算的。在圖表上，該指標(biāo)表現(xiàn)為柱形圖：
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圖5. 動量震蕩指標(biāo) 在交易策略中基于此震蕩指標(biāo)的有6種模式，它們的描述以及通過EA的標(biāo)記將在下面介紹。 1.4.2. "杯托"買入模式
圖 6. "杯托"買入模式 該模式包含三列，第一列必須比中間列高，顏色可以是任意的，中間列必須是紅色的，第三列(信號)必須是綠色的。EA交易在AO指標(biāo)中顯示信號時，引用方式為DiB(Dish Buy, 杯托買入)。 1.4.3. "杯托"賣出模式
圖 7. "杯托"賣出模式 該模式包含三列，第一列必須比中間列要低，可以使任意顏色，中間列必須是綠色，第三列(信號)必須為紅色，在EA交易中，信號在AO指標(biāo)中顯示為DiS(Dish Sell, 杯托賣出)。 1.4.4. "零線交叉"買入模式
圖 8. "零線交叉"買入模式 當(dāng)柱形穿過上方的零線時生成買入信號，穿過零線的一列就是信號列，EA交易在AO指標(biāo)中將信號顯示為CrB(Cross Buy, 交叉買入)。 1.4.5. "零線交叉"賣出模式
圖 9. "零線交叉"賣出模式 當(dāng)柱形向下穿過零線時生成信號，穿過零線的一列就是信號列，EA交易在AO指標(biāo)中把該信號顯示為CrS(Cross Sell, 交叉賣出)。 1.4.6. "雙頂"買入模式
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圖 10. "雙頂"買入模式 當(dāng)柱形低于零線，并且最后一個頂?shù)牡撞扛哂谇耙粋€頂時聲稱買入信號，同時，在兩個有極值的柱之間沒有高于零線的狀況，EA交易中在AO指標(biāo)中把此信號顯示為2pB(2 peak Buy，雙頂買入)。 1.4.7. "雙頂"賣出模式
圖 11. "雙頂"賣出模式 當(dāng)柱形高于零線，并且指標(biāo)的最后一個頂?shù)陀谥耙粋€頂時生成賣出信號，同時，柱形圖的兩個極值點(diǎn)之間沒有低于零線，EA交易中在AO指標(biāo)中把本信號顯示為2pS(2 peak Sell, 雙頂賣出)。 1.4.7. 設(shè)置訂單 當(dāng)買入信號出現(xiàn)時，就設(shè)置一個比信號柱最大值高一個點(diǎn)的止損買入掛單，當(dāng)賣出信號出現(xiàn)時，就設(shè)置一個比信號柱最小值低一個點(diǎn)的止損賣出掛單。 1.5. 加速/減速震蕩指標(biāo) — AC — 第三市場維度的信號 加速/減速柱形圖(AC)是動量震蕩指標(biāo)柱形圖與5個周期數(shù)動量震蕩指標(biāo)移動平均之間的差。
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