考研記筆記并不是一件沒有技術含量的事，而是需要動腦子的。將書上的知識點與實際問題相結合，理論聯(lián)系實際，然后發(fā)現它們之間的關聯(lián)性，這樣子出來的筆記才更有價值。盛世清北十年來專注清北碩博輔導，為幫助考生少走彎路，整理如下北大經院金融專碩考研筆記資料，以供參考。

參考書

《投資學》博迪

《公司理財》羅斯機械工業(yè)出版社第八版

《期權，期貨，和其他衍生產品》JohnHull華夏出版社

《金融工程原理》宋逢明

《財務管理學》劉力企業(yè)管理出版社

《證券投資學》曹鳳歧北大出版社

《金融學》茲維·博迪，羅博特·莫頓中國人民大學出版社，英文名《Finance》

《貨幣銀行學》姚長輝等北大出版社

《商業(yè)銀行業(yè)務與經營》莊毓敏人大出版社

《證券投資學》吳曉求人大出版社

《金融學》黃達人大出版社第二版

考情分析

北大經院最關注的還是數學和金融學綜合，金融學考察部分主要為：

公投部分

選擇題4道，20分（5*4）；

計算題5道，34分（14+20）；

論述題3道，24分（3*8）；

計量統(tǒng)計部分

統(tǒng)計部分：1題（18分），考查統(tǒng)計量及其性質，假設檢驗

計量部分：4題（54），考查模型設定偏誤，AR，ARMA，ARCH模型

北大經院考察的方式和重點都比較清楚，主要就是各種定理、各種比較傳統(tǒng)的一些理論模型以及它們的一些簡單的應用，考查大家的數理邏輯以及運算能力，相對而言對概念的考查會放松很多。

但是北大經院金融專碩專業(yè)課2022年專業(yè)課考試科目發(fā)生重大變化，新增“貨幣銀行學+國際金融學”，刪掉“統(tǒng)計學+計量經濟學”。換句話說，專業(yè)課考試改為純431金融學，也就是理財+投資+衍生品+貨銀+國金。

歷年分數線

2022年：60-60-90-90-419

2021年：60-60-90-90-392

2020年：60-60-90-90-390

考點梳理

（1）投資學：馬科維茨投資組合、CAPM、APT、股利貼現模型

投資學考查重點主要分為三塊，第一塊就是馬科維茨投資組合理論，主要是考查對投資組合的一個理解，以及它的一些相關的概念，像資本市場線，以及有效邊界前沿等等，主要考查的其實就是方差和均值這種相關的一些計算。第二部分重中之重就是CAPM模型以及APT模型，CAPM模型可以說每年必考，但是考查形式相對單一。與CPM相同的，還有APT模型，這些都可能結合在一起考。第三部分，就是股利貼現模型，考查的形式比較多樣，有時候可能和公司理財結合考查。博迪老師的這本書可以說是經典之作，書本既有厚度也有深度。該書最需要關注的就是其課后練習題，幾乎每年都有課后題的原題或變型題在真題試卷中出現。

（2）公司理財：MM定理、NPV

公司理財考查的關鍵主要是兩部分，一個是mm定理，另外一個就是考查項目的一個評判標準，可能是NPV也有可能是回收期等等。總的來說公司理財和投資學會有很大部分的重疊，像關于股利貼現這塊以及債券的相關內容，它們是完全重疊的，主要看投資決策方法(5、6章)、收益風險模型(11章馬克維茨均值方差模型、capm模型，12章APT模型、風險衡量(13章貝塔值的確定)、有效市場理論(14章)和資本結構(極為重要，15章MM理論、18章杠桿企業(yè)估值)。。

（3）概率論與數理統(tǒng)計：期望、方差、三大分布、矩估計、最大似然估計

概率論與數理統(tǒng)計其實主要考查三大部分，但是最近幾年幾乎都在考查第二部分，即第六章出現的點估計包含矩估計和最大似然估計，其中考查的重點主要就是求期望、方差、協(xié)方差等等這種相關的一些基本數學計算。對于區(qū)間估計以及假設檢驗這兩部分內容，也不可掉以輕心。

（4）計量經濟學：一元、二元線性回歸模型、虛擬變量模型、ARMA模型、arch、garch模型

計量經濟學主要是分成兩部分，古典模型和時間序列模型。它的一個考查重點會有一個很明顯的延續(xù)性。

古典模型，其實主要考查一元線性回歸模型和二元線性回歸模型，至于三元及更高元的線性回歸模型，可以稍微忽略一下。其次考查線性回歸模型。同時在古典模型中有一個比較重要的模型，就是虛擬變量模型。計量經濟學一個重中之重，就是時間序列模型?？偟膩碚f時間序列模型目前來說主要分成三塊，主要是ARMA模型，協(xié)整模型，還有arch、garch模型。還需要關注的一個時間序列的模型是協(xié)整模型，是時間序列模型一個極為重要的模型。

（5）投資學：金融工程：期權定價、策略

這部分主要涉及的就是各種衍生品的一個定價和策略，當然最為關鍵的就是期權的定價和策略。

（6）期權、期貨及其他衍生品

鑒于北大經院金融專碩考卷中公司理財和投資學難度明顯提升，所以大家還需要專門看赫爾《期權、期貨及其他衍生品》這本書，重點是看羅斯《公司理財》和博迪《投資學》教材涉及到的內容。

真題試題

一、簡答（每小題7分，共28分）

1、解釋債權的久期與凸性，并說明債權價格變化與久期的關系。

2、如果考慮儲存成本，解釋期貨價格與現貨價格的關系，并說明理論上期貨價格是否可能為負值。

3、有人認為如果市場是有效的，那么資金管理機構就不應該存在，人們都去購買市場指數資產就可以，這種說法對嗎？

4、解釋計量經濟學中的內生性，內生性有哪些表現形式？

二、有兩個資產A、B期望收益率分別為14%、15%，β分別為0.8、1.5，無風險利率5％，市場期望收益率12%，A、B的超額收益率的標準差分別為20%、28%。

（1）假設你將自己的所有資產都投資了市場指數基金，現另有一筆新增資金需要投資，你會將這筆資金投資于A還是B？

（2）若只投資A或B其中一種資產，你會選擇哪一種投資組合？應該用特雷諾測試、夏普測試、詹森阿爾法中哪一個選擇標準？計算這兩種資產的這三項指標并解釋原因。

三、（10分）某公司研發(fā)新產品，立即推向市場，成功與失敗的概率均為50%。若成功，凈現值為2700萬元，若失敗，凈現值為-900萬元。公司也可以延期一年再投資，并花費130萬元做市場調查，做調查后成功的概率將上升到80%，該產品折現率11%，問公司是否應該做市場調查

懶惰不會讓你一下子跌到，但會在不知不覺中減少你的收獲；勤奮也不會讓你一夜成功，但會在不知不覺中積累你的成果，越努力，越幸運。

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