老師，您好！關(guān)于內(nèi)生變量的檢驗常常相互矛盾，請問應當以哪種檢驗結(jié)果為準呢？

1、首先進行豪斯曼檢驗結(jié)果如下：

結(jié)論拒絕所有解釋變量均外生的原假設(shè)。

2、異方差穩(wěn)健的DWH檢驗：由于豪斯曼檢驗在異方差情況下不成立，因此進行異方差穩(wěn)健的杜賓-吳-豪斯曼檢驗，結(jié)果如下：

結(jié)果不能拒絕所有解釋變量均外生的原假設(shè)。

3、穩(wěn)健的內(nèi)生性檢驗（命令為ivreg2 depvar [varlist1] (varlist2=varlist_iv)，endog(varlist_en)）：如果說上述檢驗以DWH檢驗為準，但在進行穩(wěn)健的內(nèi)生性檢驗卻支持豪斯曼檢驗結(jié)果，即拒絕所有解釋變量均外生的原假，認為存在內(nèi)生解釋變量。其檢驗結(jié)果如下：

內(nèi)生變量存在性是使用工具變量的前提，但上述檢驗結(jié)果相互矛盾的情況下請問以哪種檢驗結(jié)果為準？謝謝！

建議使用官方命令來檢驗變量的內(nèi)生性。對于第一種情況，hausman檢驗通常是比較系數(shù)矩陣的差異性，比如選擇固定效應還是隨機效應。目前無法判斷你是檢驗變量的內(nèi)生性，還是檢驗系數(shù)矩陣的差異性。第二種情況應該是ivregress命令的postestimation的情況，利用estat endog來檢驗變量是否內(nèi)生，原假設(shè)是變量是外生的。從結(jié)果來看，接受了原假設(shè)，即變量是外生的。而且這個結(jié)果應該是官方命令給出的結(jié)果，建議以這個檢驗結(jié)果為準。第三種情況，ivreg2是一個外部命令。如果選擇endog(var)，它的原假設(shè)也是變量是外生的。從目前來看，卡方自由度比值為1.566，對應的p值大于0.05了，顯然接受了原假設(shè)，即解釋變量是外生的。

總體來看，除了第一個檢驗不清楚你要做什么之外，其他兩個變量的內(nèi)生性檢驗結(jié)果都是一致的。

往期回顧：

互助問答第301期：關(guān)于面板數(shù)據(jù)的PSM問題

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學術(shù)指導：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：李后建老師

編輯：李昕琪

統(tǒng)籌：左川 易仰楠

技術(shù)：劉子瑗

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