計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 復(fù)習(xí)題題型：選擇2*10；填空2*10；名詞解釋4*5；綜合題10*4 一 選擇填空考點(diǎn)1. 截面數(shù)據(jù)，時(shí)間序列，面板數(shù)據(jù)定義。P12/1.3.3截面數(shù)據(jù)：同一時(shí)間（時(shí)期或時(shí)點(diǎn)）某個(gè)指標(biāo)在不同空間的觀測(cè)數(shù)據(jù)。 時(shí)間序列數(shù)據(jù)：把反映某一總體特征的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù)，按照一定的時(shí)間順序和時(shí)間間隔（如月度.季度.年度）排列起來(lái)，這樣的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)稱為時(shí)間序列數(shù)據(jù)。時(shí)間序列數(shù)據(jù)可以是時(shí)期數(shù)據(jù)，也可以是時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)。 面板數(shù)據(jù)：指時(shí)間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)相結(jié)合的數(shù)據(jù)。如在具名手指調(diào)查中收集的對(duì)各個(gè)固定調(diào)查戶在不同時(shí)期的調(diào)查數(shù)據(jù)。 2. 有限分布滯后模型定義P184/7.1.3被解釋變量受解釋變量的影響分布在解釋變量不同時(shí)期的滯后值上，即模型形如

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具有這種滯后分布結(jié)構(gòu)的模型稱為分布滯后模型，其中 s 為滯后長(zhǎng)度。根據(jù)滯后長(zhǎng)度 s取為有限和無(wú)限，模型分別稱為有限分布滯后模型和無(wú)限分布滯后模型。 3. 設(shè)定誤差定義P244/9.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是對(duì)變量間經(jīng)濟(jì)關(guān)系因果性的設(shè)想，若所設(shè)定的回歸模型是“正確”的，主要任務(wù)是所選模型參數(shù)的估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)。但是如果對(duì)計(jì)量模型的各種診斷或檢驗(yàn)總不能令人滿意，這時(shí)應(yīng)把注意力集中到模型的設(shè)定方面： 考慮所建模型是否遺漏了重要的變量？ 是否包含了多余的變量？ 所選模型的函數(shù)形式是否正確？ 隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的設(shè)定是否合理？ 變量的數(shù)據(jù)收集是否有誤差？ 所有這些，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中被統(tǒng)稱為設(shè)定誤差。 4. 時(shí)間序列平穩(wěn)性階數(shù)判定P267-270/10.1所謂時(shí)間序列的平穩(wěn)性，是指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律不會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化。 直觀上，一個(gè)平穩(wěn)的時(shí)間序列可以看作一條圍繞其均值上下波動(dòng)的曲線。從理論上，有兩種意義的平穩(wěn)性，一是嚴(yán)格平穩(wěn)，另一種是弱平穩(wěn)。

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5. 有效，無(wú)偏含義P35/2.2.4有效性一個(gè)估計(jì)式若不僅具有無(wú)偏性而且具有最小方差性時(shí),成這個(gè)估計(jì)式為有效估計(jì)式.無(wú)偏估計(jì)式可能有多個(gè),但在所有無(wú)偏估計(jì)式中,只有最小的最佳無(wú)偏估計(jì)式才是有效估計(jì)式.

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6.

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t，F(xiàn)檢驗(yàn) 統(tǒng)計(jì)量表達(dá)式P47/2.4.3 ?P87/3.3.2

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7. 協(xié)整定義P273/10.3所謂協(xié)整，是指多個(gè)非平穩(wěn)變量的某種線性組合是平穩(wěn)的。例如，收入與消費(fèi)，工資與價(jià)格，政府支出與稅收，出口與進(jìn)口等，這些經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列一般是非平穩(wěn)序列，但它們之間卻往往存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。

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8. ADF檢驗(yàn)三種模型形式P272/10.2.3

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9. 虛擬變量設(shè)定方法P217/8.1.2

虛擬變量的設(shè)置規(guī)則涉及三個(gè)方面:

1.“0”和“1”選取原則

2.屬性（狀態(tài)、水平）因素與設(shè)置虛擬變量數(shù)量的關(guān)系

3.虛擬變量在回歸分析中的角色以及作用等方面的問(wèn)題

10. OLS參數(shù)估計(jì)的統(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)P35

(1)無(wú)偏性;(2)最小方差性;(3)線性特性

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二 名詞解釋:

1. 工具變量P198/7.4.2

所謂工具變量法，就是在進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的過(guò)程中選擇適當(dāng)?shù)墓ぞ咦兞浚婊貧w模型中同隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)存在相關(guān)性的解釋變量。

2. 分布滯后模型P185/7.1.3

被解釋變量受解釋變量的影響分布在解釋變量不同時(shí)期的滯后值上，即模型形如

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具有這種滯后分布結(jié)構(gòu)的模型稱為分布滯后模型，其中s 為滯后長(zhǎng)度。根據(jù)滯后長(zhǎng)度s 取為有限和無(wú)限，模型分別稱為有限分布滯后模型和無(wú)限分布滯后模型。

3. 序列相關(guān)性P158

自相關(guān)，又稱序列相關(guān)是指總體回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間存在相關(guān)關(guān)系。即不同觀測(cè)點(diǎn)上的誤差項(xiàng)彼此相關(guān)。

4. 異方差性P130/5.1

設(shè)模型為

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如果對(duì)于模型中隨機(jī)誤差項(xiàng) 有：

則稱具有異方差性。

5. 判定系數(shù)P41/2.3.2

回歸平方和（解釋了的變差ESS）

在總變差（TSS）

中所占的比重稱為可決系數(shù)（或稱判定系數(shù)），用 r2 表示

6. 戈德菲爾特-匡特檢驗(yàn)P134/5.3.2

戈德菲爾特-匡特檢驗(yàn)方法是戈德菲爾特和匡特于1965年提出的，可用于檢驗(yàn)遞增性或遞減性異方差。

基本思想：將樣本分為兩部分，然后分別對(duì)兩個(gè)樣本進(jìn)行回歸，并計(jì)算兩個(gè)子樣的殘差平方和所構(gòu)成的比，以此為統(tǒng)計(jì)量來(lái)判斷是否存在異方差。

7. DW檢驗(yàn)P165/6.3.2

是杜賓和沃特森于1951年提出的一種適用于小樣本的檢驗(yàn)方法。

8 科克倫-奧克特迭代法P169/6.4.2

其基本思想是通過(guò)逐次迭代去尋找更為滿意的ρ的估計(jì)值，然后再采用廣義差分法。具體來(lái)說(shuō)，該方法是利用et去估計(jì)未知的ρ。

三 綜合題

1. 假設(shè)要求你建立一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型來(lái)說(shuō)明在學(xué)校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人數(shù)，以便決定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。你通過(guò)整個(gè)學(xué)年收集數(shù)據(jù)，得到兩個(gè)可能的解釋性方程：

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請(qǐng)回答下列問(wèn)題：

（1）這兩個(gè)方程你認(rèn)為哪個(gè)更合理些，為什么？

（2）為什么用相同的數(shù)據(jù)去估計(jì)相同變量的系數(shù)得到不同的符號(hào)？

（1）我認(rèn)為方程B更合理些。因?yàn)殡m然方程A的修正的可決系數(shù)更大，表明方程A的擬合優(yōu)度更好，但從定性的角度分析，認(rèn)為方程A中X2與X3的系數(shù)符號(hào)與實(shí)際情況不符，修正的可決系數(shù)可能是因?yàn)榇嬖诙嘀毓簿€性而變大，故我認(rèn)為方程B更合理。

（2）可能是因?yàn)槟骋环匠讨写嬖诙嘀毓簿€性導(dǎo)致。

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(

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1) 何謂計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的自相關(guān)性？

(2) 試檢驗(yàn)該模型是否存在一階自相關(guān)，為什么？

(3) 自相關(guān)會(huì)給建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響？

(4) 如果該模型存在自相關(guān)，試寫出消除一階自相關(guān)的方法和步驟。

（臨界值

，

）

（1）自相關(guān)，又稱序列相關(guān)是指總體回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間存在相關(guān)關(guān)系。即不同觀測(cè)點(diǎn)上的誤差項(xiàng)彼此相關(guān)。

（2）因?yàn)閐L=1.24，dU=1.43，DW=0.3474，得DW<dL,所以該模型存在一階自相關(guān)，并且為正相關(guān)。

（3）1.當(dāng)存在自相關(guān)時(shí)，普通最小二乘估計(jì)量不再是最佳線性無(wú)偏估計(jì)量，即它在線性無(wú)偏估計(jì)量中不是方差最小的。

2.其次將會(huì)低估存在自相關(guān)時(shí)參數(shù)估計(jì)值的真實(shí)方差。

3.對(duì)模型的t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)和R2檢驗(yàn)將變得不可靠。

4.降低了預(yù)測(cè)的精度。

（4）

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4. 某公司經(jīng)理試圖建立識(shí)別對(duì)管理有利的個(gè)人能力模型，他選取了15名新近提拔的職員作一系列測(cè)試，確定為交易能力（X1）、與其他人聯(lián)系的能力（X2）及決策能力（X3）。每名職員的工作情況Y對(duì)上述三個(gè)變量作回歸，數(shù)據(jù)如表6-3。

表6-3　　能力模型數(shù)據(jù)

序號(hào)

Y

X1

X2

X3

1

80

50

72

18

2

75

51

74

19

3

84

42

79

22

4

62

42

71

17

5

92

59

85

25

6

75

45

73

17

7

63

48

75

16

8

69

39

73

19

9

68

40

71

20

10

87

55

80

30

11

92

48

83

33

12

82

45

80

20

13

74

45

75

18

14

80

61

75

20

15

62

59

70

15

請(qǐng)回答以下問(wèn)題：

(1) 建立回歸模型Y=b0+b1 X1 +b2 X2+b3 X3+u，并進(jìn)行回歸分析。

(2) 模型是否顯著？

(3) 計(jì)算每個(gè)系數(shù)bi的方差膨脹因子VIF，并判斷是否存在多重共線性。

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(1)根據(jù)表中數(shù)據(jù),模型估計(jì)的結(jié)果為

=-39.58960+0.1444242X1+1.252289X2+0.683145X3

(30.35314) ?(0.200639) ?(0.494385) ?(0.440270)

t=(-1.304300) (0.718913) ?(2.533024) ?(1.551652)

R2＝0.795784，SE＝5.176453，F(xiàn)＝14.28814， df=11

由模型估計(jì)結(jié)果可看出：交易能力（X1）、與其他人聯(lián)系的能力（X2）及決策能力（X3）與對(duì)管理有力的個(gè)人能力正相關(guān)。平均說(shuō)來(lái)，交易能力每增加1個(gè)單位，個(gè)人能力將增加0.1444242個(gè)單位；與其他人聯(lián)系的能力每增加1個(gè)單位，個(gè)人能力將增加1.252289個(gè)單位；決策能力每增加1個(gè)單位，個(gè)人能力將增加0.683145個(gè)單位。

(2)針對(duì)H0:β2=β3=β4=0，給定顯著性水平α=0.05，在F分布表中查處自由度為k-1=3和n-k=11的臨界值Fα（3，11）=3.59.由表中得到F=14.28814，由于F=14.28814> Fα（3，11）=3.59，應(yīng)拒絕原假設(shè)H0:β2=β3=β4=0，說(shuō)明回歸方程顯著。

（3）（用EVIEWS做，計(jì)算過(guò)程會(huì)很復(fù)雜，估計(jì)不會(huì)考，誰(shuí)做了就共享一下唄）