計量經濟學 復習題題型：選擇2*10；填空2*10；名詞解釋4*5；綜合題10*4 一 選擇填空考點1. 截面數(shù)據(jù)，時間序列，面板數(shù)據(jù)定義。P12/1.3.3截面數(shù)據(jù)：同一時間（時期或時點）某個指標在不同空間的觀測數(shù)據(jù)。 時間序列數(shù)據(jù)：把反映某一總體特征的同一指標的數(shù)據(jù)，按照一定的時間順序和時間間隔（如月度.季度.年度）排列起來，這樣的統(tǒng)計數(shù)據(jù)稱為時間序列數(shù)據(jù)。時間序列數(shù)據(jù)可以是時期數(shù)據(jù)，也可以是時點數(shù)據(jù)。 面板數(shù)據(jù)：指時間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)相結合的數(shù)據(jù)。如在具名手指調查中收集的對各個固定調查戶在不同時期的調查數(shù)據(jù)。 2. 有限分布滯后模型定義P184/7.1.3被解釋變量受解釋變量的影響分布在解釋變量不同時期的滯后值上，即模型形如

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具有這種滯后分布結構的模型稱為分布滯后模型，其中 s 為滯后長度。根據(jù)滯后長度 s取為有限和無限，模型分別稱為有限分布滯后模型和無限分布滯后模型。 3. 設定誤差定義P244/9.1計量經濟模型是對變量間經濟關系因果性的設想，若所設定的回歸模型是“正確”的，主要任務是所選模型參數(shù)的估計和假設檢驗。但是如果對計量模型的各種診斷或檢驗總不能令人滿意，這時應把注意力集中到模型的設定方面： 考慮所建模型是否遺漏了重要的變量？ 是否包含了多余的變量？ 所選模型的函數(shù)形式是否正確？ 隨機擾動項的設定是否合理？ 變量的數(shù)據(jù)收集是否有誤差？ 所有這些，計量經濟學中被統(tǒng)稱為設定誤差。 4. 時間序列平穩(wěn)性階數(shù)判定P267-270/10.1所謂時間序列的平穩(wěn)性，是指時間序列的統(tǒng)計規(guī)律不會隨著時間的推移而發(fā)生變化。 直觀上，一個平穩(wěn)的時間序列可以看作一條圍繞其均值上下波動的曲線。從理論上，有兩種意義的平穩(wěn)性，一是嚴格平穩(wěn)，另一種是弱平穩(wěn)。

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5. 有效，無偏含義P35/2.2.4有效性一個估計式若不僅具有無偏性而且具有最小方差性時,成這個估計式為有效估計式.無偏估計式可能有多個,但在所有無偏估計式中,只有最小的最佳無偏估計式才是有效估計式.

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6.

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t，F(xiàn)檢驗 統(tǒng)計量表達式P47/2.4.3 ?P87/3.3.2

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7. 協(xié)整定義P273/10.3所謂協(xié)整，是指多個非平穩(wěn)變量的某種線性組合是平穩(wěn)的。例如，收入與消費，工資與價格，政府支出與稅收，出口與進口等，這些經濟時間序列一般是非平穩(wěn)序列，但它們之間卻往往存在長期均衡關系。

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8. ADF檢驗三種模型形式P272/10.2.3

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9. 虛擬變量設定方法P217/8.1.2

虛擬變量的設置規(guī)則涉及三個方面:

1.“0”和“1”選取原則

2.屬性（狀態(tài)、水平）因素與設置虛擬變量數(shù)量的關系

3.虛擬變量在回歸分析中的角色以及作用等方面的問題

10. OLS參數(shù)估計的統(tǒng)計學性質P35

(1)無偏性;(2)最小方差性;(3)線性特性

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二 名詞解釋:

1. 工具變量P198/7.4.2

所謂工具變量法，就是在進行參數(shù)估計的過程中選擇適當?shù)墓ぞ咦兞浚婊貧w模型中同隨機擾動項存在相關性的解釋變量。

2. 分布滯后模型P185/7.1.3

被解釋變量受解釋變量的影響分布在解釋變量不同時期的滯后值上，即模型形如

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具有這種滯后分布結構的模型稱為分布滯后模型，其中s 為滯后長度。根據(jù)滯后長度s 取為有限和無限，模型分別稱為有限分布滯后模型和無限分布滯后模型。

3. 序列相關性P158

自相關，又稱序列相關是指總體回歸模型的隨機誤差項之間存在相關關系。即不同觀測點上的誤差項彼此相關。

4. 異方差性P130/5.1

設模型為

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如果對于模型中隨機誤差項 有：

則稱具有異方差性。

5. 判定系數(shù)P41/2.3.2

回歸平方和（解釋了的變差ESS）

在總變差（TSS）

中所占的比重稱為可決系數(shù)（或稱判定系數(shù)），用 r2 表示

6. 戈德菲爾特-匡特檢驗P134/5.3.2

戈德菲爾特-匡特檢驗方法是戈德菲爾特和匡特于1965年提出的，可用于檢驗遞增性或遞減性異方差。

基本思想：將樣本分為兩部分，然后分別對兩個樣本進行回歸，并計算兩個子樣的殘差平方和所構成的比，以此為統(tǒng)計量來判斷是否存在異方差。

7. DW檢驗P165/6.3.2

是杜賓和沃特森于1951年提出的一種適用于小樣本的檢驗方法。

8 科克倫-奧克特迭代法P169/6.4.2

其基本思想是通過逐次迭代去尋找更為滿意的ρ的估計值，然后再采用廣義差分法。具體來說，該方法是利用et去估計未知的ρ。

三 綜合題

1. 假設要求你建立一個計量經濟模型來說明在學校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人數(shù)，以便決定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。你通過整個學年收集數(shù)據(jù)，得到兩個可能的解釋性方程：

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請回答下列問題：

（1）這兩個方程你認為哪個更合理些，為什么？

（2）為什么用相同的數(shù)據(jù)去估計相同變量的系數(shù)得到不同的符號？

（1）我認為方程B更合理些。因為雖然方程A的修正的可決系數(shù)更大，表明方程A的擬合優(yōu)度更好，但從定性的角度分析，認為方程A中X2與X3的系數(shù)符號與實際情況不符，修正的可決系數(shù)可能是因為存在多重共線性而變大，故我認為方程B更合理。

（2）可能是因為某一方程中存在多重共線性導致。

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(

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1) 何謂計量經濟模型的自相關性？

(2) 試檢驗該模型是否存在一階自相關，為什么？

(3) 自相關會給建立的計量經濟模型產生哪些影響？

(4) 如果該模型存在自相關，試寫出消除一階自相關的方法和步驟。

（臨界值

，

）

（1）自相關，又稱序列相關是指總體回歸模型的隨機誤差項之間存在相關關系。即不同觀測點上的誤差項彼此相關。

（2）因為dL=1.24，dU=1.43，DW=0.3474，得DW<dL,所以該模型存在一階自相關，并且為正相關。

（3）1.當存在自相關時，普通最小二乘估計量不再是最佳線性無偏估計量，即它在線性無偏估計量中不是方差最小的。

2.其次將會低估存在自相關時參數(shù)估計值的真實方差。

3.對模型的t檢驗、F檢驗和R2檢驗將變得不可靠。

4.降低了預測的精度。

（4）

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4. 某公司經理試圖建立識別對管理有利的個人能力模型，他選取了15名新近提拔的職員作一系列測試，確定為交易能力（X1）、與其他人聯(lián)系的能力（X2）及決策能力（X3）。每名職員的工作情況Y對上述三個變量作回歸，數(shù)據(jù)如表6-3。

表6-3　　能力模型數(shù)據(jù)

序號

Y

X1

X2

X3

1

80

50

72

18

2

75

51

74

19

3

84

42

79

22

4

62

42

71

17

5

92

59

85

25

6

75

45

73

17

7

63

48

75

16

8

69

39

73

19

9

68

40

71

20

10

87

55

80

30

11

92

48

83

33

12

82

45

80

20

13

74

45

75

18

14

80

61

75

20

15

62

59

70

15

請回答以下問題：

(1) 建立回歸模型Y=b0+b1 X1 +b2 X2+b3 X3+u，并進行回歸分析。

(2) 模型是否顯著？

(3) 計算每個系數(shù)bi的方差膨脹因子VIF，并判斷是否存在多重共線性。

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(1)根據(jù)表中數(shù)據(jù),模型估計的結果為

=-39.58960+0.1444242X1+1.252289X2+0.683145X3

(30.35314) ?(0.200639) ?(0.494385) ?(0.440270)

t=(-1.304300) (0.718913) ?(2.533024) ?(1.551652)

R2＝0.795784，SE＝5.176453，F(xiàn)＝14.28814， df=11

由模型估計結果可看出：交易能力（X1）、與其他人聯(lián)系的能力（X2）及決策能力（X3）與對管理有力的個人能力正相關。平均說來，交易能力每增加1個單位，個人能力將增加0.1444242個單位；與其他人聯(lián)系的能力每增加1個單位，個人能力將增加1.252289個單位；決策能力每增加1個單位，個人能力將增加0.683145個單位。

(2)針對H0:β2=β3=β4=0，給定顯著性水平α=0.05，在F分布表中查處自由度為k-1=3和n-k=11的臨界值Fα（3，11）=3.59.由表中得到F=14.28814，由于F=14.28814> Fα（3，11）=3.59，應拒絕原假設H0:β2=β3=β4=0，說明回歸方程顯著。

（3）（用EVIEWS做，計算過程會很復雜，估計不會考，誰做了就共享一下唄）