今日問題

尊敬的老師：

? ?您好！

? ?我在學習DID的過程中遇到以下問題，特向您請教。

?? （1）我看到很多做DID的論文都提到個體固定和時間固定，參考網(wǎng)站上（https://www.jianshu.com/p/baef9e9bc75d）的一個OLS的例子是通過設(shè)置時間和個體的虛擬變量。

原始命令：diff firstfte , t(treated) ?p(t)

生成時間虛擬變量：tab year, ?gen(yr)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?drop yr1

我嘗試加入時間固定的命令：diff firstfte , t(treated) ?p(t) ?yr*?

結(jié)果顯示“option yr not allowed”。

請問案例中為什么要把生成第一年的虛擬變量drop掉？diff要如何實現(xiàn)個體固定和時間固定？

?? （2）DID實驗前和實驗后的結(jié)果都是顯著的，但是雙重差分的結(jié)果不顯著，如圖所示，這是為什么呢，該如何解釋，謝謝。

? ?（3）連續(xù)變量year和虛擬變量threshold交互，形式是i.year #c.threshold（作交互的時候虛擬變量前面加c.，連續(xù)變量前面加i.，不知道我理解的對不對）。請問如果year不是連續(xù)變量，而是像資金投入這種類型的變量和虛擬變量作交互，也要加i.嗎？請問交互項的格式應(yīng)該是怎樣的，謝謝。

? ?（4）門檻模型的門檻變量不可以是虛擬變量嗎，謝謝。

今日解答

回答：

? ? ? ?（1）首先，去掉第一年虛擬變量的原因是，當存在截距項，設(shè)置虛擬變量的參數(shù)有n種取值時，需要設(shè)置n-1個虛擬變量。例如，我們考察性別的影響，我們只設(shè)置1個虛擬變量，是男性時設(shè)置為1，女性為0.

其次，考慮個體固定效應(yīng)和時間固定效應(yīng)時，一般采用面板估計來完成。具體命令：xtreg y treated*post X i.t , fe?

（2）雙重差分的結(jié)果不顯著說明考察的政策沖擊作用不顯著。

（3）i.var是分類變量，c.var是連續(xù)變量。如果是分類變量前面加i.

（4）不可以，門檻變量需要是連續(xù)變量。

學術(shù)指導：張曉峒老師

本期解答人：任婉婉老師

編輯：統(tǒng)計小妹?

統(tǒng)籌：易仰楠

技術(shù)：知我者?

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