在公眾號「python風(fēng)控模型」里回復(fù)關(guān)鍵字：學(xué)習(xí)資料?

QQ學(xué)習(xí)群：1026993837 領(lǐng)學(xué)習(xí)資料? ??? ? ? ??

之前《python信用評分卡建模（附代碼）》介紹了邏輯回歸評分卡模型的各個細(xì)節(jié)，包括各種分箱方法，woe和iv原理和Excel保姆級推導(dǎo)，變量badrate單調(diào)性，壞客戶定義，邏輯回歸調(diào)參等等。因此今天不談?wù)撨@些問題。

今天想深入談?wù)勥壿嫽貧w模型的優(yōu)點和缺點。邏輯回歸自從上個世紀(jì)應(yīng)用以來，已經(jīng)有幾十年時間，可謂成熟算法，深受大家喜愛。我本人是絕對支持邏輯回歸的，特別是評分卡算法，在多算法比較中，表現(xiàn)優(yōu)異，模型性能卓越。

但很多初學(xué)者學(xué)員經(jīng)過多算法比較后，思維有種誤區(qū)，認(rèn)為A算法一定優(yōu)于B算法。很多機(jī)器學(xué)習(xí)算法沒有優(yōu)劣之分，只有何時使用之分。只有經(jīng)驗豐富建模人員深知在什么情況使用什么算法。

邏輯回歸是線性模型，然后用sigmoid函數(shù)加個殼，用于二分類模型。線性模型是對自然界的簡化概況，但不是全部概況。自然界是復(fù)雜的，邏輯回歸不能100%完美解讀。

物理學(xué)中有著名的量子糾纏理論。薛定諤貓是個經(jīng)典案例。把一只貓、一個裝有氰化氫氣體的玻璃燒瓶和放射性物質(zhì)放進(jìn)封閉的盒子里。當(dāng)盒子內(nèi)的監(jiān)控器偵測到衰變粒子時，就會打破燒瓶，殺死這只貓。根據(jù)量子力學(xué)的哥本哈根詮釋，在實驗進(jìn)行一段時間后，貓會處于又活又死的疊加態(tài)。

同樣在一個模型中的變量在不同條件下也可能發(fā)生不同性質(zhì)。例如收入變量，很多學(xué)員認(rèn)為這個變量badrate一定單調(diào)，這只是一廂情愿。一般情況下，收入越高，償還債務(wù)能力越強(qiáng)，違約率越低。但有些高收入者，負(fù)債率也高，因此違約率也高。那么按照邏輯回歸線性思路，你認(rèn)為收入變量是定義為正向還是負(fù)向？收入變量也是由量子糾纏的，低違約率和高違約率的情況是同時存在的。

生物領(lǐng)域中，很多醫(yī)生說幽門螺旋菌是個壞家伙，是胃癌元兇。我只能說兄弟，你太單純了。事實上，很多正常人腸胃里攜帶幽門螺旋菌，特別是亞洲人，他們臨床上沒有任何病癥表現(xiàn)。幽門螺桿菌是可以吸收多余胃酸的，緩解食管反流。同時幽門螺旋菌在某些條件下也會搞事，造成胃炎，胃潰瘍，胃癌。因此幽門螺旋菌也有量子糾纏，它既有對人體好的一面，也有對人體壞的一面，這兩種性質(zhì)是共存的。

如果你用邏輯回歸的線性思維來認(rèn)知世界，那肯定是不夠的。熵理論是個好東西，彌補(bǔ)了邏輯回歸的不足。我建議你使用邏輯回歸算法同時試試決策樹相關(guān)模型。決策樹模型思維更接近臨床醫(yī)學(xué)。最好方式是結(jié)合邏輯回歸和決策樹相關(guān)模型。

當(dāng)然還有很多優(yōu)秀模型可以輔助我們進(jìn)一步認(rèn)知這個世界，由于時間關(guān)系，不一一介紹。

變量之間是有交互影響的，并非真正互相獨(dú)立。統(tǒng)計學(xué)很多理論是建立在變量相互獨(dú)立，在現(xiàn)實生活中是做不到的。兩個變量會產(chǎn)生至少2*2的四維空間，每個空間的情況都可能不一樣，并非邏輯回歸線性思維能概況。

總結(jié)一下，邏輯回歸是個非常優(yōu)秀模型，可以簡單概況和認(rèn)知我們的世界?；谑澜绫旧韽?fù)雜性，我們可以結(jié)合更多算法輔助我們認(rèn)知這個世界。

歡迎關(guān)注《python金融風(fēng)控評分卡模型和數(shù)據(jù)分析(加強(qiáng)版)》

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學(xué)習(xí)評分卡,集成樹，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法等系統(tǒng)化風(fēng)控建模內(nèi)容。