關(guān)于系統(tǒng)GMM的問(wèn)題

?? 1. 請(qǐng)教?模型中被解釋變量為lny ，核心解釋變量為x1 lnx2 x1x2 ,其他為控制變量，可能的存在雙向因果關(guān)系的內(nèi)生解釋變量為x2, 打算采用系統(tǒng)GMM ,請(qǐng)問(wèn)命令是下面寫法：xtabond2 lny l.lny x1 lnx2 x1x2 pgdp peo urban fdip i.year,gmm(lny,lag(2 2)) gmm(lnx2,lag(2 2)) iv(pgdp peo urban fdip i.year) two robust，這條命令運(yùn)行結(jié)果如上如，結(jié)果該如何看呢？

?? 2.這里的hansen檢驗(yàn)結(jié)果是1，會(huì)不會(huì)不太好？看到有說(shuō)法是最好不要等于1

?? 3.上面Gmm命令寫法是對(duì)的嗎？如果是對(duì)的，接下來(lái)是調(diào)工具變量滯后階數(shù)以通過(guò)hansen檢驗(yàn)嗎？

?? 4.是想用來(lái)系統(tǒng)GMM做穩(wěn)健型檢驗(yàn)。目前穩(wěn)健型檢驗(yàn)已用替換一個(gè)核心解釋變量，面板工具變量xtivreg回歸，這兩個(gè)方式穩(wěn)健，是否足以？

?? 5. 面板工具變量處理的是遺漏變量問(wèn)題，系統(tǒng)Gmm可以解決內(nèi)生性問(wèn)題？

?? 6. 基準(zhǔn)模型為靜態(tài)模型，可以用這個(gè)面板工具變量命令做穩(wěn)健性檢驗(yàn)嗎？

答案：（1）

（2）是的，但是通過(guò)這兩個(gè)檢驗(yàn)非常難，SYS-GMM調(diào)試非常麻煩，需要多試試

（3）命令基本沒(méi)有問(wèn)題，理論是只要運(yùn)行結(jié)果就是對(duì)的，只是參數(shù)選擇問(wèn)題，是一個(gè)麻煩事，需要不斷調(diào)試

（4）2SYS-GMM進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)是可以的。工具變量與SYS-GMM不是一回事。處理的內(nèi)生性問(wèn)題是不一樣的。

（5）面板工具變量處理核心變量的的遺漏變量、度量誤差，以及互為因果；系統(tǒng)Gmm只能解決Y滯后一期的內(nèi)生性問(wèn)題。滯后一期作為工具變量，你又用SYS-GMM做穩(wěn)健性檢驗(yàn)，感覺(jué)都不太好。如果只是完成?碩士論文，是夠了。但要發(fā)表，建議另外找找工具變量。

（6）工具變量不叫穩(wěn)健性檢驗(yàn)，它是解決內(nèi)生性問(wèn)題。

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：平臺(tái)志愿者

編輯：景瑞

統(tǒng)籌：左川 易仰楠

技術(shù)：李靜婭

全文完，感謝您的耐心閱讀