創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)于深交所上市交易，時隔兩年，我國ETF期權(quán)產(chǎn)品再度擴容。創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)，是一種以創(chuàng)業(yè)板ETF為標的的選擇權(quán)，賦予了買方在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定價格買入或賣出創(chuàng)業(yè)板ETF權(quán)利，下文科普下創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)交易規(guī)則，一文講清楚！

經(jīng)中國證監(jiān)會批準，深圳證券交易所（以下簡稱本所）決定于2022年9月19日上市交易創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)）?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)的合約標的為“易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金”，合約標的證券代碼為“159915”，基金管理人為易方達基金管理有限公司。

二、本所自2022年9月19日起按照不同合約類型、到期月份及行權(quán)價格，掛牌相應(yīng)的創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)合約（基本條款詳見附件）。首批掛牌的期權(quán)合約到期月份為2022年10月、2022年11月、2022年12月和2023年3月。

三、創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)合約漲跌停價格的計算公式為：

合約漲跌停價格=合約前結(jié)算價格±最大漲跌幅

認購期權(quán)最大漲幅=max｛合約標的前收盤價×0.5%，min[（2×合約標的前收盤價－行權(quán)價格），合約標的前收盤價]×20%｝

認購期權(quán)最大跌幅=合約標的前收盤價×20%

認沽期權(quán)最大漲幅=max｛行權(quán)價格×0.5%，min[（2×行權(quán)價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×20%｝

認沽期權(quán)最大跌幅=合約標的前收盤價×20%

四、本所以A股證券賬戶為單位，對交易者進行持倉限額管理。期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)對客戶已核定的本所單個期權(quán)合約品種的權(quán)利倉持倉限額、總持倉限額和單日買入開倉限額，可以適用于創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)，但不得超過本所規(guī)定的持倉限額標準。

五、請各期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)及其他市場參與人認真做好創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)上市交易的各項準備工作，嚴格遵守業(yè)務(wù)規(guī)則，有效控制風險，確保產(chǎn)品平穩(wěn)推出和安全運行。

六、創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)交易規(guī)則，一文講清楚！

創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)交易規(guī)則如下：

1、交易時間

交易日的上午9:15—9:30為集合競價時間，上午9:30—11:30，下午13:00到15:00為連續(xù)競價時間。

2、交易單位

交易所最小單位為“張”，比如，每張50ETF期權(quán)合約代表10000份50ETF基金。

3、到期日

ETF期權(quán)到期日一般為每個月的第四個星期三，若遇到法定節(jié)假日就將時間順延。

4、行權(quán)價格

合約所規(guī)定的期權(quán)執(zhí)行價格。按照其與標的價格的關(guān)系可分為實值期權(quán)、虛值期權(quán)、平值期權(quán)。買方只有在期權(quán)變?yōu)閷嵵禃r才能盈利，賣方只有在期權(quán)變?yōu)樘撝禃r才能賺取全部權(quán)利金。

5、交易方向

認購期權(quán)買方：支付權(quán)利金，獲得合約到期日內(nèi)以約定價格買進ETF期權(quán)的權(quán)利。

認購期權(quán)賣方：收取權(quán)利金，承擔買方一旦行權(quán)時按合約規(guī)定賣出ETF期權(quán)的義務(wù)。

認沽期權(quán)買方：支付權(quán)利金，獲得合約到期日內(nèi)以約定價格賣出ETF期權(quán)的權(quán)利。

認沽期權(quán)賣方：收取權(quán)利金，承擔買方一旦行權(quán)時按合約規(guī)定買入ETF期權(quán)的義務(wù)。

如果你覺得文章很棒，對你有幫助，擺渡【期權(quán)醬】領(lǐng)取三小時快學期權(quán)書籍和龍抓手指標。