期權(quán)是可以做日內(nèi)交易的，期權(quán)是T+0交易制度，跟傳統(tǒng)的股票不同，當(dāng)日買入的頭寸可以當(dāng)天平倉(cāng)。期權(quán)日內(nèi)交易是指在一個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行期權(quán)交易，并在交易日結(jié)束前平倉(cāng)的交易策略。

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以下是一些常見的期權(quán)日內(nèi)交易策略：

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1.趨勢(shì)跟蹤

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該策略基于市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行交易。投資者觀察標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的短期趨勢(shì)，并根據(jù)趨勢(shì)方向購(gòu)買相應(yīng)的看漲或看跌期權(quán)合約。如果市場(chǎng)趨勢(shì)持續(xù)，投資者可以在合適的時(shí)機(jī)平倉(cāng)以獲取利潤(rùn)。

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2.價(jià)格突破

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該策略基于價(jià)格突破的特征進(jìn)行交易。當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格突破了重要的支撐或阻力水平時(shí)，投資者可以根據(jù)突破方向購(gòu)買相應(yīng)的看漲或看跌期權(quán)。這種策略通常涉及對(duì)價(jià)格動(dòng)量和交易量的分析。

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3.波動(dòng)性交易

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該策略基于市場(chǎng)波動(dòng)性的變化進(jìn)行交易。投資者觀察波動(dòng)性指標(biāo)（如隱含波動(dòng)率）的變化，并根據(jù)波動(dòng)性預(yù)期購(gòu)買或賣出相應(yīng)的期權(quán)合約。如果預(yù)計(jì)市場(chǎng)波動(dòng)性將增加，投資者可以購(gòu)買高波動(dòng)性的期權(quán)；如果預(yù)計(jì)市場(chǎng)波動(dòng)性將減少，投資者可以賣出高波動(dòng)性的期權(quán)。

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4.期權(quán)套利

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該策略通過利用期權(quán)之間的價(jià)格差異進(jìn)行交易。投資者同時(shí)買入和賣出不同行權(quán)價(jià)或到期日的期權(quán)合約，并從價(jià)格差異中獲取利潤(rùn)。期權(quán)套利通常需要較高的交易速度和實(shí)時(shí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)。

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