計算說明
指標(biāo)1：Z值

其中，ROA為資產(chǎn)收益率，CAR為資本資產(chǎn)比率(股東權(quán)益/總資產(chǎn))，σ(ROA)為資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，即Z值等于資本收益率與資本資產(chǎn)比之和除以資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。因為Z值有尖峰后尾的性質(zhì),所以在實際應(yīng)用中取其對數(shù)進(jìn)行回歸。
指標(biāo)2：不良貸款率NPL：不良貸款占總貸款余額的比重
指標(biāo)3：加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)比率：風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重
采取鄧向榮等( 2018)的方法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，即風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)=總權(quán)益/資本充足率，進(jìn)而計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重。


參考文獻(xiàn)
[1]劉忠璐. "互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響研究." 財貿(mào)經(jīng)濟(jì) 37.4(2016):16.（被引量：637）
[2]顧海峰, and 楊立翔. "互聯(lián)網(wǎng)金融與銀行風(fēng)險承擔(dān):基于中國銀行業(yè)的證據(jù)." 世界經(jīng)濟(jì) 10(2018):26.（被引量：245）
[3]鄧向榮, and 張嘉明. "貨幣政策、銀行風(fēng)險承擔(dān)與銀行流動性創(chuàng)造." 世界經(jīng)濟(jì) 4(2018):25.（被引量：202）
[4]徐明東, and 陳學(xué)彬. "貨幣環(huán)境,資本充足率與商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)." 金融研究 7(2012):15.（被引量：994）

數(shù)據(jù)說明
上市銀行2000-2022年上市后的數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)原始數(shù)據(jù)來自w ind


結(jié)果說明

數(shù)據(jù)截圖

各年數(shù)據(jù)量

變量缺失值情況

描述性統(tǒng)計

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