結(jié)合指標(biāo)來提高預(yù)測的可靠性

根據(jù)研究思路, 開發(fā)了三款預(yù)測指標(biāo)。趨勢識別及其預(yù)測 - 基于快速變換的 SSA 趨勢預(yù)測和快速預(yù)測, SSACD (MACD 的改編) 和 SSA 隨機(jī)振蕩。每款指標(biāo)都有兩種變體: 簡化和擴(kuò)展。

由于所有指標(biāo)使用相同的數(shù)據(jù), 但針對不同的處理特點(diǎn), 每款指標(biāo)都有其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。結(jié)合所有指標(biāo), 實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng), 增加總體情勢評估的效率, 健壯性和準(zhǔn)確性, 是一種很自然的愿望。

從投機(jī)策略的視角來看, 顯然且必要的信息在于回答問題: "價格在不久的未來將會何去何從？"。有三種選擇: 價格會上漲, 波動或下跌。

對于依據(jù)趨勢識別預(yù)測價格的指標(biāo), 顯然, 當(dāng)價格上漲或下跌時, 導(dǎo)數(shù)的相似值必須或正或負(fù)。通過設(shè)置 EPS 的誤差等級, 可以定義一個條件: 如果 "導(dǎo)數(shù)" 鄰近零點(diǎn), 半徑為 epsilon (EPS), 那么價格變化可以忽略不計。

SSACD 指標(biāo)是 MACD 的改編版, 為避免信息延遲經(jīng)過調(diào)整, 這在移動平均線中很常見。為了防止使用太多的術(shù)語, 下文將其稱為 MACD。MACD 在圖表上顯示為直方圖和其平滑指數(shù)移動均線, 稱為信號線。相應(yīng)地, 平滑線的變化相對于 MACD 稍有延遲。因此, 如果價格上漲, 則 (MACD-Signal)>0, 如果下跌, 則 (MACD-Signal)<0。為 EPS 設(shè)置鄰近零點(diǎn)的確定范圍, 定義不穩(wěn)定價格行為的過渡區(qū)域。

SSA 隨機(jī)振蕩指標(biāo)是經(jīng)過改編的快速隨機(jī)振蕩器, 與之前的情況類似。隨機(jī)振蕩器的曲線通常與其局部趨勢相同。即為, 形成價格上漲, 下跌和不穩(wěn)定行為的條件可以通過隨機(jī)指標(biāo)的 "導(dǎo)數(shù)": 在 epsilon 鄰近范圍之內(nèi)大于或小于零。

由于指標(biāo)提供了局部預(yù)測, 所以上述測量值的評估可給出價格行為在不遠(yuǎn)未來的信息。匹配的指標(biāo)值能夠增加預(yù)測可靠性, 并降低誤差概率。 為了驗(yàn)證所選方法的正確性, 有必要評估如何組合指標(biāo)來減少歷史數(shù)據(jù)上的嚴(yán)重預(yù)測誤差數(shù)量。誤差是指短期預(yù)測指示一個方向, 而價格變化卻反方向發(fā)展的情形。

使用上述指標(biāo)的用戶可能會對選擇的控制參數(shù)值感興趣, 以及為什么。但既然最感興趣的是最近預(yù)測點(diǎn), 所以無需為這些參數(shù)指定長期選擇。指標(biāo)的適當(dāng)參數(shù), 其行為應(yīng)與該序列的主要 (非預(yù)測) 部分相一致, 結(jié)合價格行為的平滑度和精細(xì)度, 并適用于廣泛的金融工具類別。以下應(yīng)予以選擇:

1. 基于趨勢預(yù)測價格 (SSA 快速趨勢預(yù)測, 版本 2.5): 算法: 復(fù)發(fā)性預(yù)測, N: 數(shù)據(jù)片段 = 256, ? 時間依賴性滯后 = N/3, 趨勢 ? ?高頻限制= 0.25, 預(yù)測 高頻限制= 0.25, 預(yù)測變換 = S[i]/Max(:), 預(yù)測平滑 = 平滑 MA(3)。

2. 對于 SSACD 預(yù)測 (受限) 版本 2.5:算法: 復(fù)發(fā)性預(yù)測, N: 數(shù)據(jù)片段 = 512, ? 時間依賴性滯后 = N/4, 快速趨勢 高頻限制 = 0.4 慢速趨勢 高頻限制= 0.6 信號 SMA 周期 = 4 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 = {ln(S[i]-Smin+1)}/Max(:) 預(yù)測準(zhǔn)備 = S[i] /Max(:) 預(yù)測平滑 = 平滑 MA(3)。

3. 對于 SSA 隨機(jī)振蕩 (受限) 版本 2.0:算法: 復(fù)發(fā)性預(yù)測, N: 數(shù)據(jù)片段 = 256, ? 時間依賴性滯后 = N/4, %K 高頻限制 = 0.3, %D 高頻限制 = 0.6, 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 = S[i] /Max(:), 預(yù)測平滑 = 平滑 MA(3)。

用于分析的歷史數(shù)據(jù)片段已經(jīng)在不同的時間間隔當(dāng)中進(jìn)行: 對于周期為 M5, M15, H1 的 GOLD 期貨; BRENT — M5, M15; Si-USD/RUB — M15, 對于 EUR/USD 外匯報價 — M15。 不改變指標(biāo)參數(shù), 對不同周期、不同金融工具的交易進(jìn)行處理, 可以研究預(yù)測值的穩(wěn)定性和品質(zhì)。在長度約為 1000 點(diǎn)的數(shù)據(jù)序列上迭代, 并在每個歷史點(diǎn)上進(jìn)行預(yù)測計算, 這提供了預(yù)測與真實(shí)進(jìn)行比較的機(jī)會。 我們用圖表上的收盤價數(shù)據(jù)來描繪指標(biāo)預(yù)測的結(jié)果。

編輯切換為居中