僅為個(gè)人學(xué)習(xí)金融實(shí)證所用。本文目標(biāo)是研究A股市場(chǎng)的MAX異象。

????數(shù)據(jù)處理（1）

????樣本時(shí)間區(qū)間為2000/01/01——2022/12/31。首先是股票的篩選，在CSMAR數(shù)據(jù)庫(kù)中下載除北交所、科創(chuàng)板、ST外的滬深A(yù)股代碼?，F(xiàn)在要剔除（1）上市交易不足一年的股票（2）曾ST、PT過(guò)的股票。

????第一步，剔除上市交易不足一年的股票

????然后是剔除曾ST、PT過(guò)的股票。CSMAR數(shù)據(jù)庫(kù)中上市公司基本信息里有ST、PT數(shù)據(jù)，銳思數(shù)據(jù)庫(kù)中也有相關(guān)數(shù)據(jù)，這里用的是銳思的數(shù)據(jù)。

????初步完成了數(shù)據(jù)處理，但是打開(kāi)文件，里面的股票代碼是：1的樣子，需要填充前面的0。按照CSMAR的代碼導(dǎo)入要求進(jìn)行修改。（上面是csv文件不影響，把code一列復(fù)制粘貼就行了）

這樣就得到需要的股票代碼了，下一步就是在CSMAR下載數(shù)據(jù)，然后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。