VeighNa源碼深入解析-差價(jià)交易
期待很久的vn.py 2.0.7版本上線已經(jīng)有一段時(shí)間了，這次更新最大的變化就是增加了python3版本的SpreadTrading模塊，這樣就使得交易的方式不再只是單向交易，一些基于價(jià)差的策略如配對(duì)交易或者統(tǒng)計(jì)套利的策略的實(shí)現(xiàn)成為可能。因?yàn)槲覍?duì)價(jià)差交易方面很感興趣，所以也有經(jīng)常打聽vn.py的SpreadTrading什么時(shí)候上線，后來也是聽陳曉優(yōu)大佬說過九月中下旬會(huì)上線，所以在這個(gè)模塊上線后就打算對(duì)SpreadTrading模塊進(jìn)行整理了，因?yàn)闀r(shí)間的緣故所以一直拖到現(xiàn)在。vn.py的官方目前也有對(duì)SpreadingTrading進(jìn)行了簡(jiǎn)單介紹，下面就以官方的教程為例進(jìn)行對(duì)這個(gè)模塊進(jìn)行學(xué)習(xí)和使用。
SpreadTrading模塊介紹
這次先不分析源碼，還是以VN Station圖像化界面的操作為例，進(jìn)行SpreadTrading模塊的使用。
首先還是需要啟動(dòng)VN Station，在VN Trader的啟動(dòng)欄中將SpreadTrading模塊進(jìn)行勾選，然后連接CTP，進(jìn)入SpreadTrading的界面。
進(jìn)行價(jià)差交易之前，需要進(jìn)行兩步操作，一是創(chuàng)建價(jià)差，也就是要進(jìn)行編輯交易品種、交易數(shù)量、價(jià)格的乘數(shù)等信息；二是創(chuàng)建價(jià)差策略，也就是對(duì)上面創(chuàng)建的價(jià)差進(jìn)行以某種策略進(jìn)行交易。下面就是這兩個(gè)部分：
創(chuàng)建價(jià)差
點(diǎn)擊創(chuàng)建價(jià)差即可以進(jìn)行價(jià)差的創(chuàng)建，下面的例子是以螺紋鋼rb2001和rb2002為例進(jìn)行創(chuàng)建價(jià)差，從而可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)簡(jiǎn)單跨期套利。
需要注意的是：
1、主動(dòng)腿以及其他腿的代碼需要按照vn.py中規(guī)定的格式進(jìn)行編輯。
2、主動(dòng)腿指的是當(dāng)價(jià)差滿足條件時(shí)，率先發(fā)出的合約，主動(dòng)腿需要在下面的腿1-5內(nèi)。
3、價(jià)格乘數(shù)也就是構(gòu)成價(jià)差公式的對(duì)應(yīng)合約價(jià)格的系數(shù)，圖中的價(jià)差即 spread = 1 × rb2001 - 1 × rb2002。
4、交易乘數(shù)也就是執(zhí)行交易時(shí)的手?jǐn)?shù)，正數(shù)意味著多頭，負(fù)數(shù)意味著空頭。
關(guān)于上面的“腿”的說法沒有接觸過價(jià)差套利的人可能會(huì)比較陌生，因?yàn)樵谧鲆恍﹥r(jià)差套利時(shí)，通常需要在相關(guān)的合約上進(jìn)行兩個(gè)方向的多空交易，此時(shí)就可以理解為一個(gè)人的兩條腿，缺少了哪一條都無法正常行走，所以在價(jià)差交易中多空部分分別被稱為腿（或者“邊“）。有時(shí)候，套利的對(duì)象可能會(huì)有多個(gè)，如大豆、豆粕和豆油三者，這時(shí)候就會(huì)有多條腿，這也是vnpy在創(chuàng)建價(jià)差時(shí)設(shè)置了下面的腿1-5。
在創(chuàng)建了價(jià)差之后，界面就對(duì)剛剛創(chuàng)建的價(jià)差進(jìn)行了更新：
價(jià)差策略
在創(chuàng)建價(jià)差后，就可以創(chuàng)建針對(duì)這些價(jià)差的策略了。通過點(diǎn)擊添加策略，可以將vnpy自帶的基礎(chǔ)價(jià)差策略BasicSpreadStrategy進(jìn)行添加。
在創(chuàng)建策略的時(shí)候，需要注意的是：
1、策略名稱可以根據(jù)價(jià)差交易的對(duì)象進(jìn)行設(shè)置，但是spread_name需要和上面創(chuàng)建的價(jià)差保持一致。
2、buy、sell、cover、short價(jià)格分別是對(duì)價(jià)差進(jìn)行相應(yīng)操作的觸發(fā)價(jià)位。
3、max_pos指的是價(jià)差合約的最大持倉(cāng)量。
4、payup是下單時(shí)的超價(jià)。
5、interval指的是下單到撤單可以等待的時(shí)間，單位是秒。
在創(chuàng)建策略后，界面就更新出類似CTA策略一樣的啟動(dòng)欄，需要做的同樣是初始化和啟動(dòng)的操作：
總結(jié)和展望
由于SpreadTrading模塊只是剛剛上線，所以功能上并不是很完善，像現(xiàn)在自帶的價(jià)差策略只是一個(gè)簡(jiǎn)單的到價(jià)撮合成交的策略，開平倉(cāng)的價(jià)格也是需要自己手動(dòng)去設(shè)置，并不能隨著行情的改變而進(jìn)行自適應(yīng)的調(diào)整，所以，想必后期的價(jià)差策略也會(huì)在此方面進(jìn)行改進(jìn)吧。
另一方面，手動(dòng)設(shè)置多空品種的價(jià)格乘數(shù)或者交易乘數(shù)也為交易者提供了一些便利，這樣，我們就可以根據(jù)自己分析得到的一些規(guī)律，如協(xié)整系數(shù)或者回歸系數(shù)等來設(shè)置相應(yīng)的數(shù)值。
除此之外，對(duì)比與CTA策略，SpreadTrading模塊還缺少對(duì)應(yīng)的價(jià)差策略回測(cè)模塊，所以這也將是后期更新的一部分。
總而言之，SpreadTrading模塊的加入，為vnpy增色不少，后面也會(huì)繼續(xù)對(duì)其源碼進(jìn)行分析，同時(shí)也希望vnpy后續(xù)增添更多亮點(diǎn)，為交易者提供更多便利。
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價(jià)格：10999元
VeighNa深入CTA實(shí)戰(zhàn)日期：2022年12月17日（周六）和12月18日（周日）時(shí)間：兩天下午1點(diǎn)-6點(diǎn)，共計(jì)10小時(shí)大綱：
CTA策略開發(fā)
投研歷史數(shù)據(jù)解決方案，多種數(shù)據(jù)庫(kù)配置、歷史行情記錄、異常數(shù)據(jù)清洗
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