問題：

各位老師：

你們好！我在做面板數(shù)據(jù)的PSM時遇到了一個問題，

我希望匹配的控制組與處理組在時間上處于同一期。我采用stata中如下循環(huán)進行匹配：

forvalue obs=1/48{

psmatch2 treat Xlag2 if obs==`obs',out(Y) logit neighbor(1) caliper(0.001) ?

}

?

Obs代表季度（我的數(shù)據(jù)是季度數(shù)據(jù)），我想在PSM后做DID，并參考文獻中所說的“使用事件發(fā)生前兩期的協(xié)變量”，我用的是滯后兩期的協(xié)變量Xlag2。但是運行過程中，出現(xiàn)no?observation的錯誤提示，并且在我將按季度匹配放松到按年度匹配后，依舊出現(xiàn)no?observation。但是如果我直接匹配，不限制控制組的時間，則可以得到匹配結(jié)果。我想知道如果我想得到控制組與處理組時間一致的匹配結(jié)果，有沒有什么解決方案？

另外，我的處理組共352個數(shù)據(jù)，控制組有87550個數(shù)據(jù)（其中包括處理組公司的其他季度觀測值），我不知道這個no?observation是否與我的樣本有關(guān)。

上述問題后續(xù)：

我減少協(xié)變量個數(shù)后，no?observation的問題得到了解決，但是我采用如下代碼，得到匹配成功的處理組和控制組時，發(fā)現(xiàn)匹配成功的樣本很少：

gen ?treat_new1=0

forvalue year=2007/2018{

psmatch2 treat Xlag2 if year==`year',out(Y) logit neighbor(1) caliper(0.001) ?

replace?treat_new1=1 if treat==1 & _weight!=.

replace treat_new1=. if _weight==.

}

其中，treat_new1=1代表匹配成功的處理組，treat_new1=0代表對應的控制組，我通過sum?treat_new1，發(fā)現(xiàn)，似乎只有最后一年匹配成功的處理組和控制組的結(jié)果計入了treat_new1中。我覺得可能是代碼有寫錯的地方，因為自己stata水平不是很高。希望老師們看看是不是循環(huán)的代碼有錯？

希望得到老師們的耐心解答，謝謝！

?回答：

?Caliper()放大，neighbor()放大，即可。1:1匹配，給定你的treatment group觀測值明顯小于control group，caliper還設這么小，一個都匹配不到也不奇怪。

后續(xù)問題的解決方案也是改neighbor()，改caliper()?。?/p>

本期解答人：曹暉老師

編輯：統(tǒng)計小妹??

統(tǒng)籌：易仰楠

技術(shù)：知我者 ?

往期回顧

互助問答第47期：政策時點不一致DID的問題

互助問答第28期：二值變量及傾向得分匹配PSM問題

互助問答第45期：VAR模型及面板泊松回歸系數(shù)差異檢驗問題

互助問答第44期：交互項系數(shù)和調(diào)節(jié)效應存在問題

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