什么是量化交易？

2023-02-09 23:47 作者:老灣python量化交易 0人讀過(guò) | 我要投稿

?? ? ? ? 在文章開始之前，要先提醒的是量化交易并沒(méi)有一定的模式，你認(rèn)知的量化交易模式不一定是別人正在做的量化交易框架，或是一個(gè)小小的參數(shù)、流程差異，都會(huì)造成巨大差異。所以請(qǐng)站在學(xué)習(xí)的角度理解別人的量化交易。?

? ? ?接連幾期關(guān)于ChatGPT的視頻引起不少同學(xué)的關(guān)注，但最核心的問(wèn)題是：什么是量化交易？對(duì)量化交易存在偏差理解，ChatGPT在量化交易自然也就沒(méi)法有廣泛的應(yīng)用。

? ? ? ?關(guān)于量化交易，并沒(méi)有比較明確的定義，自動(dòng)化交易也不是必備條件。就機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)來(lái)說(shuō)，比較偏向交易策略、獲利來(lái)源、交易品種、風(fēng)險(xiǎn)管理。

? ? ? ?但個(gè)人觀點(diǎn)來(lái)說(shuō)，包括一些交易策略、計(jì)算技術(shù)指標(biāo)、預(yù)警通知、監(jiān)控儀表板都能算是量化交易，只要是哪個(gè)能幫你完成交易流程中的一個(gè)環(huán)節(jié)，都能算是量化交易。糾結(jié)什么是量化交易并不重要，毛爺爺才是唯一真理。

? ? ? ?至于自動(dòng)化交易，最常見的是機(jī)構(gòu)要買入或是賣出時(shí)，由于金額過(guò)大會(huì)采取自動(dòng)拆單和交易的方式。就理解上來(lái)說(shuō)，自動(dòng)化交易又不算是量化交易。因此自動(dòng)化交易并不是量化交易的核心。

《量化是工具不是目的》

? ? ? ?個(gè)人交易者就不用糾結(jié)什么是量化交易；什么又不是量化交易，機(jī)構(gòu)做的量化交易策略跟你無(wú)關(guān)，也不用去相信那些讓你沒(méi)法理解的博眼球報(bào)道。能幫你減少虧損、擴(kuò)大獲利的一套規(guī)則，就能算是量化交易。量化交易可以是一套復(fù)雜模型，也可以是幾條你都懂的簡(jiǎn)單規(guī)則。

? ? ? ?量化是幫你實(shí)現(xiàn)目的的工具，當(dāng)你打開炒股軟件，查看最新成交價(jià)量、技術(shù)指標(biāo)、資金流向、估值，或是大盤云圖時(shí)，其實(shí)你就已經(jīng)在做量化的工作。只是你會(huì)記不住之前那些踩了坑挨了揍的原因是什么，吃大肉的原因又是什么。

? ? ? ?量化交易能幫你積累這些歷史經(jīng)驗(yàn)，你自己的歷史經(jīng)驗(yàn)就是最好的回測(cè)。例如以前在小市值被割了韭菜，那么選股條件加個(gè)市值大于30億；買在山頂，那么選股條件就篩選周線在月線之下的。當(dāng)你開始量化，能做的策略就更豐富，自然不用死磕一個(gè)讓你賠錢的策略或是到處搜尋獲利的圣杯。

? ? ? ?個(gè)人交易者存在的一個(gè)痛點(diǎn)在于能盯的股票是有限的，經(jīng)常出現(xiàn)的情況是自選股票池里面出現(xiàn)信號(hào)但卻錯(cuò)過(guò)了，或者是錯(cuò)過(guò)股票池以外但符合自己操作策略的股票。量化交易能時(shí)時(shí)遍歷全市場(chǎng)，當(dāng)符合條件時(shí)能自動(dòng)通知或是自動(dòng)交易。

? ? ? ?一套完整的量化交易策略包含了買入策略、賣出策略。賣出策略是很少被討論的，但卻是盈虧的關(guān)鍵。一般來(lái)說(shuō)，勝率能達(dá)到70%以上已經(jīng)了不起了，再往上拉就很困難。但止盈止損策略能擴(kuò)大收益率，甚至在勝利不到50%的情況下，仍然維持正的收益率。

? ? ? ?舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，如果你在20日均線（月線）還在向上的情況下抄底，那么止損點(diǎn)除了浮虧10個(gè)點(diǎn)之外，還能加上月線下彎的條件?；蛟S你在浮虧3個(gè)點(diǎn)時(shí)就能止損，不用等到浮虧10個(gè)點(diǎn)才止損。至于為啥要加上月線下彎的止損條件，其實(shí)是來(lái)自于自己的虧損經(jīng)驗(yàn)：月線下彎通常得走熊一段時(shí)間。背后沒(méi)啥復(fù)雜的原理，單純是將積累的經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化成數(shù)學(xué)式而已。

總結(jié)來(lái)說(shuō)，量化只是個(gè)工具不是目的

? ? ? ? 單一功能的策略是是很難獲利的。就如同融合前面十七掌，才能成就降龍十八掌亢龍有悔。量化交易就如同膠水一般，將選股、選時(shí)、持倉(cāng)管理、止盈止損不同維度的策略接合在一起，形成一套完整的量化交易策略。

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??? ? ??實(shí)盤的量化交易策略是需要逐步積累策略的廣度和深度，我目前量化交易策略目前已經(jīng)是先透過(guò)ChatGPT打底各功能模塊的編程，然后整合、調(diào)整。整體的開發(fā)時(shí)程和策略積累速度都有飛速的提升。

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? ? ? ?程序員大部分的時(shí)間并不是在敲代碼，大部分的時(shí)間其實(shí)是在調(diào)適和排查。調(diào)適和排查的問(wèn)題上，ChatGPT能替代的工作真不多。所以ChatGPT返回的代碼，就只是開始編程時(shí)給個(gè)基礎(chǔ)代碼。

? ? ? ?以下面這張k線圖來(lái)說(shuō)，以人工來(lái)看，KD低于20是屬于KD金叉，KD出現(xiàn)金叉后持續(xù)幾天都算是金叉。因此要將金叉代碼條件調(diào)適為三天內(nèi)出現(xiàn)金叉都算是金叉。如果策略同時(shí)有其他指標(biāo)條件，能擴(kuò)大量化策略多條件選股選時(shí)的股票池。解決不同指標(biāo)出現(xiàn)的日期不同天，造成策略不交易的情況。

? ? ? ?之前有同學(xué)比較通達(dá)信，這點(diǎn)也是當(dāng)你深入挖掘交易策略時(shí)，通達(dá)信存在的問(wèn)題：包括但不限于只能找到當(dāng)日符合條件、無(wú)法多條件選股的問(wèn)題。

《關(guān)于回測(cè)》

? ? ? ?個(gè)人做量化是針對(duì)個(gè)人需求的定制解決方案。是多年炒股經(jīng)驗(yàn)的規(guī)則積累；可以是選股、選時(shí)、持倉(cāng)管理、止盈止損策略。因此回測(cè)結(jié)果是否能獲利并不是核心?；販y(cè)僅僅是以歷史數(shù)據(jù)驗(yàn)證策略，回測(cè)有許多無(wú)法模擬實(shí)盤的問(wèn)題，包括過(guò)擬合、歷史不代表未來(lái)、有些交易接口并不能在回測(cè)中使用的問(wèn)題。

? ? ? ?回測(cè)對(duì)于個(gè)人交易者來(lái)說(shuō)，是從策略的交易記錄里面，優(yōu)化自己的量化交易策略。前述的抄底策略里面加入月線向下的止損策略，就是從回測(cè)記錄里面總結(jié)出來(lái)的。這一個(gè)止損策略只適用于抄底策略，不同的買入策略必須搭配合適的止損策略，網(wǎng)格交易便不能使用這個(gè)止損策略。

《無(wú)編程基礎(chǔ)能靠ChatGPT實(shí)現(xiàn)量化交易？》

? ? ? ?很遺憾的說(shuō)，無(wú)編程基礎(chǔ)靠ChatGPT實(shí)現(xiàn)一套完整的量化交易策略是存在難點(diǎn)的，其中一個(gè)關(guān)鍵因素是無(wú)法打磨細(xì)化策略。但ChatGPT能實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、描述清楚的功能，這個(gè)前提是具備一定的編程基礎(chǔ)，能讀懂ChatGPT返回的代碼。