老師您好！

1.分組回歸時(shí)，無(wú)論兩組系數(shù)的顯著性如何（①兩組都顯著 或 ②兩組都不顯著 或③一組顯著一組不顯著），是否都需要進(jìn)行系數(shù)差異的顯著性的比較？（拜讀了184期回答中貼上的哥大推文，似乎①③需要）

2. ttest和suest的作用都是比較系數(shù)差異是否顯著，二者的區(qū)別是ttest用于一個(gè)回歸下不同系數(shù)的差異的顯著性檢驗(yàn)，suest用于分組回歸（兩個(gè)回歸）下不同系數(shù)的差異的顯著性檢驗(yàn)嗎？

謝謝您！

最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那闆r下，分組回歸系數(shù)是否相等，都需要做檢驗(yàn)。如果碰到一組顯著、一組不顯著，也經(jīng)常有論文不做進(jìn)一步檢驗(yàn)。最有效率的做法之一是跑一個(gè)回歸，不僅控制自變量，還同時(shí)控制自變量與分組變量的交互項(xiàng)，等價(jià)于做了分組回歸，同時(shí)還檢驗(yàn)了兩組系數(shù)是否相等（即交互項(xiàng)系數(shù)是否顯著）。ttest是檢驗(yàn)單個(gè)總體均值是否等于特定值或兩個(gè)總體均值是否相等，檢驗(yàn)系數(shù)的關(guān)系一般用test命令。suest可以用于分組回歸，但涉及到系數(shù)比較，依然得使用test命令。詳情可參見(jiàn)相關(guān)命令的幫助文件。

往期回顧：

互助問(wèn)答第184期：分組回歸過(guò)程中的問(wèn)題

互助問(wèn)答第183期：三重差分模型

互助問(wèn)答第182期：Bootstrap檢驗(yàn)以及 Tobit模型問(wèn)題

互助問(wèn)答第181期：中介效應(yīng)sobel問(wèn)題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：中關(guān)村大街

編輯：孫婷婷

統(tǒng)籌：易仰楠

技術(shù)：林毅